Chiến lược hệ thống giao cắt EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên nguyên tắc giao dịch trung bình di chuyển của ema để thực hiện giao dịch tự động trong khu vực xu hướng của thị trường. Các tín hiệu mua và bán được đánh giá chủ yếu thông qua giao dịch giữa các đường ema nhanh và đường ema chậm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được xây dựng dựa trên nguyên tắc chéo của hai đường trung bình di chuyển eMA. Một là đường chậm eMA 20 chu kỳ và một là đường nhanh eMA 9 chu kỳ.
Cụ thể, chiến lược này được đánh giá bằng cách tính giá trị của hai đường ema và so sánh mối quan hệ lớn nhỏ giữa hai đường. Khi ema9 lớn hơn ema20 biểu thị sự xuất hiện của cây thập tự vàng, hãy đặt biến số Bullish là đúng, cho thấy nó tạo ra tín hiệu mua; Khi ema9 nhỏ hơn ema20 biểu thị sự xuất hiện của cây thập tự chết, hãy đặt biến số Bullish là đúng, cho thấy nó tạo ra tín hiệu bán.
Trong khi đó, chiến lược cũng sử dụng hàm cross để phát hiện sự giao thoa của ema9 và ema20. Khi giao thoa xảy ra, ema9 trên ema20 cũng được đặt đúng là bullish; khi giao thoa xuống, ema9 dưới ema20, cũng được đặt đúng là bearish.
Bằng cách này, thông qua việc đánh giá kép, bạn có thể tránh được các tín hiệu bị bỏ lỡ. Cuối cùng, theo giá trị của xu hướng tăng và giảm, hãy tham gia vào logic mua nhiều hoặc mua ít, và hoàn thành hệ thống giao dịch tự động.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Sử dụng nguyên tắc giao chéo EMA, có thể đánh giá hiệu quả các điểm thay đổi xu hướng thị trường, nắm bắt xu hướng
Giao diện đường EMA nhanh và chậm, có thể đóng vai trò làm mỏng xu hướng và bắt đầu chuyển hướng
Một chiến lược kinh điển, đơn giản và dễ hiểu để mua và bán một cái rìu chết.
Thêm logic kiểm tra chéo để tránh các vấn đề bị bỏ lỡ
Hệ thống giao dịch tự động, không cần sự can thiệp của con người, phản hồi hiệu quả hơn
Tùy chỉnh EMA tham số chu kỳ, chiến lược tối ưu hóa
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
EMA giao thoa đôi khi có hiệu quả trong việc đánh giá xu hướng, có thể xảy ra trường hợp bỏ lỡ điểm đảo ngược
Có hiệu ứng whipsaw, điều chỉnh ngắn hạn có thể gây ra tín hiệu sai
Chu kỳ EMA cố định không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường
Không thể đánh giá được mức độ của xu hướng, có thể bị mắc kẹt trong một cơn bão.
Không có biện pháp ngăn chặn thiệt hại, thiệt hại có thể mở rộng
Hệ thống giao dịch tự động đã phát hiện vấn đề về sự phù hợp, hiệu quả của ổ đĩa thực bị nghi ngờ
Đối phó với rủi ro, bạn có thể tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận xu hướng, tránh whipsaw
Tham gia hệ thống ngăn chặn thiệt hại để tránh thua lỗ lớn
Thêm tối ưu hóa tham số để điều chỉnh động lực chu kỳ EMA
Tham gia vào việc phân định xu hướng và tránh giao dịch bất ổn
Phối hợp đa dạng hóa để tăng sự ổn định
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Chu kỳ EMA động: Bây giờ sử dụng 20 chu kỳ cố định và 9 chu kỳ, có thể giới thiệu cơ chế thích ứng, cho phép chuyển động chu kỳ EMA thay đổi, theo dõi tốt hơn các thay đổi trong xu hướng thị trường.
Xác thực nhiều khung thời gian: Bây giờ chỉ quan sát EMA giao nhau trong một khung thời gian, có thể đưa ra nhiều kết hợp chu kỳ khác nhau để xác minh, tránh sai sót.
Kết hợp với các chỉ số khácCác chỉ số khác như MACD, KD và các chỉ số khác có thể được đưa vào để lọc các tín hiệu chéo EMA và cải thiện độ chính xác.
Chiến lược dừng lỗKhông có biện pháp dừng lỗ hiện tại, bạn có thể thiết lập điểm dừng lỗ di động hoặc cố định để kiểm soát lỗ đơn.
Tối ưu hóa tham số: có thể tối ưu hóa các tham số chu kỳ EMA để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất. Cũng có thể thực hiện tối ưu hóa từng bước để tham số được điều chỉnh động.
Hỗn hợp hợp: Sử dụng nhiều chiến lược con kết hợp, thiết lập các tham số khác nhau, hình thành các chiến lược phức hợp, có thể cải thiện sự ổn định.
Học máy: Sử dụng công nghệ học máy như mạng thần kinh để đào tạo và nhận dạng các tín hiệu chéo, thực hiện chiến lược chéo EMA thông minh.
Tóm tắt
Chiến lược này được xây dựng dựa trên nguyên tắc giao dịch tự động EMA cổ điển. Ý tưởng tổng thể đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Nhưng cũng có sự không ổn định của hiệu quả sử dụng. Bằng cách giới thiệu các tham số điều chỉnh động, kết hợp đa chỉ số, phương thức dừng lỗ, kết hợp đa dạng và các phương thức tối ưu hóa, bạn có thể cải thiện đáng kể sự ổn định và hiệu suất của chiến lược.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//For TRI'ers with a stinky trading view account.
//Some reccomended moving averages including the institutional moving averages.
//Much love to Brian for changing our lives.
//@version=4
strategy (title="Crossing Ema 20:9 by Sedkur", overlay=false)
src = close
ema20 = ema(src, 20)
ema9 = ema(src, 9)
plot( ema20, color=color.orange, style=plot.style_line, title="EMA20", linewidth=2)
plot( ema9, color=color.blue, style=plot.style_line, title="EMA9", linewidth=2)
//bullish = (ema9>ema20)?true:false
bullish = cross(ema9, ema20) and (ema9>ema20)?true:false
bearish = cross(ema9, ema20) and (ema20>ema9)?true:false
plotshape(bullish, style=shape.triangleup , location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.tiny)
plotshape(bearish, style=shape.triangledown , location=location.abovebar, color=color.red,size=size.tiny)
alertcondition(bullish, title="Bullish", message="AL verdi")
if (bullish)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="al", when = year>2016)
if (bearish)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sat", when = year>2016)
plot(strategy.equity)