Chiến lược này đánh giá hướng giá trong tương lai bằng cách tính tỷ lệ giữa giá mở và giá đóng. Tỷ lệ dưới 1 tín hiệu dài, trên 1 tín hiệu ngắn. Nó phù hợp với giao dịch ngắn hạn.
Chỉ số cốt lõi là tỷ lệ giá mở / đóng:
x = open / close
Tỷ lệ dưới 1 có nghĩa là báo hiệu mở, mở, dài.
Để làm mịn các tín hiệu, hãy lấy tỷ lệ trung bình của các thanh N qua.
Chỉ sử dụng hai giá cơ bản, rất đơn giản.
Không có các chỉ số phức tạp, nhu cầu tính toán thấp.
Chỉ tập trung vào giá mở / đóng, lọc tiếng ồn.
Tốt cho việc bán scalping ngắn với bước vào/đi nhanh.
Hiệu quả vốn cao cho kích thước vị trí lớn hơn.
Có xu hướng tín hiệu sai, chỉ dựa vào giá mở/khép.
Không có xu hướng, có nguy cơ đảo ngược.
Giao dịch ngắn hạn tần suất cao làm tăng phí.
Các vị trí lớn có thể dẫn đến tổn thất và rút tiền lớn.
Cải tiến:
Thêm các bộ lọc như âm lượng để xác nhận tín hiệu.
Bao gồm các chỉ số xu hướng cho hướng.
Thực hiện dừng lỗ / lợi nhuận để hạn chế lỗ cho mỗi giao dịch.
Tối ưu hóa kích thước vị trí dựa trên hiệu suất trước đó.
Cách tối ưu hóa chiến lược:
Thêm nhiều bộ lọc hoặc điều kiện vào tín hiệu màn hình.
Kết hợp với các chỉ số xu hướng cho hướng tổng thể.
Tối ưu hóa các thông số để tăng tần suất giao dịch.
Thêm stop loss và take profit để kiểm soát rủi ro.
Bao gồm kích thước vị trí dựa trên hiệu suất.
Lý thuyết đơn giản nhưng có rủi ro giao dịch mù. Cải thiện các bộ lọc tín hiệu, hướng xu hướng, dừng có thể cải thiện sự ổn định.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)