Thêm Stoploss để kiểm soát rủi ro Giá bao nhiêu

Thêm stoploss có thể kiểm soát rủi ro.(Tác phẩm ban đầu được xuất bản trên FMZ Quant.) Trong giao dịch định lượng, mỗi lập trình viên phải đối mặt với một quyết định khó khăn: Thêm logic stop-loss hay không?

Không có logic dừng lỗ và dừng lợi nhuận, thường có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận, do đó tăng tỷ lệ lợi nhuận. Nhưng thường có nguy cơ hủy hoại lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm qua đêm do biến động.

Có hay không có? Đó là một câu hỏi.

Sau nhiều lần thanh lý, những người luôn có lỗ, cuối cùng đã thêm một logic dừng lỗ vào mỗi chiến lược.

Nhưng, Guldan, cái giá là bao nhiêu? Hãy lấy ví dụ của tôi: Lợi nhuận gây ra bởi việc hủy lệnh theo lý thuyết là lợi nhuận trong tài khoản, và tổn thất gây ra bởi việc hủy lệnh theo lý thuyết là lợi nhuận bị bỏ lỡ (vì thông tin giao dịch bị hủy sẽ không được phản ánh trong tài khoản, nhưng nếu lệnh không bị hủy, giao dịch sẽ được phản ánh trong tài khoản. Điều đó dễ hiểu, phải không?) Đó là, công thức tính toán lợi nhuận (không đạt được):

" hand_price: giá được giao. now_price: giá hiện tại.
hand_amount: số tiền được thực hiện; cho dù nó là tích cực hoặc âm được xác định bởi các hướng mua và mua. " (hand_price - now_price) *hand_amount

Lý thuyết dừng lỗ của tôi ở đây là cách hủy các giao dịch tương ứng sau khi phát hiện ra sự tăng và giảm. Ví dụ, sau khi tìm thấy sự cố, xác suất thực hiện lệnh mua được giảm trong logic giao dịch, và xác suất thực hiện lệnh bán được tăng.

Và hủy các lệnh mua tương ứng hoặc bán lệnh đã được đặt theo hướng giảm xác suất, và ghi lại chúng trong thông tin thống kê.

Do giao dịch thường xuyên, việc hủy lệnh theo một hướng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí.

So với giao dịch để dừng lỗ, phương pháp dự đoán thị trường này để dừng lỗ có một lợi thế rất lớn bởi vì nó có thể tiết kiệm phí xử lý, vì không có giao dịch do hủy bỏ.

Vì vậy, biết điều này, hãy nhìn vào thông tin giao dịch trong hình ảnh.

Lợi nhuận hiện tại trong tài khoản là 67,4 do làm thị trường, và -17,4 do cân bằng, nghĩa là lợi nhuận lý thuyết hiện tại là 50.

Kiểm tra và xem lợi nhuận thực tế chuyển đổi từ giá trị vị trí hiện tại là 48, gần như bằng nhau.

Các giá trị lý thuyết và thực tế rất giống nhau, cho thấy công thức của chúng tôi là chính xác, ít nhất trong phạm vi lỗi.

Sau đó chúng ta sử dụng cùng một phương pháp để tính toán và xem số tiền trở lại của đơn đặt hàng bị hủy mang lại:

-162

Đó là, dừng lỗ / dừng lợi nhuận, hãy để chúng ta bỏ lỡ lợi nhuận khoảng 162.

Đây là gần gấp ba lần lợi nhuận thực tế cho đến nay.

Vì vậy, có thể nói rằng miễn là chúng ta không dừng lỗ, lợi nhuận của chúng ta có thể là 4 lần so với bây giờ?

Tất nhiên là không...

Đối với lý do tại sao, điểm đầu tiên là vì tỷ lệ tài trợ .

Khi giao dịch trên một nền tảng, giao dịch tại chỗ yêu cầu bạn phải có một hàng hóa để đặt lệnh , vì vậy lệnh bị hủy sẽ dừng mất mát, trên thực tế, nếu nó được thực hiện, nó chắc chắn sẽ dẫn đến các lệnh chờ mới tiếp theo không thể được thực hiện vì các quỹ đã bị chiếm đóng.

Điều đó có nghĩa là, nếu nó là lợi nhuận, nó sẽ dẫn đến sự biến mất của một thứ tự sau đó có thể có lợi nhuận.

Hãy tưởng tượng, nếu giá hiện tại là 1000, chúng ta dừng lỗ cho 10 lệnh bán tại 1001, và sau đó tìm ra sự biến động dừng ở 1010 và sau đó thực hiện 10 lệnh bán.

Có vẻ như việc hủy lệnh đã khiến chúng tôi mất 10% lợi nhuận, nhưng nếu lệnh không bị hủy, nó sẽ không thể giao dịch ở 1010 do chiếm đóng tiền và mất 100% lợi nhuận.

Giả sử chúng ta hiện chỉ có 10 mặt hàng. nhưng thực tế nó mang lại 90% lợi nhuận dư thừa.

Đó là điểm đầu tiên, và tầm quan trọng của tỷ lệ tài trợ cũng là điểm bị bỏ qua nhiều nhất cho hầu hết các nửa đường master (hoặc người siêu giàu, những người chỉ giàu có và có quỹ không giới hạn).

Nếu đánh giá thị trường của bạn là chính xác, thì bạn có thể sử dụng phương pháp thêm đòn bẩy vào các quỹ để có được phần này của lợi nhuận.

Vâng, đây cũng là một lý do quan trọng tại sao nếu chiến lược ổn định và một số hạn chế dừng lỗ được nới lỏng, và khi sử dụng các thông số đánh giá xu hướng tương tự, sự gia tăng lợi nhuận của giao dịch tương lai lớn hơn nhiều so với giao dịch tại chỗ.

Do đó, lợi nhuận được mang lại bởi lệnh dừng lỗ là lợi nhuận thực, và lợi nhuận bị bỏ lỡ do lệnh dừng lỗ không nhất thiết là lợi nhuận bị bỏ lỡ thực sự.

Thứ hai, nếu logic dừng lỗ không được thực hiện, và bạn giống như tôi để dừng lỗ bằng cách giảm xác suất gửi lệnh (tần suất thấp, một phương pháp phổ biến cho các chiến lược tần suất cao), một chi phí chắc chắn sẽ được trả, vì bạn nghiêm túc thực hiện giao dịch và không dừng lỗ.

Tuy nhiên, với logic dừng lỗ, chi phí này sẽ được tiết kiệm do hủy lệnh.

Nói cách khác, các phương pháp dừng lỗ tương tự của các chiến lược tần số thấp và tần số cao làm giảm lỗ cho mỗi lệnh, tương đương với chi phí chờ lệnh. nghĩa là trong trường hợp này, miễn là bạn có tỷ lệ chính xác 50% nắm bắt sự đảo ngược xu hướng, bạn sẽ dừng lỗ. (Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng liên kết mời của tôi để giao dịch trên Binance, và phí xử lý được giảm 20%:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

Miễn là bạn sử dụng liên kết của tôi để giao dịch, bạn có thể tham khảo ý kiến tôi một lần miễn phí về các vấn đề kỹ thuật cụ thể của bạn trong giao dịch định lượng tiền điện tử.)

Cuối cùng, dừng lỗ là một loại phán đoán xu hướng, không chính xác và mang lại ít lỗ.

Hãy lấy chiến lược tần số thấp như chiến lược tạo thị trường làm ví dụ. bởi vì tần số giao dịch rất cao, đó là ít nhất một vài lệnh mỗi giây. vì vậy, nếu phán đoán không chính xác, tần số sẽ khá cao.

Và trong trường hợp tần suất cao, lợi nhuận bị bỏ lỡ, gây ra bởi hàng ngàn lần đánh giá sai, thực sự chỉ là 1%.

Và một khi phán quyết đúng một lần, lợi nhuận không chỉ là một vài phần trăm.

Một logic stop-loss chính xác, giảm lợi nhuận là ít nhất một vài phần mười.

Nếu có một điều cho một nhà giao dịch, mà lợi nhuận là lợi nhuận thực sự, và tổn thất không nhất thiết là tổn thất thực sự. và một khi lợi nhuận được mang lại, so với tổn thất, nó ít nhất là hàng chục lần nhiều hơn so với tổn thất của bạn.

Không có dừng lỗ, lợi nhuận cao có thể được duy trì.

Trong ngắn hạn, đường cong lợi nhuận đã thực sự duy trì, và dường như có một đến 2 lần lợi nhuận.

Với lệnh dừng lỗ, bạn đang giao dịch với giá mất vài xu mỗi giây để đảm bảo vị trí của bạn trong trường hợp biến động lớn.

Vị trí không chết.

Nhưng có đáng không?