1. مربع
  2. ایک سے زیادہ اشاریہ دار اوسط چلتی تجارت کی حکمت عملی

ایک سے زیادہ اشاریہ دار اوسط چلتی تجارت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 16:17:20
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں ممکنہ اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے متعدد تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کا امتزاج ہوتا ہے۔ مختلف ادوار کے ساتھ ای ایم اے کے رجحانات کا موازنہ کرکے ، یہ موجودہ مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرتا ہے اور رجحان کی تشکیل کے آغاز میں تجارت میں داخل ہوتا ہے اور رجحان کے اختتام کے آغاز میں پوزیشنیں بند کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی اشارے کے طور پر مختلف ادوار کے ساتھ 4 ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، یعنی انتہائی مختصر مدتی ای ایم اے (ڈیفالٹ 8 ادوار) ، قلیل مدتی ای ایم اے (ڈیفالٹ 13 ادوار) ، درمیانی مدتی ای ایم اے (ڈیفالٹ 21 ادوار) ، اور طویل مدتی ای ایم اے (ڈیفالٹ 55 ادوار) ۔ جب طویل مدتی ای ایم اے دیگر تین ای ایم اے سے نیچے ہے تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ مارکیٹ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کے آغاز میں ہوسکتی ہے ، اور حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب طویل مدتی ای ایم اے دیگر تین ای ایم اے سے اوپر ہے تو ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ مارکیٹ ایک زوال پذیر رجحان کے آغاز میں ہوسکتی ہے ، اور حکمت عملی تمام طویل پوزیشنوں کو بند کرتی ہے۔ حکمت عملی میں ابھرتی ہوئی رجحانات کو پکڑنے کے لئے طویل اور مختصر ای ایم اے کے انتظامات کے اس مجموعے کے ذریعہ رجحان کی موڑ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے مقابلے میں ، ای ایم اے حالیہ قیمتوں پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس طرح اس کا رجحان زیادہ حساس ہوتا ہے اور قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرسکتا ہے۔ مختلف ادوار کے ساتھ ای ایم اے کا کراس اوور مختلف وقت کے پیمانوں پر رجحانات کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ طویل مدتی ای ایم اے سب سے زیادہ مستحکم ہے اور مارکیٹ کے اہم رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ درمیانی اور قلیل مدتی ای ایم اے نسبتا sensitive حساس ہیں اور قلیل اور درمیانی مدتی مارکیٹ کے رجحانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ مل کر اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تشکیل دیتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. وسیع اطلاق: یہ حکمت عملی خود قیمت کے ای ایم اے اشارے پر مبنی ہے اور اچھی لیکویڈیٹی اور نسبتا smooth ہموار رجحانات والی زیادہ تر اقسام پر لاگو ہوتی ہے ، جیسے مختلف فیوچر ، فاریکس ، مرکزی دھارے کی کریپٹو کرنسیاں ، وغیرہ۔

  2. رجحان کی پیروی: رجحان کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ ای ایم اے کے پوزیشن تعلقات کا موازنہ کرکے ، یہ ایک خاص حد تک رجحان کی تشکیل کے آغاز کو پکڑ سکتا ہے اور رجحان کی پیروی کرسکتا ہے۔

  3. لچکدار پیرامیٹرز: ای ایم اے کے پیریڈ پیرامیٹرز کو مختلف اقسام کی خصوصیات، سرمایہ کاری کے افق وغیرہ کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے، اور اس میں کچھ موافقت ہے۔

  4. واضح منطق: حکمت عملی طویل اور مختصر EMA انتظامات کے ایک سادہ مجموعہ کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے، اور منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. ای ایم اے لیگ: ای ایم اے بنیادی طور پر ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے اور اس میں ایک خاص لیگ ہے ، جو ہنگامہ خیز مارکیٹ میں مزید غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

  2. پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے مدت کے پیرامیٹرز کے انتخاب کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے ، اور مطلوبہ پیرامیٹرز نمونے سے باہر کے اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں۔

  3. فلٹرنگ کا فقدان: اس حکمت عملی میں تجارتی سگنلوں کی مزید فلٹرنگ کا فقدان ہے ، اور تمام تیار کردہ سگنلوں کی تجارت کی جائے گی ، جس کے نتیجے میں کچھ کم معیار کی تجارت ہوسکتی ہے۔

  4. فکسڈ پوزیشن: فی الحال ، حکمت عملی ہر بار 1 یونٹ کی فکسڈ پوزیشن کھولتی ہے ، جس میں خطرہ پر مبنی متحرک پوزیشن کنٹرول کی کمی ہے ، اور رسک مینجمنٹ کافی کامل نہیں ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. رجحان فلٹرنگ متعارف کروانا: ای ایم اے سگنلز کی بنیاد پر، کمزور رجحانات اور ہنگامہ خیز ادوار سے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر اور اے ڈی ایکس جیسے رجحان کی طاقت فلٹرنگ اشارے شامل کریں.

  2. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کروانا: رجحان فلٹرنگ کی بنیاد پر، اتار چڑھاؤ فلٹرنگ جیسے بولنگر بینڈ کی چوڑائی کو اعلی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کم معیار کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مزید متعارف کرایا جا سکتا ہے.

  3. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: فی الحال ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی واضح منطق کا فقدان ہے۔ رجحان اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کرانے کے بعد ، ایک ہی تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر یا فیصد پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان شامل کیا جاسکتا ہے۔

  4. متحرک پوزیشن: اقسام کی اتار چڑھاؤ ، اکاؤنٹ کی قیمت کا تناسب وغیرہ کی بنیاد پر ، حکمت عملی کے ذریعہ ہر بار کھولی جانے والی پوزیشنوں کی تعداد کو متحرک طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے تاکہ خطرہ کو کم کرتے ہوئے اعلی مطلق منافع حاصل کیا جاسکے۔

  5. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مختلف اقسام اور مختلف ادوار کے لئے ، ای ایم اے کے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز مختلف ہوسکتے ہیں ، اور حکمت عملی کے قابل اطلاق کو بہتر بنانے کے لئے قسموں کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کی اصلاح کو الگ الگ انجام دینے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی رجحان کی تشکیل کے آغاز کو حاصل کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ 4 ای ایم اے کے طویل اور مختصر ترتیب کے مجموعوں کا موازنہ کرکے رجحان کی موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ خیال آسان اور واضح ہے۔ اس کے فوائد اس کی وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ، واضح منطق اور لچکدار پیرامیٹرز میں ہیں ، اور یہ رجحانات کو اچھی طرح سے ٹریک کرسکتا ہے۔ لیکن اسی وقت ، اس میں ای ایم اے اشارے کی موروثی تاخیر بھی ہے ، نیز پیرامیٹر حساسیت ، فلٹرنگ کی کمی اور مقررہ پوزیشن جیسے مسائل بھی ہیں۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو رجحان اور اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے ، متحرک پوزیشن اور پیرامیٹر کی اصلاح جیسے پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ اسے زیادہ مکمل اور قابل اعتماد بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk

//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

float long = na
float short = na

lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")

lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)


emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA

longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)

notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
    long:=high
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if shortCondition and emaShortCondition
    short:=low
    strategy.close("EL")


plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)

plot(lowestEMA, title = "lowestEMA", color=color.blue)
plot(lowEMA, title = "lowEMA", color=color.green)
plot(medEMA, title = "medEMA", color=color.orange)
plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں