Trong bài viết trước đây, chúng tôi đã mô tả khái niệm về backtester dựa trên sự kiện. Phần còn lại của loạt bài viết này sẽ tập trung vào từng phân cấp lớp riêng biệt tạo nên hệ thống tổng thể.
Như đã được thảo luận trong bài viết trước, hệ thống giao dịch sử dụng hai vòng lặp trong khi - một bên ngoài và một bên trong.
Các lớp cha mẹ được gọi là sự kiện. Nó là một lớp cơ sở và không cung cấp bất kỳ chức năng hoặc giao diện cụ thể. Trong các triển khai sau đó các đối tượng sự kiện có thể sẽ phát triển sự phức tạp lớn hơn và do đó chúng tôi đang chứng minh tương lai thiết kế của các hệ thống như vậy bằng cách tạo ra một hệ thống phân cấp lớp.
# event.py
class Event(object):
"""
Event is base class providing an interface for all subsequent
(inherited) events, that will trigger further events in the
trading infrastructure.
"""
pass
MarketEvent thừa hưởng từ Event và cung cấp ít hơn một tự xác định rằng nó là một sự kiện kiểu
# event.py
class MarketEvent(Event):
"""
Handles the event of receiving a new market update with
corresponding bars.
"""
def __init__(self):
"""
Initialises the MarketEvent.
"""
self.type = 'MARKET'
Một SignalEvent đòi hỏi một biểu tượng ticker, một dấu thời gian để tạo và một hướng để thông báo cho một đối tượng Portfolio.
# event.py
class SignalEvent(Event):
"""
Handles the event of sending a Signal from a Strategy object.
This is received by a Portfolio object and acted upon.
"""
def __init__(self, symbol, datetime, signal_type):
"""
Initialises the SignalEvent.
Parameters:
symbol - The ticker symbol, e.g. 'GOOG'.
datetime - The timestamp at which the signal was generated.
signal_type - 'LONG' or 'SHORT'.
"""
self.type = 'SIGNAL'
self.symbol = symbol
self.datetime = datetime
self.signal_type = signal_type
OrderEvent phức tạp hơn một chút so với SignalEvent vì nó chứa một trường số lượng ngoài các thuộc tính được đề cập ở trên của SignalEvent. Số lượng được xác định bởi các hạn chế Portfolio. Ngoài ra, OrderEvent có phương thức print_order ((), được sử dụng để xuất thông tin đến bảng điều khiển nếu cần thiết.
# event.py
class OrderEvent(Event):
"""
Handles the event of sending an Order to an execution system.
The order contains a symbol (e.g. GOOG), a type (market or limit),
quantity and a direction.
"""
def __init__(self, symbol, order_type, quantity, direction):
"""
Initialises the order type, setting whether it is
a Market order ('MKT') or Limit order ('LMT'), has
a quantity (integral) and its direction ('BUY' or
'SELL').
Parameters:
symbol - The instrument to trade.
order_type - 'MKT' or 'LMT' for Market or Limit.
quantity - Non-negative integer for quantity.
direction - 'BUY' or 'SELL' for long or short.
"""
self.type = 'ORDER'
self.symbol = symbol
self.order_type = order_type
self.quantity = quantity
self.direction = direction
def print_order(self):
"""
Outputs the values within the Order.
"""
print "Order: Symbol=%s, Type=%s, Quantity=%s, Direction=%s" % \
(self.symbol, self.order_type, self.quantity, self.direction)
FillEvent là sự kiện phức tạp nhất. Nó chứa dấu thời gian cho khi một lệnh được thực hiện, biểu tượng của lệnh và trao đổi nó đã được thực hiện, số lượng cổ phiếu giao dịch, giá thực tế của việc mua và hoa hồng phát sinh.
Phụ phí được tính bằng cách sử dụng các khoản hoa hồng của Interactive Brokers. Đối với các đơn đặt hàng API của Hoa Kỳ, khoản hoa hồng này là tối thiểu 1,30 USD mỗi đơn đặt hàng, với tỷ lệ cố định là 0,013 USD hoặc 0,08 USD mỗi cổ phiếu tùy thuộc vào kích thước giao dịch dưới hoặc trên 500 đơn vị cổ phiếu.
# event.py
class FillEvent(Event):
"""
Encapsulates the notion of a Filled Order, as returned
from a brokerage. Stores the quantity of an instrument
actually filled and at what price. In addition, stores
the commission of the trade from the brokerage.
"""
def __init__(self, timeindex, symbol, exchange, quantity,
direction, fill_cost, commission=None):
"""
Initialises the FillEvent object. Sets the symbol, exchange,
quantity, direction, cost of fill and an optional
commission.
If commission is not provided, the Fill object will
calculate it based on the trade size and Interactive
Brokers fees.
Parameters:
timeindex - The bar-resolution when the order was filled.
symbol - The instrument which was filled.
exchange - The exchange where the order was filled.
quantity - The filled quantity.
direction - The direction of fill ('BUY' or 'SELL')
fill_cost - The holdings value in dollars.
commission - An optional commission sent from IB.
"""
self.type = 'FILL'
self.timeindex = timeindex
self.symbol = symbol
self.exchange = exchange
self.quantity = quantity
self.direction = direction
self.fill_cost = fill_cost
# Calculate commission
if commission is None:
self.commission = self.calculate_ib_commission()
else:
self.commission = commission
def calculate_ib_commission(self):
"""
Calculates the fees of trading based on an Interactive
Brokers fee structure for API, in USD.
This does not include exchange or ECN fees.
Based on "US API Directed Orders":
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=stocks2
"""
full_cost = 1.3
if self.quantity <= 500:
full_cost = max(1.3, 0.013 * self.quantity)
else: # Greater than 500
full_cost = max(1.3, 0.008 * self.quantity)
full_cost = min(full_cost, 0.5 / 100.0 * self.quantity * self.fill_cost)
return full_cost
Trong bài viết tiếp theo của loạt bài, chúng tôi sẽ xem xét cách phát triển một phân cấp lớp DataHandler thị trường cho phép cả kiểm tra ngược lịch sử và giao dịch trực tiếp, thông qua cùng một giao diện lớp.