【Hệ thống giao dịch CTA hợp chất mới】(Phiên bản công khai thích ứng đa yếu tố + đa dạng + đa chiến lược)

【Hệ thống giao dịch CTA hợp chất mới】(Phiên bản công khai thích ứng đa yếu tố + đa dạng + đa chiến lược)

Một mô-đun chiến lược tổng hợp cung cấp lợi nhuận ổn định trong suốt 1.000 ngày thị trường tăng giá và giảm giá

Xin chào các nhà giao dịch, sau nhiều năm thử nghiệm thực tế, tôi rất vui khi chia sẻ mô-đun hệ thống giao dịch CTA tổng hợp này với các bạn. Chiến lược này duy trì ý tưởng kết hợp đa yếu tố, đa dạng, đa giai đoạn và đa chiến lược, bao gồm hàng chục chiến lược phụ như xu hướng, biên độ, sốc và thay thế. Thời gian nắm giữ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần và khả năng chiến lược cực kỳ lớn, phù hợp với hoạt động dài hạn của các quỹ lớn. Điểm lợi nhuận của chiến lược này là theo dõi những biến động do các sản phẩm và thị trường năng động gây ra. Giai đoạn thoái lui của chiến lược là thời kỳ thị trường suy thoái dài hạn và biến động hỗn loạn. Điểm nổi bật của chiến lược này là nó đã trải qua hơn 800 ngày thử nghiệm theo thời gian thực (địa chỉ theo thời gian thực ở cuối bài viết) và đã tồn tại qua cả thị trường tăng giá và giảm giá. Chiến lược này sẽ được giới thiệu chi tiết dưới.

Hello~Welcome come to my channel！

Chào mừng tất cả các nhà giao dịch đến với kênh của tôi. Tôi là Zuoshoujun, một nhà phát triển Quant, người phát triển các chiến lược giao dịch toàn diện như CTA & HFT & Arbitrage. Nhờ nền tảng FMZ, tôi sẽ chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến phát triển định lượng hơn trên kênh định lượng của mình và làm việc với tất cả các nhà giao dịch để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng định lượng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập kênh của tôi ~ Tôi đang chờ bạn ở đây【Túp lều định lượng của người chế tạo】

1. Chiến lược giao dịch CTA

Tên đầy đủ của chiến lược CTA là Chiến lược cố vấn giao dịch hàng hóa, còn được gọi là chiến lược tương lai được quản lý. Đây là hình thức quỹ do các nhà quản lý chuyên nghiệp quản lý, theo đuổi lợi nhuận tuyệt đối, sử dụng tiền do khách hàng ủy thác để đầu tư vào thị trường tương lai và quyền chọn, và tính phí tư vấn đầu tư tương ứng. Năm 1949, Richard Donchuan, một nhà môi giới chứng khoán người Mỹ, đã thành lập quỹ tương lai đầu tiên được chào bán công khai, đánh dấu sự ra đời của các quỹ CTA. Nó bắt đầu tăng lên vào những năm 1970 và trong thế kỷ 21, quy mô quản lý quỹ sử dụng các chiến lược CTA bắt đầu tăng lên bùng nổ. phát triển. Các quỹ CTA được đại diện trên toàn cầu bao gồm: Yuansheng Asset Management, Aspect Capital, Transtrend B.V., v.v.

Xét về phương pháp đầu tư, có hai loại quỹ CTA chính. Một là CTA chủ quan, có nghĩa là người quản lý quỹ đánh giá chủ quan xu hướng và quyết định thời điểm mua và bán dựa trên các yếu tố cơ bản, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm giao dịch; còn lại là CTA định lượng, tức là thiết lập mô hình chiến lược giao dịch định lượng thông qua phân tích. mô hình tạo ra các tín hiệu mua và bán để đưa ra quyết định đầu tư. Theo góc nhìn của các chiến lược cụ thể, CTA có thể được chia thành các chiến lược chênh lệch giá theo xu hướng, đảo ngược và dao động. Chiến lược xu hướng là theo dõi xu hướng của các giai đoạn khác nhau của mục tiêu giao dịch và thực hiện các hoạt động mua hoặc bán; chiến lược đảo ngược là sử dụng biến động đảo ngược của giá mục tiêu để thực hiện các giao dịch đảo ngược; chiến lược chênh lệch giá bao gồm chênh lệch giá chéo giai đoạn, chênh lệch giá chéo sản phẩm và chênh lệch giá giao ngay tương lai. Chênh lệch giá và chênh lệch giá phí tài trợ, v.v. Ngày nay, các chiến lược CTA định lượng có thể được chia thành hai loại: một là CTA truyền thống dựa trên các chiến lược dựa trên quy tắc và loại còn lại là CTA dự đoán dựa trên học máy và học sâu. CTA truyền thống chủ yếu sử dụng các mô hình tuyến tính, có khả năng diễn giải cao và phổ biến, nhưng có lợi nhuận thấp hơn và yêu cầu người dùng có nhiều kinh nghiệm hơn để tối ưu hóa. CTA dự đoán đòi hỏi phải có hệ thống toán học và dự trữ yếu tố nhiều hơn, cũng như nhiều kiến ​​thức về việc sử dụng và kết hợp các mô hình dự đoán phi tuyến tính. Mỗi chiến lược và phương pháp CTA đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, và các nhà đầu tư cần phải lựa chọn và kết hợp chúng một cách độc lập.

2. Hệ thống giao dịch CTA tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố + nhiều loại + nhiều chiến lược

Chiến lược này dựa trên ý tưởng giao dịch tần suất thấp, theo xu hướng, lợi nhuận nhỏ và lãi kép. Nó thực hành kết hợp nhiều yếu tố, nhiều loại, nhiều chiến lược và nhiều chiều, và đã đạt được trạng thái tương đối an toàn và ổn định. Sau đây là một số chiến lược phụ:

● Chiến lược xu hướng: Hiệu ứng động lượng phổ biến trên thị trường tài chính do nhiều hiệu ứng tài chính hành vi khác nhau. Chúng tôi sử dụng thư viện yếu tố xu hướng đa chiều được phát triển độc lập để tiến hành giám sát mọi thời tiết từ nhiều chiều thông tin thị trường và chiều thời gian + nhiều kế hoạch thoát hiểm bảo vệ (yếu tố thoát tổng hợp tín hiệu, bảo vệ thích ứng động, thoát kiệt sức cực độ).

● Chiến lược hồi quy: Hiệu ứng hồi quy cũng có mặt rộng rãi trên thị trường tài chính. Chúng tôi sử dụng thư viện hệ số sốc đa chiều được phát triển độc lập để nắm bắt các điều kiện mua quá mức và bán quá mức ở mọi cấp độ, thực hiện các giao dịch hồi quy và phòng ngừa các tín hiệu xu hướng.

● Chiến lược dải: Dựa trên những thay đổi và biến động của xu hướng thị trường, giao dịch dải được thực hiện dựa trên các xu hướng đa chiều. Các tín hiệu chống yếu và chống thoát được nắm bắt trong xu hướng để tăng hoặc giảm vị thế, được sử dụng để làm phẳng đường cong xu hướng.

● Các chiến lược thay thế: các loại chiến lược khác, bao gồm chiến lược thống kê, chiến lược bất thường, v.v.

Đồng thời, chiến lược này cũng rất chú trọng đến việc kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ. Hãy luôn nhớ câu này: “Khi giao dịch CTA, hãy luôn đặt kiểm soát rủi ro lên hàng đầu và luôn hành động cẩn thận”. Các nhà giao dịch cần tự thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Hệ thống kiểm soát rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn ở quản lý rủi ro, kiểm soát vị thế biến động tín hiệu đơn, nguyên tắc dừng lỗ/thoát lệnh, quản lý rủi ro danh mục đầu tư, phản hồi thị trường và cơ chế điều chỉnh thích ứng của đường cong vốn chiến lược. Cần lưu ý rằng chiến lược CTA không phải là chiến lược brute force, mà là chiến lược beta theo thị trường. Nó theo dõi lợi nhuận khi thị trường biến động và thực hiện các biện pháp phòng thủ để giảm thiểu sự sụt giảm khi thị trường biến động hỗn loạn. Các chiến lược CTA phải mạnh mẽ hơn và có thời gian tồn tại lâu dài thay vì lợi nhuận bùng nổ, tương tự như mối quan hệ giữa cá sấu và báo gêpa trong thế giới động vật.

3. Hiệu suất chiến lược và đặc điểm lợi nhuận và thua lỗ trong các điều kiện thị trường khác nhau

■ Chiến lược này áp dụng cho các hợp đồng dựa trên tiền tệ và hợp đồng dựa trên U. Nhiều loại hợp đồng có thể được cấu hình trong hợp đồng dựa trên U, nhưng lợi nhuận và thua lỗ được tính toán dựa trên U. Một số người dùng lạc quan về bản thân tiền kỹ thuật số trong dài hạn và họ cũng có thể nắm giữ tiền để tạo ra các hợp đồng dựa trên tiền tệ tương ứng. Lợi nhuận và thua lỗ được tính toán dựa trên tiền tệ. Điều này có thể đạt được hiệu ứng tăng cường dựa trên tiền tệ và đạt được lợi nhuận alpha vượt quá giá trị chung của thị trường.

■ Kết quả kiểm tra ngược được hiển thị riêng cho các hợp đồng dựa trên đồng xu quý OKX và hợp đồng dựa trên Binance swap U. Dữ liệu hợp đồng dựa trên đồng xu của OKX dài hơn và bạn có thể quan sát hiệu suất của một số thị trường tăng giá và giảm giá từ năm 2018 đến nay. Binance U -dữ liệu hợp đồng chủ yếu từ năm 2020. Để bắt đầu, chúng ta có thể quan sát hiệu suất của đợt chiến lược tăng giá và giảm giá này. Backtest sử dụng mức phí Taker là 0,06%.

■ Chiến lược này tin chắc rằng tính phổ quát và mạnh mẽ là những yếu tố thiết yếu đầu tiên của các chiến lược CTA (nếu bạn muốn sử dụng vũ lực, bạn cần nghiên cứu các chiến lược ngách khác). Tất cả các thử nghiệm và giao dịch thực tế đều sử dụng cùng các thông số và các sản phẩm khác nhau cũng sử dụng cùng một tham số. Để kiểm chứng tính vững chắc của chiến lược, chiến lược này cũng đã được áp dụng thử nghiệm cho hơn chục loại hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước và cũng đạt được lợi nhuận tốt, sẽ được chứng minh từng loại dưới đây.

■ Theo chế độ rủi ro thông thường của chiến lược, mức giảm tối đa là khoảng 20%. Tùy thuộc vào biến động của thị trường, lợi nhuận hàng năm dự kiến ​​là 40%-150%. Người dùng có thể tăng hoặc giảm mức độ rủi ro của mình theo từng năm tùy theo theo sở thích rủi ro của riêng họ. Rủi ro và lợi nhuận được thống nhất.

■ Backtest tốt không có nghĩa lý gì. Chiến lược này đã được đưa vào thực hành trên nền tảng FMZ từ năm 2021. Mặc dù đã được sửa đổi và điều chỉnh nhiều lần ở giữa, nhưng việc tích lũy hơn 1.000 ngày giao dịch thực tế đã bổ sung rất nhiều của sự tin tưởng vào chiến lược. Các vấn đề và kinh nghiệm gặp phải trong giai đoạn này sẽ tiếp tục được đưa vào các lần lặp lại mới.

Bài kiểm tra U: 2020-03-01 đến 2023-03-30

Kiểm tra căng thẳng tương lai hàng hóa, để đảm bảo tính vững chắc của chiến lược, sử dụng tương lai hàng hóa trong nước để kiểm tra căng thẳng, không thực hiện tối ưu hóa đặc biệt và sử dụng các thông số tương tự! Các sản phẩm thử nghiệm đều là sản phẩm hỗn hợp của tất cả các ngành, với nguồn vốn phân bổ đều, bao gồm bạc, nhôm Thượng Hải, đồng Thượng Hải, vàng, nhựa đường, dầu nhiên liệu, cuộn cán nóng, niken Thượng Hải, thép cây, cao su, thép không gỉ, styrene, ngô , quặng sắt, Coke, than cốc, trứng, nhựa, lợn sống, bột đậu nành, dầu cọ, polyphenylene oxide, táo, bông, táo đỏ, thủy tinh, soda ash, ferrosilicon, silicomanganese, đường, PTA, than nhiệt, 500 CSI , 300 SSE, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, dầu thô. Có thể thấy chiến lược này vẫn duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều thập kỷ qua, với lợi nhuận ổn định trong trung và dài hạn, chứng tỏ khả năng thích ứng tuyệt vời của nhóm chiến lược này.

4. Chế độ hợp tác:

Chiến lược này đã được đưa vào thực hiện trong hơn 1.000 ngày kể từ năm 2021, vượt qua cả thị trường tăng giá và giảm giá, và có một mức độ tin cậy và khả năng xác minh nhất định. Địa chỉ giao dịch thực tế là: Hệ thống giao dịch CTA hợp chất mới - Rủi ro chung

(Lưu ý: Để tránh đường cong tự vẽ, hiệu suất của nền tảng CoinCOIN thời gian thực của bên thứ ba được hiển thị đồng thời và tài khoản hiển thị là tài khoản tỷ giá thông thường của Binance.)

Lượng hóa không phải là cỗ máy chuyển động vĩnh cửu, cũng không phải là toàn năng, nhưng nó phải là hướng đi của giao dịch trong tương lai và đáng để mọi nhà giao dịch tìm hiểu và sử dụng! Tất cả các nhà giao dịch đều được hoan nghênh chỉ ra những thiếu sót, cùng nhau thảo luận, cùng nhau học hỏi và cải thiện, vượt qua những sóng gió trong thị trường đầy biến động và tiến về phía trước.

● Nhiều kế hoạch hợp tác hơn: Chiến lược này có năng lực lớn và phù hợp hơn với các hoạt động trung và dài hạn của các quỹ lớn. Hoan nghênh tất cả các ông lớn hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì thái độ hợp tác cởi mở và cùng có lợi đối với bất kỳ cá nhân nào và các tổ chức đang cần. Chúng tôi mong muốn được thảo luận với bạn. Hợp tác tùy chỉnh dựa trên nhu cầu, sở thích rủi ro, v.v. của bạn.

Một chiến lược chênh lệch thống kê phòng ngừa trung lập, ổn định, dài hạn khác với rủi ro phơi nhiễm dài hạn và ngắn hạn bằng không, một chiến lược ổn định để kiếm được alpha vượt mức mà không phải chịu rủi ro beta của thị trường: Neutral Hedge Statistical Arbitrage Mới

Nếu bạn có khẩu vị rủi ro cao hơn, thích lợi nhuận và thua lỗ ngắn hạn và có nhu cầu giao dịch ngắn hạn, bạn có thể xem xét một chiến lược tần suất cao ổn định khác với lợi nhuận hàng tháng từ 3%-50% và không có rủi ro. thanh lý: Lưới tạo lập thị trường phòng ngừa tần suất cao Mới

✱ Thông tin liên lạc (hoan nghênh thảo luận và cùng nhau học hỏi)

WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

✱ Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2023