Chiến lược giao dịch giá mở cửa
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tính toán tỷ lệ giá mở và giá đóng để xác định hướng đi của giá trong tương lai. Khi tỷ lệ thấp hơn 1, tỷ lệ tăng, khi tỷ lệ cao hơn 1 thì giảm. Chiến lược này áp dụng cho giao dịch ngắn hạn.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là tỷ lệ giữa giá mở và giá đóng:
x = open / close
Nếu tỷ lệ này thấp hơn 1, nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, tín hiệu giảm giá; nếu cao hơn 1, nghĩa là giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, tín hiệu giảm giá.
Để làm mịn tín hiệu, lấy tỷ lệ trung bình của dòng N gốc K qua, làm nhiều khi giá trị trung bình thấp hơn 1 và trống khi cao hơn 1.
Lợi thế chiến lược
Chỉ sử dụng hai tham số cơ bản nhất là giá mở và giá đóng, rất đơn giản.
Không cần tính toán bất kỳ chỉ số nào, giảm nhu cầu về tài nguyên tính toán.
Các nhà phân tích cho biết, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những thông tin về giá cả của cổ phiếu.
Thích hợp cho vòng đấu giá ngắn, xuất cảnh nhanh chóng.
Tăng hiệu quả sử dụng vốn, có thể thiết lập vị thế cao hơn.
Phân tích rủi ro
Có thể tạo ra các tín hiệu sai, một bên phụ thuộc vào giá mở và đóng cửa.
Không thể xác định được hướng đi của xu hướng, có nguy cơ đảo ngược.
Các hoạt động ngắn hạn có thể làm tăng tần suất giao dịch và phí xử lý.
Các vị trí cao có thể dẫn đến tổn thất lớn và rút lui.
Các biện pháp giảm nguy cơ sau đây có thể được xem xét:
Các chỉ số như tăng giao dịch sẽ được lọc.
Kết hợp các chỉ số xu hướng để định hướng.
Thiết lập chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa quản lý vị trí, điều chỉnh kích thước vị trí theo thu nhập trước.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm chỉ số hoặc điều kiện lọc tín hiệu giao dịch.
Kết hợp các chỉ số xu hướng để đánh giá xu hướng lớn.
Tối ưu hóa thiết lập tham số, cân bằng tần suất giao dịch.
Tham gia chiến lược dừng lỗ, kiểm soát rủi ro.
Thêm mô-đun quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí theo thu nhập.
Tóm tắt
Ý tưởng chiến lược này rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng có một số rủi ro giao dịch mù. Có thể cải thiện sự ổn định của chiến lược bằng cách tối ưu hóa các điều kiện lọc tín hiệu, đánh giá hướng xu hướng, thực hiện các lệnh dừng lỗ.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)