Bybit Algorithm Plug - VWAP (BTC)
Tác giả:Hạt đậu, Ngày: 2020-01-26 18:51:44Tags:
Bạn có thể bắt đầu chia sẻ các chiến lược chích của phiên bản gốc của Bybit ở đây.
Tại sao?
Có lẽ bạn sẽ thấy nó rất khó chịu. Bạn nói nguồn mở tốt, nhưng bạn không biết rằng bạn sẽ bị bán trong tình huống khó chịu... Tôi hy vọng anh trai tôi không phải như vậy nữa. Có thể bạn có thể tìm thấy một số thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Trong khi đó, một người phụ nữ khác cũng đã bị thương.
Mọi người vui vẻ chơi nhé. Đừng chi tiền để mua mã nguồn của mẹ Bạn có thể sử dụng trực tiếp!
Nhân tiện, quảng cáo đã xuất hiện. Để có thêm chiến lược để kiếm tiền, hãy theo dõi các trang web của công chúng về các nhật ký định lượng của đậu nành WX: wangxiaoba
(●’◡’●)
// 判断uid权限 (UID list + getAccount uid 校验)
function user_auth() {
user_list = [775536, 783571, 789086, 819490, 1265698, 1294567, 1299150]
user_id = account.Info.result[0].user_id
//Log(user_id)
if (user_list.indexOf(user_id) == -1) {
throw new Error('用户认证错误, 请联系微信: wangxiaoba')
}
}
// 计算获取VWAP及上下边界 Bybit
function VWAP() {
// 定义K线, 计算VWAP
if (records.length > 1440) {
records.splice(0, 1);
}
var n = records.length - 1
//Log(n)
var total_sum = 0.0
var volume_sum = 0
vwap_arr = []
vwap_up_arr = []
vwap_dw_arr = []
for (var i = 0; i < n + 1; i++) {
var high_price = records[i].High
//Log("log high_price " + high_price)
var low_price = records[i].Low
var close_price = records[i].Close
//Log("log low_price " + low_price)
var price = (high_price + low_price + close_price) / 3
//Log("price", price)
var volume = records[i].Volume
//Log("log volume " + volume)
total_sum += price * volume
//Log("log total_sum " + total_sum)
volume_sum += volume
//Log("log volume_sum " + volume_sum)
var re = total_sum / volume_sum
var re_up = re * (1 + long_vwap_offset / 100)
var re_dw = re * (1 - short_vwap_offset / 100)
vwap_arr.push(re)
vwap_up_arr.push(re_up)
vwap_dw_arr.push(re_dw)
//return total_sum / volume_sum
}
if (vwap_arr.length > 2000) {
vwap_arr.splice(0, 1);
}
if (vwap_up_arr.length > 2000) {
vwap_up_arr.splice(0, 1);
}
if (vwap_dw_arr.length > 2000) {
vwap_dw_arr.splice(0, 1);
}
vwap = vwap_arr[vwap_arr.length - 1]
vwap_up = vwap_up_arr[vwap_arr.length - 1]
vwap_dw = vwap_dw_arr[vwap_arr.length - 1]
//Log("log vwap " + vwap, "log vwap_up " + vwap_up, "log vwap_dw " + vwap_dw)
}
// 画线
function PlotMA_Kline(records, isFirst) {
$.PlotRecords(records, "K")
if (isFirst) {
for (var i = records.length - 1; i >= 0; i--) {
if (vwap_arr[i] !== null) {
$.PlotLine("vwap", vwap_arr[i], records[i].Time)
$.PlotLine("vwap_up", vwap_up_arr[i], records[i].Time)
$.PlotLine("vwap_dw", vwap_dw_arr[i], records[i].Time)
}
}
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
} else {
if (PreBarTime !== records[records.length - 1].Time) {
$.PlotLine("vwap", vwap_arr[vwap_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
$.PlotLine("vwap_up", vwap_up_arr[vwap_up_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
$.PlotLine("vwap_dw", vwap_dw_arr[vwap_dw_arr.length - 2], records[records.length - 2].Time)
PreBarTime = records[records.length - 1].Time
}
$.PlotLine("vwap", vwap_arr[vwap_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
$.PlotLine("vwap_up", vwap_up_arr[vwap_up_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
$.PlotLine("vwap_dw", vwap_dw_arr[vwap_dw_arr.length - 1], records[records.length - 1].Time)
}
}
// 封装下单, 多, 空 Bybit
// 定义Buy
function buy(Price, Amount, dec) {
exchange.SetDirection("buy");
var orderId = null;
orderId = exchange.Buy(Price, Amount, dec, '@');
while (!orderId && typeof(orderId) != "undefined" && orderId != 0) {
Log(orderId);
Sleep(100);
orderId = exchange.Buy(Price, Amount, dec, '@');
}
return orderId;
}
// 定义Sell
function sell(Price, Amount, dec) {
exchange.SetDirection("sell");
var orderId = null;
orderId = exchange.Sell(Price, Amount, dec, '@');
while (!orderId && typeof(orderId) != "undefined" && orderId != 0) {
Log(orderId);
Sleep(100);
orderId = exchange.Sell(Price, Amount, dec, '@');
}
return orderId;
}
// 账户信息
function AccountInfo() {
// 资产信息表
var AccountTab = {
type: "table",
title: "资产信息",
cols: ["仓位", "持仓方向", "持仓均价", "当前价格", "爆仓点位", "杠杆倍数", "仓位盈亏", "起始资产值", "总资产", "净资产", "总盈亏"],
rows: [],
}
AccountTab.rows.push([account.Info.result[0].size, CW, account.Info.result[0].entry_price, ticker.Last, account.Info.result[0].liq_price, account.Info.result[0].leverage, account.Info.result[0].unrealised_pnl, start_balance, account.Info.result[0].wallet_balance, jzc, pt])
LogStatus(_D() + ' STATUS: ' + CW + '\n' +
'总计可下单量(*杠杆): ' + yue + '\n' +
'index: ' + index + '\n' +
'VWAP: ' + vwap + '\n' +
'VWAP_UP: ' + vwap_up + '\n' +
'VWAP_DW: ' + vwap_dw + '\n' +
'N: ' + records.length + '\n' +
'WX: wangxiaoba' + '\n' +
'`' + JSON.stringify([AccountTab]) + '`' + '\n');
}
// 状态判断
function Status() {
if (account.Info.result[0].side === "Buy") {
status = PD_LONG;
CW = "LONG";
} else if (account.Info.result[0].side === "Sell") {
status = PD_SHORT;
CW = "SHORT";
} else {
status = idle;
CW = "IDLE";
}
}
// 追踪止盈 初始%, 追踪U
function TP() {
var TP_first_long = account.Info.result[0].entry_price + take_profit
var TP_trailing_long = TP_HH - trailing_profit
var TP_first_short = account.Info.result[0].entry_price - take_profit
var TP_trailing_short = TP_LL + trailing_profit
// 当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈
if ((status === PD_LONG) && (ticker.Last > TP_first_long)) {
// Log('当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_HH)
TP_status = true
// 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
if (TP_status === true && TP_HH == 0) {
Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
TP_HH = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last > TP_HH) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
TP_HH = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈
else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last < TP_trailing_long) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈', TP_HH)
sell(-1, account.Info.result[0].size, "在" + ticker.Last + "止赢平多仓!! 开仓价格: " + account.Info.result[0].entry_price + "数量: " + account.Info.result[0].size)
status = idle
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Close_Long', 'PT_L')
TP_status = false
TP_HH = 0
LogProfit(pt, pt * ticker.Last)
}
}
// 当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈
else if ((status === PD_SHORT) && (ticker.Last < TP_first_short)) {
// Log('当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_LL)
TP_status = true
// 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
if (TP_status === true && TP_LL == 0) {
Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
TP_LL = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last < TP_LL) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
TP_LL = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈
else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last > TP_trailing_short) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈', TP_LL)
buy(-1, account.Info.result[0].size, "在" + ticker.Last + "止赢平空仓!! 开仓价格: " + account.Info.result[0].entry_price + "数量: " + account.Info.result[0].size)
status = idle
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Close_Short', 'PT_S')
TP_status = false
TP_LL = 0
LogProfit(pt, pt * ticker.Last)
}
}
}
// 止损 %
function Stoploss() {
// 当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多
if ((status === PD_LONG) && (ticker.Last < account.Info.result[0].entry_price - (ticker.Last * stop_loss / 100))) {
Log('当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多')
sell(-1, account.Info.result[0].size, "在" + ticker.Last + "止损平多仓!! 开仓价格: " + account.Info.result[0].entry_price + " 数量: " + account.Info.result[0].size)
status = idle
isstoploss = true
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Close_Long', 'ST_L')
LogProfit(pt, pt * ticker.Last)
}
// 当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空
else if ((status === PD_SHORT) && (ticker.Last > account.Info.result[0].entry_price + (ticker.Last * stop_loss / 100))) {
Log('当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空')
buy(-1, account.Info.result[0].size, "在" + ticker.Last + "止损平空仓!! 开仓价格: " + account.Info.result[0].entry_price + " 数量: " + account.Info.result[0].size)
status = idle
isstoploss = true
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Close_Short', 'ST_S')
LogProfit(pt, pt * ticker.Last)
}
}
function AtrIndex() {
if (records && records.length > 14) {
var atr = TA.ATR(records, 14)
}
if (atr && atr.length > 20) {
var eamatr = TA.EMA(atr, 20)
// Log(eamatr[eamatr.length - 1])
}
if (eamatr){
var temp = 0
for(var i=0; i<eamatr.length; i++){
temp += atr[atr.length - 1]/eamatr[eamatr.length - 1]
}
}
index = _N((temp/eamatr.length), 4)
}
// 计算收益
function PT_log() {
time = new Date().getTime();
if (time >= (timep + 7200000)) {
LogProfit(pt, pt * ticker.Last);
timep = time;
}
}
function main() {
// 初始化参数
PreBarTime = 0
isFirst = true
exchange.SetMarginLevel(GG)
exchange.SetContractType('swap');
_CDelay(100);
idle = -1;
status = idle;
CW = 0;
timep = 0;
TP_status = false // 是否触发追踪止盈
TP_HH = 0
TP_LL = 0
isstoploss = false
index = 0
// WS 配置
var param = {
"op": "subscribe",
"args": "liquidation"
}
var client = Dial("wss://www.bitmex.com/realtime|reconnect=true&payload=" + JSON.stringify(param), 3800)
client.write('{"op": "subscribe", "args": "liquidation"}')
while (1) {
// 定义基本信息
account = _C(exchange.GetAccount)
records_5m = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_M5)
records = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_M1)
ticker = _C(exchange.GetTicker)
yue = account.Info.result[0].wallet_balance * ticker.Last * GG; // 总可开仓量 (钱包币 x 最新价格 x 杠杆倍数)
jzc = account.Info.result[0].wallet_balance + account.Info.result[0].unrealised_pnl; // 净资产量 (总资产 - 未结盈亏)
pt = jzc - start_balance; // 盈利 (净资产 - 初始币量)
//Log('初始化')
// 状态判断
Status()
//Log('状态判断')
// 权限验证
// user_auth()
//Log('权限验证')
// 封装指标, 并画K线
AtrIndex()
VWAP()
//Log('指标封装')
if (records) {
PlotMA_Kline(records_5m, isFirst)
//Log('画线')
isFirst = false
}
// 读取WS消息
bitmexData = client.read(-1)
obj = null
//Log('读取WS消息')
if (bitmexData) {
obj = JSON.parse(bitmexData)
//Log('bitmex liquidation Data ', obj)
}
//Log('读取WS消息完毕')
// 下单逻辑!
// 判断交易对, 及清算值 (BTC>100000, ETH>7500 , EOS?? , XRP??) {"table":"liquidation","action":"insert","data":[{"orderID":"77e987c5-03c2-814e-0fb3-5632f9438f31","symbol":"XBTUSD","side":"Buy","price":9938,"leavesQty":32618}]}
// 交易对
if (obj) {
if (obj.table == "liquidation" && obj.action == "insert" && obj.data[0].symbol == "XBTUSD") {
// Log('判断交易对')
// 方向和大小
// 当清算方向为Buy, 清算量大于10W, 最新价格大于vwap上界时, 小于最大开仓量!! 做空
if (obj.data[0].side == "Buy" && obj.data[0].leavesQty > 250000 && ticker.Last > vwap_up && account.Info.result[0].size < maxPosition) {
Log('判断大小方向, 空')
sell(-1, short_qty, "在" + ticker.Last + "- 做空 " + short_qty + "|")
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK')
}
// 当清算方向为Sell, 清算量大于10W, 最新价格小于vwap下界时, 小于最大开仓量!! 做多
else if (obj.data[0].side == "Sell" && obj.data[0].leavesQty > 250000 && ticker.Last < vwap_dw && account.Info.result[0].size < maxPosition) {
Log('判断大小方向, 多')
buy(-1, long_qty, "在" + ticker.Last + "- 做多 " + long_qty + "|")
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK')
}
}
}
// 止损
Stoploss()
if (isstoploss === true) {
Log("触发止损, 止损后暂停!! " + stop_step + "s!!!")
AccountInfo()
Sleep(stop_step * 1000)
isstoploss = false
}
//Log('止损')
// 追踪止盈
TP()
//Log('追踪止盈')
// 账户信息更新
AccountInfo()
// 间隔时间
//Log('间隔时间')
Sleep(600);
}
}
Thêm nữa
- Thêm vào đó, bạn có thể xem thêm:
- Transaction Terminal Plugin ví dụ
- Mẫu biểu đồ chỉ số MACD Python
- Chiến lược Btc tại chỗ
- Mẫu tiền mã hóa
- robot Ctrl (đánh dấu)
- Chiến lược giao dịch tỷ lệ phân loại định lượng
- Phương pháp cân bằng nền tảng bảng phím Python (giảng dạy)
- Trung tâm kinh doanh bị trì hoãn
- Chia sẻ mẫu tham chiếu theo dõi sai
- Phương pháp theo đuổi và hạ thấp đa dạng của Python (giảng dạy)
- khách hàng trung tâm thị trường
- Phương pháp bắt kịp và hạ gục Python (giảng dạy)
- Phương pháp lưới đơn giản của phiên bản Python
- Chiến lược kiểm tra quyền chọn Deribit
- Từ 1 BTC, Fmex mở khóa chiến lược đầu trống, sau khi thị trường trống
- 1btc, fmex chính sách mở khóa nhiều đầu, sau khi thị trường xem thêm
- Công việc bảo hiểm thị trường đơn giản
- Chiến lược nhảy vọt ba chu kỳ V2.0
Khả năng định lượngđậu bông
haohaoChiến lược mất tiền.
rootmeThần đậu bò
fmzeroThiên Chúa đậu là một kẻ hung bạo!
Trung tâmCảm ơn thần đậu!
Hạt đậu (＾Ｕ＾)ノ~ＹＯ
Hạt đậuCảm ơn anh bạn!