1. Quảng trường
2. Bộ sưu tập giao dịch tương lai tiền kỹ thuật số (phiên bản thử nghiệm)

Bộ sưu tập giao dịch tương lai tiền kỹ thuật số (phiên bản thử nghiệm)

Tác giả:Giấc mơ nhỏ, Ngày: 2020-04-29 11:19:39
Tags:

---

---

// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/

function GetPosition(e, contractType, direction) {
    e.SetContractType(contractType)
    var positions = _C(e.GetPosition);
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
            return positions[i]
        }
    }

    return null
}

function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var nowPosition = initPosition;
    var directBreak = false 
    var preNeedOpen = 0
    var timeoutCount = 0
    while (true) {
        var ticker = _C(e.GetTicker)
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (nowPosition) {
                needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
            }
            // 检测directBreak 并且持仓未变的情况
            if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
                Log("疑似仓位数据延迟，等待30秒", "#FF0000")
                Sleep(30000)
                nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
                if (nowPosition) {
                    needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
                }
                /*
                timeoutCount++
                if (timeoutCount > 10) {
                    Log("连续10次疑似仓位延迟，下单失败！", "#FF0000")
                    break
                }
                */
            } else {
                timeoutCount = 0
            }
        }
        if (needOpen < MinAmount) {
            break;
        }
        
        var amount = needOpen;
        preNeedOpen = needOpen
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "开多仓", contractType, ticker);
        } else {
            orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "开空仓", contractType, ticker);
        }

        directBreak = false
        var n = 0
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                if (n == 0) {
                    directBreak = true
                }
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
            n++
        }
    }

    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: nowPosition
    };
    if (!nowPosition) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = nowPosition.Price;
        ret.amount = nowPosition.Amount;
    } else {
        ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
    var initPosition = null;
    var position = null;
    var isFirst = true;

    while (true) {
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }

        position = GetPosition(e, contractType, direction)
        if (!position) {
            break
        }
        if (isFirst == true) {
            initPosition = position;
            opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
            isFirst = false;
        }

        var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
        if (amount <= 0) {
            break
        }

        var ticker = _C(e.GetTicker)
        if (position.Type == PD_LONG) {
            e.SetDirection("closebuy");
            e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "平多仓", contractType, ticker);
        } else if (position.Type == PD_SHORT) {
            e.SetDirection("closesell");
            e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "平空仓", contractType, ticker);
        }

        Sleep(Interval)
    }

    return position
}

$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}

$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};

$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};

$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};


function main() {
    Log(exchange.GetPosition())
    var info = $.OpenLong(exchange, "quarter", 100)
    Log(info, "#FF0000")

    Log(exchange.GetPosition())
    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 30)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")

    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 80)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")
}

---

• Công dụng - Logger
• Quantify Java - sử dụng API mở rộng để thu thập thông tin và hiển thị cho robot
• Quac Quantify-JS Pairing FMZ Extension API Demo
• Chiến lược quyết định
• Larry Connors RSI2 chiến lược quay trở lại giá trị trung bình
• Chiến lược lung lay
• Chiến lược ưu đãi dài hạn tần số cao
• bybit swap chiến lược tiếp tục tăng giá
• RecordsCollector (cải tiến để cung cấp tính năng nguồn dữ liệu tùy chỉnh)
• EMA theo dõi xu hướng (tháng thứ hai trong tuần)
• TradingViewWebHook chiến lược thực hiện tín hiệu (đào tạo)
• Đặt giá mua bán
• Biên An - Chiến lược đầu cơ đa đồng tiền bền vững (để làm nhiều quá giảm làm không quá cao) (Phần tổng hợp Python)
• Các chiến lược của SuperTrend
• Ba dòng mã thực hiện các chiến lược chống ngón tay để máy học Argos nhanh chóng giải thích tin tức ngành
• Lưu trữ cục bộ
• Chiến lược ném đồng xu (●''●)
• SuperTrend V1
• Theo đó, tỷ lệ lãi suất của các công ty sẽ giảm.
• RecordsCollecter (giảng dạy)

---

Dao xươngTrong bài viết này, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng các hàm chính. Ví dụ, để đưa ra một ví dụ, để mở giao dịch với giá 30.000 BTC/USDT trong một quý, bạn nên viết như thế nào? Hãy sống để giải thích trong hàm chủ. var info = $.OpenLong ((exchange, "quarter", 100) Đây là số lượng lớn các hợp đồng mở hàng quý, phải không?

Nhấp cao và hạ thấp.SlidePrice tốt nhất là tỷ lệ giá.

Giấc mơ nhỏ$.OpenLong ((exchange, "quarter", 100) Trong khi đó, các công ty khác cũng có thể tham gia vào các hoạt động này.

Giấc mơ nhỏThông thường đề nghị viết riêng các cơ chế giao dịch, thư viện này có một số lượng giao dịch dư thừa, sẽ tốn thời gian. Thông thường đề nghị tùy chỉnh trực tiếp logic giao dịch.

Nhấp cao và hạ thấp.Tôi sử dụng OpenLong DOT ((4 dao), cho tôi 9 dao để liệt kê ((4 + 5).

Giấc mơ nhỏKhông, đó là một mức giá thấp, một khoản tiền thưởng thêm một chút trong một bữa ăn.