Chiến lược theo xu hướng dựa trên CCI zero

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng các dấu chéo của chỉ số CCI như tín hiệu vào và ra thị trường để nắm bắt hướng của xu hướng. Khi chỉ số CCI đi qua các dấu bằng 0 từ vùng giá trị âm, và trống khi đi qua các dấu bằng 0 từ vùng giá trị tích cực, thực hiện hiệu quả của việc theo dõi xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

• Độ dài của chỉ số CCI là 20 chu kỳ.
• Khi đeo 0 trên chỉ số CCI, hãy chơi nhiều hơn, đường dừng lỗ là -100.
• Khi đeo 0 dưới chỉ số CCI, hãy mở cửa và dừng lỗ là 100.
• Điều kiện giao dịch bình thường là chỉ số CCI một lần nữa đi qua 0

Lý luận cốt lõi của chiến lược này là để nắm bắt các điểm giao nhau bằng 0 của chỉ số CCI, như là một tín hiệu để đánh giá xu hướng giá. Khi chỉ số CCI đi từ vùng tiêu cực sang vùng tích cực, giá sẽ thoát khỏi vùng quá bán và có khả năng tạo ra xu hướng lên; khi chỉ số CCI đi từ vùng tích cực sang vùng tiêu cực, giá sẽ thoát khỏi vùng quá mua và có khả năng tạo ra xu hướng xuống.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng chỉ số CCI để xác định hướng xu hướng, đây là một phương pháp ứng dụng cổ điển hơn của chỉ số CCI.
• Sử dụng chỉ số CCI với chiều dài tham số thích hợp, bạn có thể lọc ra các tín hiệu giao dịch ồn ào và nắm bắt các điểm chuyển đổi xu hướng chính.
• Chiến lược chỉ tham gia một lần khi xu hướng chuyển đổi, và thiết lập dừng lỗ, có thể làm giảm quá nhiều giao dịch không cần thiết, tập trung vốn theo đuổi lỗ lớn.
• Các tham số chỉ số CCI và khoảng cách dừng lỗ đều được tối ưu hóa để các tham số chiến lược có tính phổ biến hơn.

Phân tích rủi ro

• Chỉ số CCI có thể tạo ra các tín hiệu chéo số 0 giả mạo, dẫn đến tổn thất không cần thiết.
• Cài đặt khoảng cách dừng không đúng cách có thể gây ra dừng quá thoải mái hoặc quá hẹp.
• Các tham số CCI có độ dài không hợp lý và có thể lọc các cơ hội giao dịch hiệu quả với chu kỳ ngắn hơn.
• Có một số rủi ro bị mất thời gian, nghĩa là xu hướng giá đã được hình thành, nhưng tín hiệu chéo số 0 của chỉ số CCI bị tụt lại, dẫn đến việc nhập cảnh quá muộn.

Phản ứng:

• Xác nhận kết hợp với các chỉ số khác để tránh giao chéo giả của chỉ số CCI.
• Động lực điều chỉnh khoảng cách dừng
• Tối ưu hóa độ dài tham số CCI để nó có thể nắm bắt xu hướng của các độ dài chu kỳ khác nhau.
• Điều kiện nhập học được nới lỏng thích hợp, không cần phải ghi dấu chéo CCI bằng 0.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa theo một số hướng sau:

1. Tối ưu hóa chiều dài tham số của chỉ số CCI, tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu. Bạn có thể tìm ra tham số tối ưu bằng cách đi qua các tham số có chiều dài khác nhau, kiểm tra lợi nhuận và tỷ lệ thắng.

2. Thêm xác nhận các chỉ số khác, chẳng hạn như KDJ, MACD, v.v., để tránh tổn thất không cần thiết do phá vỡ giả của chỉ số CCI. Bạn có thể đặt giá để phá vỡ một phạm vi giá nhất định hoặc chỉ tham gia khi các chỉ số khác phát tín hiệu đồng thời.

3. Động thái điều chỉnh khoảng cách dừng lỗ. Có thể tự động điều chỉnh phạm vi khoảng cách dừng lỗ theo mức độ biến động của thị trường. Giảm khoảng cách dừng lỗ có lợi cho việc dừng lỗ kịp thời, nhưng cũng có thể quá nhạy cảm; tăng khoảng cách dừng lỗ có lợi cho xu hướng tiếp tục, nhưng cũng có thể gây ra tổn thất lớn.

4. Tối ưu hóa điều kiện nhập cảnh để giảm sai lầm. Điều kiện nhập cảnh có thể được nới lỏng, bắt đầu bước vào khi chỉ số CCI gần bằng 0 và dần dần gia tăng vị trí, thay vì đi qua 0 để vào.

5. Tăng các điều kiện định giá xu hướng để tối đa hóa lợi nhuận. Khi xu hướng đảo ngược, bạn có thể thiết lập tín hiệu thoát mới, chẳng hạn như dừng khi giá quay trở lại một mức độ nhất định.

Tóm tắt

Chiến lược này sử dụng các chỉ số CCI của số không để xác định xu hướng của xu hướng giá, vào thị trường khi xảy ra giao thoa, và thiết lập khoảng cách dừng lỗ hợp lý, có thể theo dõi xu hướng một cách hiệu quả. Sau khi chiến lược được tối ưu hóa, nó có thể trở thành một chiến lược theo dõi xu hướng ổn định và đáng tin cậy. Kết hợp với các chỉ số khác xác nhận, tối ưu hóa cài đặt tham số, thay đổi điều kiện vào thị trường, tăng cơ chế rút lui ngược, v.v., có thể tăng cường hiệu quả của chiến lược.