Chiến lược này được thiết kế đặc biệt để giao dịch dựa trên biến động giá cuối tuần, xác định hướng đi (long/short) thông qua biên độ tăng/giảm được thiết lập trước. Đây là một chiến lược giao dịch điển hình trong thị trường đi ngang.

Nguyên lý chiến lược:

1. Tham khảo giá đóng cửa của thứ Sáu tuần trước, thiết lập biên độ tăng/giảm, ví dụ: giới hạn trên là mức tăng 4,5% so với giá đóng cửa.
2. Khi giá vượt quá giới hạn trên, thực hiện lệnh short; khi giá xuống dưới giới hạn dưới, thực hiện lệnh long.
3. Khi đã có vị thế, tiếp tục vào lệnh thêm (thêm short hoặc thêm long) khi giá vượt qua một lớp biên độ mới.
4. Khi lợi nhuận tích lũy đạt đến một tỷ lệ nhất định, ví dụ 10%, thì đóng vị thế chốt lời.
5. Mỗi lần chỉ nắm giữ tối đa hai hướng vị thế. Tất cả các vị thế sẽ được đóng trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai.

Ưu điểm của chiến lược:

1. Thiết lập biên độ tăng/giảm cố định, thực hiện giao dịch một cách cơ học.
2. Vào lệnh thêm theo từng giai đoạn giúp đạt được giá vốn tốt hơn.
3. Quy luật mang tính chu kỳ ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản.

Rủi ro của chiến lược:

1. Không thể giới hạn mức thua lỗ cho mỗi lệnh, có nguy cơ thua lỗ lớn.
2. Các tham số cố định không thể thích ứng với mức độ biến động thị trường ở các giai đoạn khác nhau.
3. Quy luật chu kỳ có thể thay đổi, dẫn đến rủi ro mô hình mất hiệu lực.

Tóm lại, chiến lược này tận dụng quy luật chu kỳ để giao dịch thường xuyên, nhưng tồn tại vấn đề khó khăn trong việc khóa lợi nhuận. Cần cảnh giác với rủi ro tham số mất hiệu lực và thua lỗ quá lớn mỗi lệnh, thận trọng khi giao dịch.