Chiến lược giao dịch trong ngày đột phá đóng cửa
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch trong ngày đơn giản dựa trên đường trung bình di chuyển, áp dụng cho biểu đồ chu kỳ 1 giờ của GBPUSD. Nó chỉ nhập vào khi mở cửa ở Luân Đôn và thoát ra khi đóng cửa ở Luân Đôn, rất phù hợp cho giao dịch phá vỡ xu hướng trong thời gian ở Luân Đôn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình di chuyển, một đường trung bình cực nhanh và một đường trung bình cực chậm.
-
Chỉ khi mở cửa tại London (khoảng 8 giờ) thì phá vỡ vào sân. Cách đánh giá là giá đóng cửa hoặc giá cao nhất phá vỡ đường trung bình nhanh có thể làm nhiều hơn, giá đóng cửa hoặc giá thấp nhất phá vỡ đường trung bình nhanh có thể làm trống.
-
Đồng thời, yêu cầu giá đóng cửa của đường K trước cao hơn đường trung bình chậm để làm nhiều hơn, thấp hơn đường trung bình chậm để làm trống, để lọc các trường hợp không có xu hướng.
-
Cài đặt Stop Loss là tối thiểu, chỉ 50-100 điểm.
-
Không đặt trạm dừng, không có điều kiện rời khỏi sân khi London kết thúc (15 giờ).
Phân tích lợi thế
Đây là một chiến lược đột phá rất đơn giản, nhưng có những lợi thế sau:
-
Chỉ tham gia vào khi xu hướng rõ ràng, tránh rủi ro của thị trường rung chuyển.
-
Các nhà đầu tư của Nhật Bản đã có những đợt giao dịch đột phá chỉ trong giờ London, tận dụng tối đa tính năng biến động của thời gian này.
-
Các nhà nghiên cứu cho rằng, các hệ thống này có thể chịu được một số phản xạ.
-
Không có điều kiện rời khỏi sân, tránh nguy cơ qua đêm.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
-
Có thể không có giao dịch trong một thời gian dài nếu không có xu hướng rõ ràng về thời gian ở Luân Đôn.
-
Rủi ro bị dừng do lỗ hổng nhỏ. Có thể có một mức độ phản hồi sau khi phá vỡ gây ra thiệt hại.
-
Rủi ro thoát sớm do thời gian thoát cố định. Có thể cần kéo dài thời gian giữ vị trí khi có xu hướng mạnh.
Các biện pháp đối phó có thể là nới lỏng thích hợp các quy tắc nhập cảnh, sử dụng dừng di chuyển để khóa lợi nhuận và điều chỉnh thời gian xuất cảnh phù hợp với tình hình thị trường.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
-
Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác như RSI, BRI, v.v. để tránh thị trường chấn động hơn nữa.
-
Tối ưu hóa kết hợp đường trung bình di động, kiểm tra hiệu quả đường trung bình của các tham số khác nhau
-
Kiểm tra các điểm dừng khác nhau để tìm ra phạm vi dừng tối ưu.
-
Thời gian khởi hành được điều chỉnh theo thời gian thực, thay vì cố định khi kết thúc trận đấu.
-
Kiểm tra hiệu quả của các cặp tiền tệ khác và các chu kỳ thời gian khác.
-
Thêm các mô-đun kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như quản lý tiền, tính toán kích thước giao dịch.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược phá vỡ thời gian London rất đơn giản và thực tế. Điều tốt là các quy tắc đơn giản và rõ ràng, một số rủi ro giao dịch có thể được tránh bằng cách sử dụng các đặc điểm thời gian một cách hợp lý. Ngoài ra, có một số không gian tối ưu hóa, nếu tiếp tục tối ưu hóa thử nghiệm, có thể làm tăng thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="2 ma breakout",shorttitle="2 ma breakout", initial_capital=10000,overlay=true, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.00008 )
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0- 1