derbit kiểm tra lại quyền chọn

Tác giả:Nhà phát minh định lượng, Ngày: 2020-08-06 17:41:45
Tags:Tùy chọn

Mô phỏng logic mua bán quyền chọn của derbit
Hỗ trợ quyền chọn mua bán
Vì quyền hành cần được kết hợp với giá tương lai và không hỗ trợ quyền hành, máy tính thực có thể được quyền hành thông qua giao diện IO

/*backtest
start: 2020-06-08 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchange.SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var ticker = exchange.GetTicker();
    Log(ticker);
    exchange.SetDirection("sell");
    var orderId = exchange.Sell(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetOrders());
    exchange.CancelOrder(orderId);
    Log(exchange.GetAccount());
    
    
    exchange.Sell(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("closesell");
    exchange.Buy(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    
    
    
    ticker = exchange.GetTicker();
    Log(ticker);
    exchange.SetDirection("buy");
    orderId = exchange.Buy(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    exchange.CancelOrder(orderId);
    Log(exchange.GetAccount());
    
    
    exchange.Buy(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("closebuy");
    exchange.Sell(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
}

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu