Chiến lược đột phá đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của đường trung bình di chuyển và các chỉ số động lực, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng. Nó đánh giá xu hướng thị trường bằng cách tính toán đường trung bình di chuyển trong một chu kỳ nhất định.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số:
Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA): tính trung bình giá đóng cửa trong một chu kỳ nhất định, để đánh giá hướng xu hướng.
Số ngày tăng/giảm liên tục: Số ngày giá thống kê liên tục tăng hoặc giảm, như là tín hiệu xác nhận xu hướng biến đổi.
Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán chiều dài SMA 520 ngày, đại diện cho hướng xu hướng xấp xỉ. Nếu giá tăng vượt SMA, bắt đầu tính toán ngày tăng; Nếu giá giảm vượt SMA, bắt đầu tính toán ngày giảm.
Ví dụ, nếu giá tăng vượt SMA và tiếp tục tăng 27 ngày, thì giao dịch nhiều hơn; nếu giá giảm vượt SMA và tiếp tục giảm 27 ngày, thì giao dịch short.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp với đường trung bình di chuyển và chỉ số động lực để theo dõi xu hướng một cách hiệu quả và tránh bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn. Những lợi thế chính của nó là:
Sử dụng SMA dài để đánh giá xu hướng lớn, có thể loại bỏ hiệu quả tiếng ồn của biến động ngắn hạn.
Tăng tín hiệu xác nhận ngày tăng/giảm liên tục, tránh bị lừa bởi các đột phá giả trong ngắn hạn và giảm giao dịch không cần thiết.
Chỉ giao dịch khi xu hướng thay đổi, bạn có thể nắm bắt được chiều hướng và cường độ của xu hướng.
Quy tắc rõ ràng, dễ thực hiện, không cần tối ưu hóa tham số phức tạp, phù hợp với nhà đầu tư bình thường.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Trong thị trường bò dài hạn, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tham gia sớm.
Trong một thời kỳ khủng hoảng, các giao dịch không có hiệu lực có thể dễ dàng bị lừa dối bởi các vụ đột phá giả mạo thường xuyên.
Các tham số SMA được thiết lập không đúng lúc có thể gây ra sự chậm phản ứng của chiến lược đối với sự thay đổi xu hướng.
Thiết lập tham số perfusion không đúng lúc có thể gây ra tín hiệu giao dịch quá thường xuyên hoặc thưa thớt.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:
Tăng SMA nhiều chu kỳ, thực hiện xác minh nhiều chu kỳ, tránh những hạn chế của một chu kỳ đơn lẻ.
Thêm các chỉ số xu hướng khác, như MACD, để đưa ra phán đoán tổng hợp và tăng độ chính xác.
Tối ưu hóa tham số perfusion để tìm điểm cân bằng. Tránh tín hiệu giao dịch quá thường xuyên hoặc thưa thớt.
Thêm chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Kết hợp các chỉ số về năng lượng, tránh các rủi ro về năng lượng.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Nó đánh giá xu hướng lớn bằng đường SMA dài và xác nhận tín hiệu biến đổi xu hướng bằng perfusion, có thể theo dõi xu hướng một cách hiệu quả và tránh bị lừa bởi tiếng ồn. Với một số tối ưu hóa, nó có thể trở thành một chiến lược xu hướng đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
scond = price < ma
scount = scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short)