Tham khảo thực tế
https://www.fmz.com/robot/509321[](https://www.fmz.com/robot/509321)

Nguyên lý chiến lược
Nắm bắt chênh lệch giá tức thời giữa các sàn giao dịch, thực hiện giao dịch nhanh để hoàn thành quá trình mua thấp bán cao.

Đặc điểm chiến lược
Rủi ro thấp, dung lượng cao.

Lưu ý rủi ro

1. Mua và nắm giữ spot mà không hedge thì có rủi ro tăng giảm giá (bản vị vàng chỉ cần thêm sàn giao dịch hợp đồng là tương đương với tự động hedge).
2. Giao dịch hợp đồng hoặc vay coin, trong chế độ này nếu giá tăng đột biến có thể kích hoạt rủi ro stop loss. Thua lỗ được quyết định bởi chênh lệch giá mua cao bán thấp có thể xảy ra (chiến lược đã hạn chế vị thế, điều kiện mở vị thế càng chặt khi ký quỹ càng ít). Đồng thời, nếu vị thế hợp đồng phải trả phí funding hoặc lãi vay coin, nếu phí quá cao thì lợi nhuận arbitrage có thể không bù đắp được chi phí. (Chiến lược đã cố gắng tối đa tránh các kịch bản phải trả phí funding, việc mở vị thế được thực hiện trên cơ sở kiếm được phí funding.)
3. Khi đặt lệnh hai bên chỉ khớp một bên dẫn đến mất cân bằng vị thế sau đó stop loss, và rủi ro tăng giảm của vị thế một chiều sau khi stop loss thất bại.
4. Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số có thể phát sinh các lỗi, trục trặc, bị hacker tấn công, thậm chí bị đánh cắp, các sự kiện thiên nga đen tương tự, nhẹ thì ảnh hưởng một vài giao dịch, nặng thì có thể gây tổn thất nghiêm trọng.

Ưu điểm chiến lược

1. Hỗ trợ giám sát đồng thời nhiều cặp giao dịch spot và hợp đồng trên nhiều sàn để bắt cơ hội arbitrage.
2. Chiến lược trung lập thị trường, không dự đoán giá hay xu hướng, đạt được lợi nhuận ổn định và đáng tin cậy với rủi ro gần như bằng không.
3. Kiểm soát rủi ro mở vị thế đầy đủ với độ trễ cao sẽ hủy bỏ việc mở vị thế, tránh hoàn hảo rủi ro do sàn giao dịch ngừng hoạt động, tự do thiết lập số lượng đặt lệnh và độ trượt giá khi mở vị thế, nâng cao tỷ lệ thành công.
4. Hỗ trợ tùy chỉnh các đồng coin arbitrage, có thể tránh các cặp giao dịch thanh khoản kém.
5. Tỷ lệ ký quỹ không đủ sẽ tự động đóng vị thế, tránh tổn thất do thanh lý cưỡng chế một chiều.
6. Cân bằng vị thế spot, tránh cần phải rút coin thủ công để cân bằng vốn.
7. Đóng vị thế đối ứng, đóng toàn bộ bằng một nút, nút cho phép/từ chối giao dịch thủ công.

Về hiệu quả
Phụ thuộc rất nhiều vào thị trường.

Lợi nhuận thực tế phụ thuộc vào các yếu tố sau, sắp xếp theo thứ tự quan trọng:

1. Thị trường. Bao gồm lựa chọn sàn giao dịch và cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch càng lớn, tỷ lệ luân chuyển càng cao, giao dịch càng sôi động, có kịch thị trường đẩy giá lên/xuống của cá mập, thì cơ hội arbitrage càng nhiều.
2. Phí giao dịch. Cùng một thị trường, nếu dùng phí 0.2% (‰) để chạy chiến lược, có thể một ngày kiếm được 1 đồng, nếu dùng phí 0.01% (‱), có thể một ngày kiếm được 100 đồng. Thị trường tốt khó gặp, khi thị trường tốt, ai cũng có thể arbitrage kiếm tiền; nhưng khi thị trường bình thường, thì so sánh phí giao dịch, điều này thể hiện rõ hơn trên các đồng coin chủ đạo. Lý do đơn giản: khi có chênh lệch, phí của người khác rất thấp, họ có thể arbitrage kiếm lời, nhưng nếu theo phí cao của bạn, thì chênh lệch có thể không bù đắp nổi phí.
3. Máy chủ và hiệu suất mạng. Trong cùng thị trường, cùng mức phí, nếu mạng của bạn tốt hơn người khác, bạn có thể nhận tín hiệu giao dịch sớm hơn, đặt lệnh và khớp sớm hơn, thì lợi nhuận cũng sẽ tốt hơn. Ví dụ, một số nhà giao dịch định lượng chuyên nghiệp đặt máy chủ trong cùng phòng máy với sàn giao dịch (co-location), để giảm độ trễ mạng càng nhiều càng tốt, thậm chí sẵn sàng trả chi phí cao để giảm một phần nghìn giây.

Tóm lại, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận là thị trường. Chọn một đồng coin thường xuyên biến động, tỷ lệ luân chuyển cao thì có lợi thế hơn đồng coin ít biến động, tỷ lệ luân chuyển thấp. Còn trong cùng điều kiện thị trường, cần giảm phí giao dịch càng nhiều càng tốt, nếu có thể dùng điểm card, token nền tảng để khấu trừ, và sử dụng mã mời để được giảm giá, nhất định phải dùng, những khoản phí giảm này sẽ chuyển thành lợi nhuận của bạn, nếu không thì đều đóng góp cho sàn giao dịch. Dưới đây là chính sách phí của các sàn giao dịch chính, các sàn khác cũng có chính sách tương tự, cần nghiên cứu cụ thể.
4. Loại tài khoản, ví dụ OKX nếu tài sản của bạn trên 5 Wu, có thể chuyển sang chế độ tài khoản ký quỹ chéo, hiệu suất sử dụng vốn sẽ cao hơn, đồng thời có thể tự động vay coin, và cấp VIP càng cao thì số coin có thể vay càng nhiều. Nếu tài khoản của bạn không thể vay coin, ban đầu sẽ không thể bán spot, phải đợi sau khi mua spot và bán hợp đồng mới có thể hedge spot, như vậy đường dẫn arbitrage ban đầu sẽ ít hơn. Lợi nhuận ban đầu sẽ ít hơn.

Phương thức tính phí
Phương thức 1: Phân chia quản lý (20%-30%) (có thể không cần cung cấp API) cần trả trước phí hoa hồng 300U hoặc hơn.
(Số tiền gốc quản lý tối thiểu 1W USDT, đăng ký qua lời mời miễn phí người quản lý, số tiền gốc đạt 5W USDT qua đăng ký lời mời miễn phí vận hành + phí người quản lý. Phí vận hành nền tảng FMZ 36 U/tháng, phí người quản lý 10 U/tháng.)
Phương thức 2: Thuê theo tháng, tùy theo số vốn, tối thiểu 300U/tháng, điều chỉnh theo thị trường (tài khoản đăng ký qua lời mời được ưu đãi).

Liên hệ
QQ3148186168

Khuyến nghị cấu hình người quản lý
Khu vực: Nhật Bản
CPU & Bộ nhớ: 2 nhân (vCPU) 1 GiB
Hệ điều hành: CentOS