Chiến lược này được giao dịch dựa trên chỉ số KPL Swing, đó là một xu hướng đơn giản theo hệ thống cơ học. Nó đi dài trên gần trên mức cao 20 ngày và đi ngắn trên gần dưới mức thấp 20 ngày để nắm bắt biến động giá trung bình dài hạn.
Cụ thể, nó đầu tiên tính toán phạm vi 20 ngày bằng cách sử dụng mức cao nhất và thấp nhất. Khi kết thúc phá vỡ lên từ mức cao nhất 20 ngày, đi dài. Khi kết thúc phá vỡ từ mức thấp nhất 20 ngày, đi ngắn. Mức dừng lỗ được tính toán sau khi nhập vào cho cả hai hướng để hạn chế lỗ.
Rủi ro có thể được quản lý thông qua điều chỉnh thời gian xem lại, thêm bộ lọc xu hướng, tối ưu hóa dừng lỗ v.v.
Chiến lược này giao dịch biến động xu hướng dựa trên chỉ số KPL Swing. Ưu điểm là hoạt động đơn giản và dừng lỗ tích hợp; Nhược điểm là chậm trễ và hạn chế lợi nhuận. Nhược điểm có thể được cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số, kết hợp chiến lược trong khi giữ ưu điểm. Nó giúp các nhà giao dịch nắm vững giao dịch dựa trên chỉ số cơ học.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")