Chiến lược kênh giá đa khung thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất của giá trong nhiều khung thời gian để tạo ra các kênh EMA để thực hiện giao dịch đảo ngược giá trong thời gian ngắn. Đây là một trong những chiến lược chỉ số xung đột điển hình.
Nguyên tắc chiến lược
Tính trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trên 60 đường K gần đây trong khung thời gian 15 phút, mô tả đường dẫn giá lên xuống.
Đường nhanh là đường trung bình EMA 30 chu kỳ, đường chậm là đường trung bình EMA 60 chu kỳ.
Khi đường dây nhanh đi qua đường dây chậm, nó được coi là đường dẫn chịu áp lực trên đường ray, phát ra tín hiệu giảm giá, làm trống.
Khi đi qua đường dây chậm trên đường dây nhanh, hãy xem nó như là một sự hỗ trợ của đường ray xuống đường, phát ra tín hiệu báo động, làm nhiều hơn.
Sau khi có tín hiệu đảo ngược, lợi nhuận được thực hiện bằng cách sử dụng các đặc điểm của kênh trung tâm quay trở lại giá trong thời gian ngắn.
Phân tích lợi thế
Các khung thời gian đa dạng cung cấp thông tin giá cả toàn diện hơn.
EMA đã làm trơn giá trung bình, giúp đánh giá xu hướng lớn.
Giao dịch được tạo ra từ các đường giao dịch nhanh và chậm.
Dòng ngắn sẽ mang lại lợi nhuận, giảm rủi ro về thời gian.
Phân tích rủi ro
Nhiều khung thời gian làm tăng sự phức tạp, không dễ dàng để tối ưu hóa tham số.
Dựa vào chỉ số duy nhất, dễ bị phá vỡ và đảo ngược.
Không có điểm dừng lỗ, có nguy cơ thua lỗ lớn hơn.
Tần suất giao dịch cao làm tăng chi phí giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các kết hợp các tham số khung thời gian khác nhau để tìm kiếm sự phù hợp tốt nhất.
Thêm dừng di động hoặc lọc các chỉ số khác để kiểm soát rủi ro.
Kết hợp với chỉ số khối lượng giao dịch để tránh bị phá vỡ và phá vỡ giả.
Thiết lập điểm dừng lỗ, kiểm soát rủi ro trong khi kiếm tiền.
Thêm giới hạn mở vị trí và các chiến lược quản lý tiền khác.
Tóm tắt
Chiến lược này thử sử dụng nhiều khung thời gian để xây dựng chiến lược giao dịch đảo ngược ngắn hạn. Tuy nhiên, có những vấn đề như khó tối ưu hóa tham số và kiểm soát rủi ro không đầy đủ. Cần tối ưu hóa hơn nữa logic tạo tín hiệu và chương trình quản lý rủi ro để có thể áp dụng thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)