ایک سے زیادہ ایکسپونیشنل موونگ ایوریج ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
اوور ویو
اس حکمت عملی میں ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں ممکنہ تجارت کے داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کی جاسکے۔ مختلف ادوار کے ای ایم اے کی موازنہ کرکے ، موجودہ مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگائیں ، رجحانات کی ابتداء میں مداخلت کریں ، اور رجحانات کے اختتام پر ابتدائی صفائی کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں چار مختلف ادوار کے ای ایم اے کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہیں: الٹرا مختصر ای ایم اے (ڈیفالٹ 8 ایام) ، مختصر ای ایم اے (ڈیفالٹ 13 ایام) ، درمیانی ای ایم اے (ڈیفالٹ 21 ایام) اور طویل مدتی ای ایم اے (ڈیفالٹ 55 ایام) ۔ جب طویل مدتی ای ایم اے دیگر تین ای ایم اے کے نیچے ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ یہ ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے رجحان کے آغاز میں ہے ، اس وقت حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب طویل مدتی ای ایم اے دوسرے تین ای ایم اے کے اوپر ہوتا ہے تو ، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے کہ یہ ممکنہ طور پر گرنے والے رجحان کے آغاز میں ہے ، اس وقت حکمت عملی تمام زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے۔ ای ایم اے کے اس کثیر خلائی صف بندی کے مجموعے کے ذریعہ ، اس رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے اور ابتدائی رجحان کو پکڑنے کے لئے۔
EMA سادہ منتقل اوسط ((SMA) کے مقابلے میں حالیہ قیمتوں پر زیادہ اہمیت دیتا ہے ، لہذا EMA کی نقل و حرکت زیادہ حساس ہے اور قیمت کی تبدیلیوں پر زیادہ تیزی سے ردعمل دے سکتی ہے۔ مختلف دورانیہ EMA کی کراسنگ مختلف ٹائم اسکیل کے تحت رجحان کی طاقت اور کمزوری کی عکاسی کرتی ہے۔ طویل مدتی EMA سب سے زیادہ مستحکم ہے اور بڑے مارکیٹ کے رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ درمیانی مدت کا EMA نسبتا sensitive حساس ہے ، جو مارکیٹ میں قلیل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ مل کر اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تشکیل دیتے ہیں۔
فائدہ تجزیہ
وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: یہ حکمت عملی قیمتوں کے خود کے ای ایم اے اشارے پر مبنی ہے ، جو زیادہ تر مائع ، نسبتا smooth آسانی سے چلنے والی اقسام جیسے مختلف قسم کے فیوچر ، غیر ملکی کرنسی ، مرکزی دھارے میں شامل ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ کے لئے موزوں ہے۔
رجحانات کی پیروی: مختلف ادوار کے EMA کے مقام کے تعلقات کا موازنہ کرکے رجحانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، جس سے کسی حد تک رجحانات کی ابتدائی شکل کو پکڑنے اور رجحانات کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: ای ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو نسل کی خصوصیات ، انویسٹمنٹ ہورائزن وغیرہ کے مطابق لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس میں کچھ موافقت ہے۔
منطق کی وضاحت: حکمت عملی ایک سادہ EMA کثیر خالی صف بندی کے مجموعے پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے ، منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ای ایم اے تاخیر: ای ایم اے بنیادی طور پر ایک رجحان کا سراغ لگانے والا اشارے ہے ، جس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، اور زلزلے کی منڈیوں میں زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹر حساس: ای ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے ، اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نمونے سے باہر کے اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کو برقرار رکھ سکے۔
فلٹرنگ کی کمی: اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کی مزید فلٹرنگ کی کمی ہے ، تمام سگنل تیار ہونے کے بعد تجارت کی جاتی ہے ، جس میں کچھ کم معیار کی تجارت ہوسکتی ہے۔
فکسڈ پوزیشن: فی الحال حکمت عملی ہر پوزیشن کھولنے کے لئے ایک یونٹ مقرر ہے ، خطرے پر مبنی متحرک پوزیشن کنٹرول کی کمی ہے ، خطرے کے انتظام میں ناکافی ہے۔
آپٹمائزیشن سمت
رجحان فلٹر متعارف کرایا: ای ایم اے سگنل کی بنیاد پر ، اے ٹی آر ، اے ڈی ایکس جیسے رجحان کی طاقت فلٹرنگ اشارے شامل کریں ، کمزور رجحانات اور زلزلے کے دورانیے کے سگنل کو فلٹر کریں۔
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر متعارف کرانے: رجحان فلٹرنگ کی بنیاد پر ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر کو مزید متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے برلن کی بینڈوتھ ، اعلی اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں کم معیار کے سگنل کو فلٹر کریں۔
آپٹمائزڈ اسٹاپ: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ لاجسٹک کی کمی ہے ، جس میں رجحان اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کو متعارف کرانے کے بعد ، اے ٹی آر یا فیصد پر مبنی متحرک اسٹاپ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
متحرک پوزیشن: حکمت عملی میں ہر پوزیشن کھولنے کی تعداد کو متحرک طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جس میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ ، اکاؤنٹ ویلیو تناسب وغیرہ کی بنیاد پر ، خطرے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اعلی مطلق منافع کی تلاش میں۔
اصلاح کے پیرامیٹرز: مختلف نسلوں ، مختلف ادوار میں ، ای ایم اے کے بہترین پیرامیٹرز مختلف ہوسکتے ہیں ، حکمت عملی کے اطلاق کو بڑھانے کے لئے مختلف نسلوں کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی 4 مختلف دورانیہ ای ایم اے کے کثیر خلائی صف بندی کے مجموعے کا موازنہ کرکے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے ، رجحان کی تشکیل کے ابتدائی مراحل کو پکڑتی ہے ، اور اس کا نظریہ آسان اور واضح ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر لاگو ہوتا ہے ، اس کی منطق واضح ہے ، اس کے پیرامیٹرز لچکدار ہیں ، اور یہ رجحان کو بہتر طور پر ٹریک کرسکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ای ایم اے اشارے کی موروثی تاخیر ، اور پیرامیٹرز کی حساسیت ، فلٹرنگ اور فکسڈ پوزیشنوں کی کمی وغیرہ کے مسائل ہیں۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر اور قابل اعتماد بنانے کے لئے رجحان اور اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے ، متحرک پوزیشنوں اور پیرامیٹرز کی اصلاح کو متعارف کرانے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk
//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
float long = na
float short = na
lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")
lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)
emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA
longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
long:=high
strategy.entry("EL", strategy.long)
if shortCondition and emaShortCondition
short:=low
strategy.close("EL")
plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(lowestEMA, title = "lowestEMA", color=color.blue)
plot(lowEMA, title = "lowEMA", color=color.green)
plot(medEMA, title = "medEMA", color=color.orange)
plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)