Chiến lược theo dõi biến động KPL
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được giao dịch dựa trên chỉ số biến động KPL, một hệ thống giao dịch cơ học theo dõi xu hướng đơn giản. Khi giá đóng cửa vượt qua mức cao 20 ngày, hãy mua nhiều và khi giá đóng cửa giảm xuống mức thấp 20 ngày, hãy lấy giá để nắm bắt biến động giá của đường dài giữa.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính giá cao nhất và giá thấp nhất trong 20 ngày
- Khi giá phá vỡ mức cao nhất trong 20 ngày, hãy mua thêm
- Khi giá đóng cửa giảm xuống mức thấp 20 ngày, hãy tháo lỗ
- Tính toán điểm dừng lỗ, đặt lệnh dừng lỗ
Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 20 ngày qua để xây dựng phạm vi chấn động. Khi giá đóng cửa phá vỡ mức cao 20 ngày từ phía dưới, hãy mua nhiều; Khi giá đóng cửa giảm xuống mức thấp 20 ngày từ phía trên, hãy mua bán. Đồng thời tính toán điểm dừng lỗ theo hướng phá vỡ, đặt lệnh dừng ngay sau khi vào để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Phân tích lợi thế
- Logic giao dịch đơn giản, trực quan và dễ nắm bắt
- Có khả năng theo dõi xu hướng.
- Thiết lập lệnh dừng lỗ có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả
- Không cần phải dự đoán giá mục tiêu, tránh suy đoán chủ quan
- Giao dịch cảm xúc nhỏ, không dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài
Phân tích rủi ro
- Có một mức độ rủi ro giao dịch chậm
- Không nắm được các điểm quan trọng trong quá trình xu hướng
- Có thể bị chấn động
- Lợi nhuận tiềm năng bị giới hạn trong phạm vi phá vỡ 20 ngày
- Khó nắm bắt thời gian tốt nhất để nắm giữ vị thế
Có thể quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh quan sát chu kỳ phá vỡ, đưa ra phán đoán xu hướng, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ.
Hướng tối ưu hóa
- Kiểm tra các tham số chu kỳ quan sát khác nhau
- Tham gia các chỉ số như MACD để đánh giá sức mua và bán
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, thực hiện dừng lỗ di động
- Đánh giá ảnh hưởng của thời gian giữ vị trí khác nhau đến thu nhập
- Nghiên cứu các tham số ưa thích của các giống khác nhau
- Xem xét thêm các quy định về tái nhập cảnh và gia tăng cổ phiếu
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên chỉ số biến động KPL để theo dõi xu hướng. Ưu điểm là hoạt động đơn giản và dễ dàng, có dừng lỗ; Nhược điểm là có sự chậm trễ và lợi nhuận tiềm năng bị giới hạn. Có thể cải thiện nhược điểm bằng cách tối ưu hóa tham số, kết hợp chiến lược, v.v.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")