Chiến lược bám sát hai đường trung bình động
Tổng quan
Chiến lược theo dõi đường trung bình kép là chiến lược theo dõi sử dụng hai đường trung bình để xác định xu hướng giá. Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình với chu kỳ khác nhau để xác định hướng xu hướng và phát tín hiệu mua (long) hoặc bán (short). Khi đường trung bình ngắn hạn và dài hạn cùng hướng, điều đó cho thấy xu hướng được xác nhận và có thể vào lệnh.
Nguyên lý
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình để xác định xu hướng giá. Nguyên lý cụ thể như sau:
-
Tính toán đường trung tâm mid và mid_2 của chu kỳ ngắn p1 và chu kỳ dài p2.
-
Xác định giá cao hơn hay thấp hơn đường trung tâm, thu được giá trị bool tăng hoặc giảm.
-
Làm mượt giá trị bool tăng/giảm bằng SMA, xác định hướng xu hướng trend và trend_2 của chu kỳ ngắn p1 và chu kỳ dài p2.
-
Khi trend và trend_2 cùng hướng, phát tín hiệu mua hoặc bán.
-
Tô màu biểu đồ cột khác nhau để thể hiện hướng xu hướng.
-
Thời điểm vào lệnh là khi hướng xu hướng ngắn hạn và dài hạn đồng nhất.
Trên đây là logic cốt lõi của chiến lược theo dõi đường trung bình kép. Thông qua việc đánh giá bằng hai đường trung bình, có thể lọc bỏ hiệu quả một số phá vỡ giả. Khi hướng xu hướng ngắn hạn và dài hạn đồng nhất, điều đó cho thấy xu hướng giá rất rõ ràng, rủi ro khi vào lệnh lúc này tương đối thấp.
Phân tích ưu điểm
Những ưu điểm chính của chiến lược theo dõi đường trung bình kép bao gồm:
-
Sử dụng hai đường trung bình để đánh giá, có thể lọc bỏ các phá vỡ giả, giúp thời điểm vào lệnh đáng tin cậy hơn.
-
Áp dụng đường trung bình với các chu kỳ khác nhau, có thể thực hiện đánh giá xu hướng trên nhiều khung thời gian, giúp tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
-
Kết hợp đường trung bình ngắn hạn và dài hạn, có thể nắm bắt xu hướng lớn đồng thời bắt được một số cơ hội điều chỉnh ngắn hạn.
-
Logic chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện, phù hợp với các nhà giao dịch ở nhiều trình độ khác nhau.
-
Có thể tùy chỉnh chu kỳ đường trung bình, điều chỉnh thông số theo thị trường để thích ứng với các loại tài sản và loại thị trường khác nhau.
-
Sử dụng biểu đồ cột trực quan hóa để hiển thị hướng xu hướng, tạo ra các tín hiệu giao dịch trực quan hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược theo dõi đường trung bình kép cũng tồn tại một số rủi ro cần lưu ý:
-
Khi thiết lập chu kỳ đường trung bình không phù hợp, có thể xảy ra việc điều chỉnh vị thế nhiều lần, làm tăng tần suất giao dịch và chi phí trượt giá. Có thể điều chỉnh thông số chu kỳ một cách phù hợp hoặc thêm điều kiện lọc khi mở vị thế.
-
Khi thị trường nằm trong giai đoạn dao động (sideways), các đường trung bình cắt nhau có thể tạo ra tín hiệu sai. Có thể lọc bằng các chỉ báo khác (ví dụ: chỉ báo khác) hoặc thêm các quy tắc quản lý vị thế.
-
Có thể bỏ lỡ các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Có thể rút ngắn chu kỳ đường trung bình hoặc sử dụng các chiến lược khác để bắt các cơ hội ngắn hạn.
-
Khi xu hướng lớn đột ngột đảo chiều, việc đặt stop loss không phù hợp có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Cần điều chỉnh vị trí stop loss kịp thời, đảm bảo có hỗ trợ thực sự bên dưới điểm stop loss.
-
Chiến lược không xem xét các yếu tố cơ bản, chỉ đánh giá xu hướng dựa trên kỹ thuật. Người dùng cần kết hợp với phân tích của riêng mình khi sử dụng chiến lược này.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
-
Thêm các chỉ bộ lọc khác như khối lượng giao dịch, chỉ báo động lượng,… để tránh các giao dịch không hiệu quả trong giai đoạn dao động.
-
Sử dụng chu kỳ đường trung bình thích ứng, tự động điều chỉnh thông số theo biến động thị trường thay vì chu kỳ tĩnh.
-
Thêm mô-đun quản lý vị thế, hướng dẫn mức tăng vị thế cụ thể dựa trên các quy tắc như sức mạnh xu hướng.
-
Thêm mô-đun cắt lỗ, như trailing stop hoặc time stop, để kiểm soát thua lỗ từng giao dịch.
-
Cân nhắc kết hợp các công nghệ như machine learning, thông qua huấn luyện để đánh giá độ chính xác của xu hướng, điều chỉnh logic vào/ra lệnh một cách linh hoạt.
-
Cân nhắc thêm các yếu tố cơ bản, như công bố báo cáo tài chính, sự kiện quan trọng,… để tránh đi ngược lại với các diễn biến lớn.
Tổng kết
Tóm lại, chiến lược theo dõi đường trung bình kép là một chiến lược xác định xu hướng đơn giản và thực tế. Nó kết hợp đồng thời hai khung thời gian ngắn hạn và dài hạn để nhận diện xu hướng, thời điểm vào lệnh rất đáng tin cậy, phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch theo xu hướng. Tất nhiên, chiến lược này cũng tồn tại một số rủi ro cần lưu ý, người dùng có thể cải thiện từ việc tối ưu hóa thông số, kiểm soát rủi ro,… để chiến lược thích ứng tốt hơn với thực tế. Nhìn chung, chiến lược đường trung bình kép là một chiến lược giao dịch xu hướng rất kinh điển và thực tế.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// My Tradingview Scripts : https://bit.ly/2HKtr7k
strategy("UniDir Strategy", overlay=true, initial_capital=50000, default_qty_value=50000, default_qty_type=strategy.cash, slippage=3, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=0)
- 1