Chiến lược đột phá mô hình ba dòng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được cải tiến dựa trên biểu tượng hình ba đường. Nó bao gồm hai đường được tạo thành từ giá đóng cửa tạo thành một hình cầu vồng. Nếu giá rơi xuống đáy của đám mây khi ở trong xu hướng đa đầu, một xu hướng đầu mới sẽ bắt đầu; Nếu giá vượt qua đỉnh của đám mây khi ở trong xu hướng đầu không, một xu hướng đầu mới sẽ bắt đầu.
Nguyên tắc chiến lược
Định nghĩa giá hiện tại của xu, và xu1 , xu2 , xu3 được sử dụng để vẽ hình dạng ba đường.
Xác định giá được vẽ dưới dạng hình ba đường, cập nhật xu1, xu2, xu3
Xu vượt qua Xu3 bắt đầu đầu trống; Xu vượt qua Xu1 bắt đầu đầu nhiều đầu.
Hình vẽ hình dạng đám mây với xu, xu3 là giới hạn trên và dưới.
Có thể chọn giao dịch thẳng hoặc giao dịch ngược.
Khi phá vỡ đám mây, bạn sẽ làm thêm khoảng trống, và khi quay trở lại đám mây, bạn sẽ không có lỗ hổng.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược này:
Dựa trên hành vi giá cả thuần túy, không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số bên ngoài.
Hình dạng ba đường rõ ràng, trực quan, dễ dàng đánh giá hoạt động.
Có thể cấu hình giao dịch ngược, áp dụng cho cơ hội giảm giá.
Dễ sử dụng với xu hướng và các chỉ số khác.
Dễ dàng nhận diện và hình dung, dễ nắm bắt và tối ưu hóa.
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này:
Hành động giá ròng dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ tạo ra các đột phá giả.
Không có thiết lập dừng lỗ, có nguy cơ mất mát lớn hơn.
Không tính đến chi phí giao dịch.
Các tham số được cố định, hiệu ứng có thể khác nhau giữa các giống khác nhau.
Không tính đến các vụ đột phá liên tiếp.
Các nhà đầu tư có thể sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào trong các giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thiết lập chiến lược dừng lỗ, tối ưu hóa điểm dừng lỗ.
Xem xét tác động của phí giao dịch.
Kiểm tra hiệu quả của các tham số của các giống khác nhau, thiết lập các tham số tối ưu.
Tối ưu hóa logic xác định đột phá hình thức, xử lý đột phá liên tiếp.
Tăng sự kết hợp với các chỉ số xu hướng, tránh sự ngược lại.
Kiểm soát số lượng vị trí.
Mở rộng phạm vi thời gian kiểm tra lại để xác minh tính bền vững.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ hình dạng ba dòng trực quan, dễ sử dụng, tạo tín hiệu giao dịch dựa trên phán đoán hành vi giá. Kết hợp xu hướng và các chỉ số khác có thể tăng hiệu quả của chiến lược. Bằng cách thêm các tham số dừng lỗ, tối ưu hóa và logic, kiểm soát vị trí, v.v., nó có thể được cải thiện thành một chiến lược giao dịch ngắn dòng ổn định hơn.
/*backtest
start: 2022-09-22 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2019
// This is a modified version of the three line break price representation.
// It is composed with 2 lines made of Close price values forming a “cloud”.
// If the trend is bullish and the price breach the lower level of the green
// cloud, a new bearish trend is taking place.
// If the current trend is bearish and the price breakout the upper band of
// the cloud, a new bullish trend is forming.
// This is a “price action” indicator, signals may be filtered by long term trend
// analysis with other indicators such as Supertrend for instance.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Three Line Break", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xtrend = 1
xu = close
xu1 = close
xu2 = close
xu3 = close
if xtrend[1] == 1
if close > xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := 1
else
if close > xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := -1
colorm = xtrend == -1 ? red: xtrend == 1 ? green : blue
possig = iff(reverse and xtrend == 1, -1,
iff(reverse and xtrend == -1, 1, xtrend))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(xu, color=colorm)
p2 = plot(xu3, color=colorm)
fill(p1, p2, color=colorm)