Chiến lược đột phá theo hai hướng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ hai đường dựa trên giá mở và độ dao động của ngày trước để đặt trên và xuống đường để phá vỡ đường đua trên và phá vỡ đường đua dưới. Chiến lược này nắm bắt cơ hội giao dịch xu hướng tạo ra sự phá vỡ.
Nguyên tắc chiến lược
Tính giá cao nhấtHH và giá thấp nhấtLL trên đường N gốc K gần nhất.
Tính toán giá đóng cửa cao nhất HC và giá đóng cửa thấp nhất LC của ngày trước.
Phạm vi dao động lớn hơn trong HH-LC và HC-LL.
BuyLine trên đường dây giá mở đầu cộng k1*Range。
SellLine dưới giá mở bán trừ k2*Range。
Khi giá đóng cửa ở trên đi vào đường ray, hãy làm nhiều. Khi giá đóng cửa ở dưới đi vào đường ray, hãy làm trống.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược này:
Lấy cơ hội giao dịch xu hướng hình thành gần mức giá mở cửa.
Đường đua lên xuống dựa trên lịch sử biến động tự động thiết lập, tránh chủ quan.
Giá trị k có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các giống khác nhau.
Hình thức đột phá rõ ràng, tín hiệu chất lượng cao.
Có thể thiết lập chu kỳ giữ vị trí linh hoạt để nắm bắt các xu hướng ở các cấp khác nhau.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này:
Không thể xác định được phạm vi lên xuống của đường ray hợp lý, có nguy cơ quá tối ưu.
Bước đột phá có thể là đột phá giả, cần thiết lập dừng lỗ.
Thời gian giữ vị trí cố định không thể phản ứng động với tình hình.
Chu kỳ phản hồi ngắn hơn, có thể có sự phù hợp cong.
Giao dịch song phương đa không gian khó thực hiện hơn.
Giải pháp tương ứng:
Tối ưu hóa tham số giá trị k, mở rộng phạm vi dữ liệu.
Thiết lập vị trí dừng lỗ hợp lý để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tăng khả năng đánh giá xu hướng, tránh giao dịch ngược.
Hãy cân nhắc rút ngắn thời gian nắm giữ đến ngày đó.
Xác minh thực tế, mở rộng vị trí theo giai đoạn.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa như sau:
Động thái điều chỉnh giá trị tham số k trên và dưới đường ray
Các chỉ số như khối lượng giao dịch đã xác nhận tín hiệu phá vỡ.
Tăng lợi nhuận bảo vệ lỗ hổng di động
Đánh giá sức mạnh của đột phá và điều chỉnh số lượng người đặt cược.
Phân biệt xu hướng và khoảng cách, phân tích chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ hai làn đường có thể nắm bắt các cơ hội giao dịch xu hướng gần giá mở. Tuy nhiên, có nhiều không gian để thiết lập tham số và tối ưu hóa thời gian giữ vị trí, cần kiểm soát rủi ro đầy đủ.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')