Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên sự giao nhau của đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng giao điểm giữa đường trung bình EMA và đường trung bình MA để đánh giá xu hướng đảo ngược và là một trong những chiến lược theo dõi xu hướng điển hình.
Nguyên tắc chiến lược
Đường trung bình chỉ số EMA và đường trung bình di chuyển đơn giản MA được tính theo chu kỳ được chỉ định.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi EMA đeo MA từ dưới lên.
Khi EMA đi qua MA từ trên xuống, nó tạo ra một tín hiệu bán.
Bạn có thể thiết lập giao dịch chỉ trong một tháng nhất định và một ngày nhất định.
Mỗi lần chỉ giữ vị trí một chiều, không mở vị trí ngược.
Các quy tắc đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Phân tích lợi thế
EMA và MA giao nhau dễ dàng để nắm bắt cơ hội đảo ngược xu hướng.
Cài đặt bộ lọc ngày để tránh giao dịch sai do sự kiện quan trọng.
Chỉ cần thực hiện một vị trí một chiều, bạn có thể giảm bớt việc mở lỗ ngược vô nghĩa.
Tiền được sử dụng hiệu quả hơn.
Thích hợp cho giao dịch xu hướng đường ngắn.
Phân tích rủi ro
Hình thức này có thể dẫn đến tín hiệu sai dẫn đến tổn thất không cần thiết.
Không thể kiểm soát hiệu quả mức độ tổn thất đơn lẻ.
Chiến lược không dừng lỗ, có nguy cơ mất tiền lớn hơn.
Nếu bạn đặt ngày quá cứng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Thiết lập tham số không đúng cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra các chu kỳ trung bình khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Các điều kiện lọc khác cần được thêm vào khi đánh giá chéo.
Thiết lập các cơ chế ngăn chặn và kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa quy tắc lọc ngày, giữ một chút linh hoạt.
Nghiên cứu cách thiết lập vị trí dừng hợp lý.
Xem xét sử dụng chiến lược quản lý vị thế động.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên giao dịch đảo ngược xu hướng trên đường chéo EMA và MA, đơn giản và hiệu quả, nhưng có một số không gian cải tiến. Bằng cách tối ưu hóa tham số, kiểm soát rủi ro và các phương tiện khác, nó có thể được hoàn thiện hơn nữa để tạo ra một hệ thống giao dịch đường ngắn ổn định.
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")