Phiên bản mới của chiến lược giao dịch đẩy kép

Phiên bản mới của chiến lược giao dịch đẩy képwww.fmz.comMột lần nữa, thành viên kỹ thuật của chúng tôi đã viết lại chiến lược DT nổi tiếng.

Các dòng mã ngắn hơn, hiệu suất tốt hơn.

Dễ hiểu hơn, dễ hiểu hơn về chiến lược.

Bản gốc là:https://fmzquant.quora.com/Dual-Thrust-Trading-strategy

Đây là phiên bản mới:

var STATE_IDLE = 0
var STATE_LONG = 1
var STATE_SHORT = 2
var State = STATE_IDLE
var LastBarTime = 0
var UpTrack = 0
var DownTrack = 0
var InitAccount = null

function GetPosition(posType) {
    var positions = exchange.GetPosition()
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = exchange.GetOrders()
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            Sleep(500)
        }
        if (orders.length === 0) {
            break
        }
    }
}

function Trade(currentState, nextState) {
    var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
    if (currentState !== STATE_IDLE) {
        exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell")
        while (true) {
            var amount = GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1]
            if (amount === 0) {
                break
            }
            pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, amount)
            Sleep(500)
            CancelPendingOrders()
        }
        var account = exchange.GetAccount()
        LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks, 3), "rate of return:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks, 3) + '%')
    }
    exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell")
    while (true) {
        var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)
        if (pos[1] >= AmountOP) {
            Log("Average price of position", pos[0], "Quantity:", pos[1])
            break
        }
        pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, AmountOP-pos[1])
        Sleep(500)
        CancelPendingOrders()
    }
}

function onTick() {
    var records = exchange.GetRecords()
    if (!records || records.length <= NPeriod) {
        return
    }
    var Bar = records[records.length - 1]
    $.PlotRecords(records, 'K line')
    if (LastBarTime !== Bar.Time) {
        var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
        var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
        var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
        var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
        var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL)
        UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range), 3)
        DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range), 3)
        $.PlotHLine(UpTrack, 'UpTrack')
        $.PlotHLine(DownTrack, 'DownTrack')
        LastBarTime = Bar.Time
    }

    LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Date:", new Date())
    var msg
    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
        if (Bar.Close >= UpTrack) {
            msg  = 'Buying long trigger price: ' + Bar.Close + ' Upper rail:' + UpTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_LONG)
            State = STATE_LONG
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, 'long', 'flag', 'red') 
        }
    }

    if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
        if (Bar.Close <= DownTrack) {
            msg = 'Selling short trigger price: ' + Bar.Close + ' lower rail:' + DownTrack
            Log(msg)
            Trade(State, STATE_SHORT)
            $.PlotFlag(Bar.Time, msg, 'short', 'circlepin', 'green')
            State = STATE_SHORT
        }
    }
}

function main() {
    exchange.SetContractType("quarter")
    exchange.SetMarginLevel(10)
    if (exchange.GetPosition().length > 0) {
        throw "There can be no positions before the strategy is started."
    }
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = exchange.GetAccount()
    while (true) {
        onTick()
        Sleep(500)
    }
}