Chiến lược giao cắt hai đường trung bình động
Chiến lược này có tên là "Chiến lược giao cắt trung bình động kép", nguyên lý cốt lõi của nó là sử dụng hai đường hồi quy tuyến tính với các tham số khác nhau, dựa trên tình huống giao cắt của chúng để tạo ra tín hiệu mua và bán.
Chiến lược đầu tiên tính toán một đường hồi quy tuyến tính ngắn hạn và một đường hồi quy tuyến tính dài hạn. Tham số của đường hồi quy tuyến tính ngắn hạn là 100 ngày, tham số của đường hồi quy tuyến tính dài hạn là 150 ngày. Khi đường hồi quy tuyến tính ngắn hạn vượt lên trên đường hồi quy tuyến tính dài hạn từ dưới lên, tín hiệu mua được tạo ra; khi đường hồi quy tuyến tính ngắn hạn phá vỡ xuống dưới đường hồi quy tuyến tính dài hạn từ trên xuống, tín hiệu bán được tạo ra.
Đường hồi quy tuyến tính có thể phản ánh xu hướng dài hạn của giá. Đường hồi quy tuyến tính ngắn hạn có tham số nhỏ, nhạy cảm hơn với biến động giá, có thể nắm bắt thời điểm đảo chiều ngắn hạn; đường hồi quy tuyến tính dài hạn có tham số lớn, đại diện cho xu hướng cân bằng dài hạn của giá. Khi hai đường trung bình giao cắt, điều đó đại diện cho sự chuyển biến giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn, do đó có thể tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên điều này.
Ưu điểm của chiến lược này là tận dụng chiến lược phân tích kỹ thuật cổ điển về giao cắt trung bình động, kết hợp với phân tích hồi quy tuyến tính, có thể đồng thời nhận diện sự đảo chiều giá trên hai khung thời gian ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, đường hồi quy tuyến tính dễ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu bất thường và có độ trễ nhất định. Ngoài ra, bản thân giao cắt trung bình động cũng tạo ra khá nhiều tín hiệu giả.
Để lọc bỏ một số tín hiệu giả, chiến lược này thêm điều kiện giới hạn về thời gian, chỉ thực hiện tín hiệu giao dịch của chiến lược trong khoảng thời gian ngày được chỉ định. Điều này có thể giảm thiểu phần nào số lượng giao dịch không hiệu quả. Tuy nhiên, việc thiết lập cửa sổ thời gian cũng mang tính chủ quan và cần được tối ưu hóa thông qua backtest.
Nhìn chung, chiến lược giao cắt trung bình động kép kết hợp nhiều phương pháp phân tích, có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch tổng hợp, nhưng cần quản lý rủi ro tích cực, phòng tránh giao dịch quá mức. Tiếp tục tối ưu hóa chiến lược này bằng cách kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cải thiện thêm tính ổn định.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")- 1