بولنگر بینڈ کے اشارے پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ چینل اشارے پر مبنی ایک بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ بروئنگ چینل کے اوپر اور نیچے کی پیمائش کرکے اور متحرک ایڈجسٹ خرید و فروخت کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ مل کر سکے اور بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی کی خودکار تجارت کو انجام دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بورن چینل ہے۔ بورن چینل ایک N دن کی حرکت پذیر اوسط اور اس کے اوپر اور نیچے دو معیاری فرق چینلز پر مشتمل ہے۔ اس حکمت عملی میں بورن چینل کی لمبائی 20 دن ہے ، معیاری فرق کا ضرب 2 ہے۔ جب قیمت قریب آتی ہے یا بورن چینل کے نیچے کی سمت کو چھوتی ہے تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت قریب آتی ہے یا بورن چینل کے اوپر کی سمت کو چھوتی ہے تو ، اس حکمت عملی کو زیادہ بیعانہ سمجھا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں بولین چینل کے اشارے کے علاوہ دو قابل ترتیب پیرامیٹرز بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ خریدیں اور فروخت کریں۔ خریدیں اور فروخت کریں ، بولین ٹریک سے نیچے 58 پوائنٹس کی ڈیفالٹ ، ایک کثیر شرائط کو کھولنے کے لئے۔ بیچیں اور فروخت کریں ، بولین ٹریک سے اوپر 470 پوائنٹس کی ڈیفالٹ ، ایک برائے فروخت کی شرائط ہیں۔ یہ دونوں حدود متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکتا ہے۔
جب خریدنے کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو ، حکمت عملی اکاؤنٹ کے حقوق کے 10٪ کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ زیادہ کرنے کے بعد ، اگر قیمت میں اضافے کی شرح اسٹاپ نقصان کی شرط تک پہنچ جاتی ہے تو (−125٪) ، کھلنے والی پوزیشن کو روک دے گی۔ جب قیمت میں اضافے کے بعد قیمت میں کمی کی فروخت کا آغاز ہوتا ہے تو ، حکمت عملی پوری کھلنے والی پوزیشن کا انتخاب کرے گی اور منافع کو دوبارہ حاصل کرے گی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے چند اہم فوائد ہیں:
- بلین چینل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں کے غیر معمولی راستے سے باہر نکلنے کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکتا ہے ، اور اس طرح واپسی پر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے
- متحرک ایڈجسٹمنٹ خرید و فروخت کی قیمتوں میں کمی ، داخلے اور باہر نکلنے کے مواقع کو بہتر بنانا
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ پوزیشنوں کو لے لو
- نقصانات کو مزید بڑھانے سے بچنے کے لئے روکنے کی شرائط طے کریں
- ریٹرننگ ڈیٹا 5 منٹ کی لائن استعمال کرتا ہے ، جو مختصر مدت کے تجارتی مواقع کو بروقت پکڑ سکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- برن بینڈ انڈیکس خود 100 فیصد قابل اعتماد نہیں ہے اور قیمتوں میں طویل عرصے سے کم سطح کے بعد ایک بار پھر کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- غلط طور پر طے شدہ حد سے بہترین انٹری یا آؤٹ پٹ کی کمی ہوسکتی ہے
- سٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت نرمی سے وقت پر روکنے میں ناکام ہیں یا بہت سخت ہیں، سٹاپ نقصان بہت حساس ہے
- ریٹرننگ سائیکل کا غلط انتخاب ، کچھ حادثاتی منافع کو مستحکم آمدنی سمجھا جاسکتا ہے
ردعمل:
- غلط سگنل کو روکنے کے لئے برن چینل کے ساتھ مزید اشارے شامل کریں
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے کم از کم پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں
- ٹیسٹ اور توازن کو تلاش کرنے کے لئے ضائع کرنے کے حالات کو بہتر بنائیں
- طویل عرصے سے پیمائش کی مدت کا استعمال کرتے ہوئے، جانچ کی حکمت عملی کی استحکام
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دوسرے اشارے ، جیسے کے ڈی ، آر ایس آئی ، وغیرہ کے ساتھ مل کر ، زیادہ سخت داخلے کے قواعد طے کرنے کی کوشش کریں ، تاکہ جلدی یا دیر سے داخلے سے بچ سکیں۔
- برننگ چینل کے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ ، برننگ چینل کی لمبائی اور معیاری فرق کے ضرب کو بہتر بنانا
- خرید و فروخت کی قیمتوں کو بہتر بنائیں اور منافع کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
- اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ اسپیڈ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اسٹاپ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ہو۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، جیسے منافع کے بعد مناسب طور پر جمع کرنا ، ایک ہی نقصان کے خطرے کو کنٹرول کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملیoverall ایک سادہ اور عملی توڑنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ بروئنگ چینل کے اشارے کا استعمال کرتا ہے جس میں مارکیٹ میں واپسی کے مواقع کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، اور داخلے کے لئے متحرک حد مقرر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں معقول پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان کی شرائط وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔ چند اہم پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بعد ، اس حکمت عملی سے نسبتا مستحکم واپسی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، لیکن یہ اختیاری حصص یا مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے معاون اوزار کے طور پر بھی کام کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC
//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true)
// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 计算买入数量：每次检查仓位的大小
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close
// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")
// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold
// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold
// 买入逻辑
if buy_condition
strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")
// 卖出逻辑
if exit_condition
strategy.close("BuyLong")
// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
if position_profit_percent <= stop_loss_percent
strategy.close("BuyLong")