Chiến lược phát hiện xu hướng dựa trên nguyên tắc hành động giá
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là đánh giá hướng xu hướng hiện tại dựa trên mối quan hệ giữa điểm cao và giá đóng cửa của đường K và làm mịn kết quả theo phương thức trung bình di chuyển. Khi có nhiều điểm cao đóng cửa thì đánh giá là xu hướng tăng và khi có nhiều điểm thấp đóng cửa thì đánh giá là xu hướng giảm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường phút M, dựa trên mối quan hệ giữa giá đóng cửa và vị trí của điểm thấp cao, để đánh giá đường phút M K thuộc loại đóng cửa cao ((giá đóng cửa gần điểm cao), loại đóng cửa thấp ((giá đóng cửa gần điểm thấp) hoặc loại thông thường ((giá đóng cửa gần giữa).
Cụ thể, đầu tiên tính ra delt = high - close, tức là chênh lệch giữa điểm cao và giá đóng cửa, và height = high - low, tức là chênh lệch giữa cao và thấp. Nếu delt > height*2⁄3, được đánh giá là loại đóng cửa cao, nếu delt < height/3, được đánh giá là loại đóng cửa thấp, nếu không thì là loại bình thường.
Sau đó, tính số lượng các đường K gần nhất, đường cao, đường thấp và đường bình thường, tính tỷ lệ của chúng, và làm mịn EMA để có được ba đường cong rise, fall và middle. đường cong rise đại diện cho tỷ lệ của đường K cao, đường cong fall đại diện cho tỷ lệ của đường K thấp, đường cong giữa đại diện cho tỷ lệ của đường K bình thường.
Khi đường cong tăng vượt qua đường cong giảm, đường cong K bắt đầu tăng lên, cho rằng thị trường đi vào xu hướng tăng, phát đi nhiều tín hiệu. Khi đường cong giảm vượt qua đường cong tăng, đường cong K bắt đầu tăng lên, cho rằng thị trường đi vào xu hướng giảm, phát đi nhiều tín hiệu.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này dựa trên xu hướng động thái giá có những lợi thế sau:
Các nguyên tắc rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ nắm bắt.
Không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ số nào, chỉ dựa trên các đặc điểm của chính giá để đánh giá xu hướng.
Các tham số có thể cấu hình ít hơn, chủ yếu là tham số N và EMA, dễ dàng tối ưu hóa.
Có thể áp dụng rộng rãi cho bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có tính thanh khoản, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, v.v.
Các nhà nghiên cứu cho rằng: “Sự phát hiện có hiệu quả tốt và có thể kiểm soát rủi ro”.
Các phương pháp kỹ thuật có thể được tối ưu hóa hơn nữa, bao gồm đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ.
Có thể cấu hình chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù chiến lược này có một số lợi thế, nhưng nó cũng có những rủi ro:
Khi thị trường trong trạng thái chấn động, loại dây K chuyển đổi thường xuyên, có thể tạo ra tín hiệu giả.
Các tham số N và EMA được thiết lập không đúng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ một bước hoặc tạo ra quá nhiều tín hiệu vô hiệu.
Có một sự chậm trễ khi đánh giá xu hướng chỉ dựa trên loại đường K.
Không có khả năng lọc hiệu quả các hình ảnh phân thời gian phổ biến như hình tam giác, hình cờ, v.v., có thể gây ra nguy cơ đột phá ngược.
Chiến lược này thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng và không thể nắm bắt hiệu quả cơ hội đảo ngược.
Cần phối hợp với dừng lỗ để kiểm soát rủi ro mất mát, nếu không, tổn thất đơn lẻ có thể lớn hơn.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Để giảm rủi ro và tăng lợi nhuận, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp các chỉ số biến động như ATR, điều chỉnh tham số N và tham số làm mịn EMA theo biến động thị trường, tránh thị trường chấn động tạo ra quá nhiều tín hiệu vô hiệu.
Tăng đánh giá chỉ số khối lượng, lọc giả phá vỡ trong trường hợp có lượng lớn.
Kết hợp đường xu hướng và điểm kháng cự hỗ trợ quan trọng để xác định hướng xu hướng và phá vỡ sự thật.
Thêm nhiều phân đoạn thời gian để tránh sai lầm trong phân đoạn đơn.
Thêm mô-đun nhận dạng hình dạng đảo ngược để mở lại vị trí kịp thời khi có tín hiệu đảo ngược đáng kể.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, đặt mức dừng lỗ theo biến động thị trường và sở thích rủi ro.
Thêm các tính năng như theo dõi dừng lỗ, di chuyển dừng lỗ để khóa lợi nhuận và ngăn chặn lợi nhuận quay trở lại.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên hành động giá để đánh giá xu hướng, nguyên tắc rõ ràng, hiệu quả đo lường tốt, có thể được áp dụng rộng rãi cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế, cần được hỗ trợ với dừng lỗ và tối ưu hóa để giảm rủi ro. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một tư duy thực tế đơn giản cho giao dịch định lượng, đáng để học hỏi.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)