Chiến lược giao dịch trung bình động theo khung thời gian chéo
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các đường trung bình di chuyển trên các mốc thời gian khác nhau để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này đồng thời tính toán các đường trung bình di chuyển nhanh trên đường ngày, đường 4 giờ và đường 15 phút, làm nhiều hơn khi các đường trung bình di chuyển nhanh trên ba mốc thời gian vượt qua các đường trung bình di chuyển chậm; làm trống khi các đường trung bình di chuyển nhanh trên ba mốc thời gian vượt qua các đường trung bình di chuyển chậm. Chiến lược tận dụng thông tin giá trên các mốc thời gian khác nhau, có thể lọc hiệu quả các đợt phá vỡ giả.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên ba khung thời gian khác nhau để tính toán các đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm. Lấy đường ngày, đường 4 giờ và đường 15 phút, có ba khung thời gian, trên mỗi khung thời gian tính toán đường trung bình di chuyển nhanh dài 21 đường EMA () 21) và đường trung bình di chuyển chậm dài 34 đường EMA () 34 đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển
Chiến lược này cũng đặt ra một khoảng thời gian giao dịch, chỉ giao dịch trong khoảng thời gian tháng và ngày được chỉ định, để tránh bị mắc kẹt trong thị trường bất lợi.
Cụ thể, chiến lược bao gồm các điểm chính như sau:
Nhập các khung thời gian khác nhau: ngày, 4 giờ, 15 phút
Mỗi chuông thời gian được tính theo chiều dài 21 và 34 của EMA nhanh
Xác định thời gian của ba vòng EMA nhanh và chậm khi mặc nhiều hơn và trống khi mặc
Thiết lập phạm vi giao dịch tháng, ngày
Bỏ vị trí khi đủ điều kiện, làm thêm lỗ hổng, không phù hợp với vị trí đồng bằng
Bằng cách đánh giá xu hướng theo thời gian, có thể lọc hiệu quả các đột phá giả mạo, sử dụng quản lý tiền nhiều thời gian, có thể kiểm soát rủi ro.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Xác định theo thời gian, có thể xác định được xu hướng hiệu quả, lọc các đột phá giả. Một thời gian đơn lẻ dễ bị đột phá giả, và thời gian có thể làm tăng độ chính xác của phán đoán.
Quản lý tài chính nhiều thời gian, giảm rủi ro của một thời gian duy nhất. Việc giữ một thời gian duy nhất dễ dàng vượt quá khả năng chịu đựng, nhiều thời gian có thể phân tán rủi ro.
Thiết lập khoảng thời gian giao dịch để tránh bị mắc kẹt trong thị trường bất lợi. Đặt tháng, ngày có thể bỏ qua khoảng thời gian không tốt.
Sử dụng kết hợp giữa trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm, làm mịn biến động giá, nhận biết xu hướng. ❚ Chỉ số EMA được sử dụng rộng rãi, dễ hiểu và thực hiện.
Quy tắc chiến lược rõ ràng, dễ hiểu, thiết lập tham số đơn giản, dễ thực hiện. Không cần chỉ số kỹ thuật phức tạp, dễ nắm bắt và tối ưu hóa.
Có thể áp dụng rộng rãi cho các loại tài sản lớn, có tính linh hoạt cao.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Trong trường hợp có xu hướng dài hạn, nó sẽ hoạt động tốt hơn, trong khi việc giải quyết ngắn hạn sẽ làm tăng rủi ro. Việc quản lý vị trí có thể được nới lỏng thích hợp để giảm rủi ro.
Cài đặt tham số bảo thủ sẽ bỏ lỡ cơ hội có xu hướng mạnh hơn.
Chỉ số EMA không hoạt động tốt trong tình trạng động đất lớn. Có thể xem xét sử dụng kết hợp với chỉ số tỷ lệ dao động hoặc chỉ số động lực.
Đường ngày là xu hướng định đo lường chu kỳ lớn nhất, không thể dừng lỗ kịp thời. Bạn có thể tham gia vào định đo lường chu kỳ cao hơn hoặc giảm vị trí đường ngày.
Khoảng thời gian giao dịch là cố định, không thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Các tham số thời gian giao dịch nên được đánh giá thường xuyên.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ trung bình di chuyển để theo dõi xu hướng một cách mượt mà hơn. Bạn có thể thử nghiệm rút ngắn chu kỳ EMA nhanh hoặc thêm phán đoán EMA nhanh hơn.
Thêm các chỉ số động lực để đánh giá, nhận ra xu hướng mạnh. Ví dụ, thêm các tín hiệu đánh giá hỗ trợ cho các chỉ số như MACD, RSI.
Tối ưu hóa quản lý vị trí, tăng hoặc giảm vị trí tùy theo tình hình thị trường. Bạn có thể thêm ATR dừng lỗ hoặc tính tỷ lệ vị trí dựa trên dữ liệu lịch sử.
Kết hợp với chỉ số tỷ lệ biến động, cải thiện chiến lược mở và dừng lỗ. Thêm ATR hoặc chỉ số chênh lệch tỷ lệ biến động, có thể dynamically adapt to market volatility.
Thử nghiệm nhiều kết hợp của các khung thời gian giao dịch để tìm sự cân bằng tốt nhất. Bạn có thể thêm một khung thời gian cao hơn hoặc loại bỏ một số khung thời gian.
Ứng dụng các thuật toán học máy để thực hiện tối ưu hóa tự động các tham số. Tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu nhất thông qua đào tạo mô phỏng.
Thêm cơ chế xác nhận xu hướng, tránh bị đặt. Ví dụ: thiết lập liên tục N gốc K dây EMA đều được đeo như xác nhận vào cửa.
Thực hiện trắc nghiệm quay cuộn, đánh giá tính ổn định của tham số. Sửa đổi tham số phù hợp, tăng độ tin cậy ổn định.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng tư tưởng phán đoán xu hướng theo chu kỳ thời gian, áp dụng EMA nhanh và chậm trên chu kỳ thời gian nhiều, tạo thành chiến lược theo dõi xu hướng ổn định và hiệu quả. Chiến lược có lợi thế về tính chính xác của phán đoán, rủi ro hội tụ, là một chiến lược giao dịch theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Cryptocurrency Trading Tools by XMAXPRO
//ATA
//Test 1.0v Date : 10.11.2018
//
strategy("MTF+MA", overlay=false, shorttitle="MTF-MA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
src = input(title= "Source", defval=close)
fast = input(title="Input For Fast MA", defval=21)
slow = input(title="Input For Slow MA",defval=34)
//MTF source
long = input(title="LONGTERM", defval="D")
mid = input(title="MIDTERM", defval="180")
short = input(title="SHORTTERM", defval="15")
//MTF Grafikleri
ln = security(syminfo.ticker, long, src)
md = security(syminfo.ticker, mid, src)
sh = security(syminfo.ticker, short, src)
//0
lnma = ema(ln,fast) - ema(ln,slow)
mdma = ema(sh,fast) - ema(md,slow)
shma = ema(sh,fast) - ema(sh,slow)
plot(lnma,color=green,linewidth=3)
plot(mdma,color=blue,linewidth=3)
plot(shma,color=red,linewidth=3)
plot(0,color=white,linewidth=3)
longCond = lnma>0 and mdma>0 and shma>0
shortCond= lnma<0 and mdma<0 and shma <0
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
yearfrom=input(2018)
yearuntil=input(2020)
if ( longCond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")