Chiến lược định lượng dựa trên chỉ báo Aroon
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này chỉ sử dụng chỉ số Alon để đánh giá xu hướng thị trường để phát ra tín hiệu mua và bán đơn giản. Nó kết hợp khả năng nắm bắt xu hướng của chỉ số Alon, với mục tiêu phát triển một hệ thống giao dịch cơ giới hoàn toàn dựa trên phán đoán của chỉ số này.
Nguyên tắc chiến lược
Tính giá cao nhất và giá thấp nhất trong 7 ngày
Tính toán tỷ lệ giá trị cao nhất của hình trụ và tổng số hình trụ như trên đường ray
Tính toán tỷ lệ giá trị giá trị thấp nhất và tổng số hình trụ như là đường ray dưới
Sản xuất tín hiệu mua khi giá trên quỹ đạo lớn hơn giá dưới quỹ đạo
Tạo ra tín hiệu bán khi giá trị quỹ đạo hiện tại lớn hơn giá trị trên quỹ đạo
Kiểm soát hướng vào cụ thể trong tham số chiến lược
Đánh giá đơn đặt hàng trong khoảng thời gian được chỉ định
Phân tích lợi thế
Định giá chỉ số dựa hoàn toàn vào chỉ số Alon để thực hiện giao dịch chỉ số đơn thuần
Các tham số chỉ số đơn giản, dễ hiểu và tối ưu hóa
Có khả năng lựa chọn linh hoạt để làm nhiều hướng trống, thích nghi với các giống khác nhau
Có thể tùy chỉnh khoảng thời gian để trắc nghiệm hoặc giao dịch trực tiếp
Các tín hiệu hoạt động rất rõ ràng, dễ nắm bắt và thực hiện
Phân tích rủi ro
Là một chỉ số đơn lẻ, dễ tạo ra tín hiệu sai
Không thể xác định chính xác mức độ tăng và giảm trong xu hướng thị trường thực sự
Có một số sự chậm trễ, không thể nắm bắt được sự chuyển đổi kịp thời.
Không thể điều chỉnh động theo sự thay đổi của thị trường
Rủi ro rút lui
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các biến thể khác nhau và chu kỳ
Tăng điều kiện lọc, cải thiện chất lượng tín hiệu
Kết hợp các chỉ số xu hướng để xác định xu hướng lớn
Phát triển cơ chế ra sân động, điều chỉnh theo xu hướng
Tối ưu hóa tham số, kiểm tra kết hợp nhiều nhóm chỉ số
Tăng vị thế và quản lý rủi ro
Tóm tắt
Chiến lược này cung cấp một tín hiệu mua và bán dễ dàng thông qua chỉ số Alon. Có không gian để tối ưu hóa trong việc tránh tín hiệu sai lệch và kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, ý tưởng của nó rất đơn giản và rõ ràng, có thể được cải thiện như là một chiến lược cơ bản cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()