Chiến lược giao dịch pullback đột phá dựa trên EMA 9 ngày
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng EMA ngày 9 làm chỉ số phán đoán, để đánh giá hướng thị trường dựa trên sự phá vỡ của giá đối với EMA, thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Khi giá phá vỡ EMA, hãy mua nhiều / trống và chờ đợi giá điều chỉnh lại.
Nguyên tắc chiến lược
Tính EMA trung bình 9 ngày, sử dụng nó làm đường phân chia đa khoảng. Khi giá mở cửa K nằm dưới đường EMA và trên giá đóng cửa, thì được coi là phá vỡ lên, khi đó thực hiện thêm vào; Khi giá mở cửa nằm trên đường EMA và dưới giá đóng cửa, thì được coi là phá vỡ xuống, khi đó thực hiện vào.
Đặt lệnh dừng sau khi vào, đặt giá dừng ở gần giá cao nhất hoặc thấp nhất của đường K, tức là tăng vượt qua giá dừng là điểm cao của đường K trước, giảm vượt qua giá dừng là điểm thấp của đường K trước. Chờ cho giá đạt đến điểm dừng và kết thúc giao dịch.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này sử dụng đường trung bình EMA để xác định hướng xu hướng và có thể truy cập vào xu hướng một cách hiệu quả khi giá vượt qua EMA. Điểm dừng gần điểm vào, phù hợp để nắm bắt sự đảo ngược đường ngắn. Hoạt động chiến lược đơn giản, trực tiếp và dễ dàng tự động hóa.
Chu kỳ EMA có thể tùy chỉnh và có khả năng thích ứng cao. Chiến lược dừng lại trực tiếp hiệu quả, tránh giữ lỗ lâu dài. Dữ liệu đánh giá lại cho thấy chiến lược hoạt động tốt trong giai đoạn có xu hướng rõ ràng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này chỉ sử dụng một chỉ số EMA duy nhất, trong trường hợp dao động khó nhận ra hướng xu hướng, có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu sai. Điểm dừng gần điểm vào, thời gian vị trí quá ngắn cũng không thể nắm bắt được xu hướng.
Các tham số EMA có thể được điều chỉnh thích hợp, hoặc các chỉ số kỹ thuật khác có thể được thêm vào để đưa ra phán đoán hỗ trợ. Tối ưu hóa các chiến lược dừng chân, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng động, cũng có thể làm tăng sự ổn định của chiến lược. Kiểm soát quy mô vị trí đơn lẻ về quản lý tiền cũng có thể làm giảm rủi ro.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra tối ưu hóa tham số EMA để tìm tham số chu kỳ phù hợp hơn.
Các quy tắc phán đoán như chỉ số năng lượng gia tăng, chỉ số tỷ lệ dao động.
Tối ưu hóa các chiến lược ngắt quãng, chẳng hạn như giới thiệu ngắt quãng di động, ngắt quãng động, v.v.
Nó được kết hợp với nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau để tạo ra một danh mục chiến lược.
Sử dụng các phương pháp như học máy để đánh giá xu hướng.
Quản lý tài chính nghiêm ngặt, kiểm soát quy mô vị trí đơn lẻ.
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch điều chỉnh EMA đột phá đơn giản, có lợi thế là ý tưởng rõ ràng, dễ thực hiện, nhưng chỉ có hiệu quả hạn chế dựa trên chỉ số EMA đơn lẻ. Sự ổn định có thể được tăng cường bằng cách giới thiệu nhiều công cụ tối ưu hóa chỉ số kỹ thuật. Nói chung, nó cung cấp một chiến lược cơ bản cho giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"