Chiến lược giao dịch đường trung bình động được làm mịn so với đường trung bình động
ChaoZhang
Đây là một bài viết về chiến lược giao dịch của EMA và Heikin Ashi:
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển trơn và đường trung bình để đánh giá xu hướng, tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên đường trung bình di chuyển của giá phá vỡ các chu kỳ khác nhau.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển chỉ số 15 chu kỳ và 50 chu kỳ EMA. Nó tính giá đóng cửa Heikin Ashi hiện tại và so sánh với EMA. Nếu giá đóng cửa cao hơn hai EMA và 15 EMA cao hơn 50 EMA, nó tạo ra tín hiệu mua; Nếu giá đóng cửa thấp hơn hai EMA và 15 EMA thấp hơn 50 EMA, nó tạo ra tín hiệu bán.
Khi giá phá vỡ 15EMA trở lại, hãy thực hiện giao dịch ngược.
Phân tích lợi thế
Sử dụng EMA có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và đánh giá xu hướng.
Kết hợp với EMA theo chu kỳ khác nhau, nó có thể nắm bắt cả xu hướng ngắn hạn và trung hạn.
Heikin Ashi có thể lọc các đột phá giả và xác nhận tín hiệu giao dịch.
Chiến lược này rất đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Phân tích rủi ro
EMA bị tụt hậu và có thể đã bỏ lỡ một bước ngoặt trong xu hướng
Các tham số cố định không thích ứng với sự thay đổi của thị trường, cần phải được tối ưu hóa động.
Giao dịch thường xuyên và có thể có chi phí cao.
Giao dịch phá vỡ dễ bị ảnh hưởng bởi phá vỡ giả, nên được xác minh với các chỉ số khác.
Có thể giảm rủi ro bằng cách tối ưu hóa tham số, tích hợp các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa
Hoạt động tối ưu hóa các tham số EMA, điều chỉnh theo chu kỳ thay đổi thị trường.
Tối ưu hóa bộ lọc phá vỡ để tránh phá vỡ giả. Ví dụ: tăng xác nhận khối lượng giao dịch.
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, xác nhận tín hiệu giao dịch.
Theo xu hướng sử dụng EMA chậm, theo chấn động sử dụng EMA trước.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng EMA để xác định hướng xu hướng, xác minh tín hiệu bằng Heikin Ashi, đơn giản và trực tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro chậm trễ của EMA và đột phá giả. Có thể cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, tích hợp chỉ số, v.v., để tăng hiệu quả chiến lược trong khi giảm rủi ro.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-12 02:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA & Heikin Ashi", shorttitle="EMA & Heikin Ashi", overlay=true, initial_capital=1)
// squaa's Strategy
//
// Idea by Thw on March 10, 2018.
//
//
// The strategy should be used with high leverages,
// never stop running,
// and is always long or short.
// Input
price = input(close)
MA1_Length = input(15)
MA2_Length = input(50)
haclose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(2018, 01, 01, 20, 00) // backtest start window
window() => time >= start ? true : false // create function "within window of time"
// Calculation
MA1 = ema(price, MA1_Length)
MA2 = ema(price, MA2_Length)
// Strategy
long = haclose > MA1 and haclose > MA2 and MA1 > MA2 and window()
short = haclose < MA1 and haclose < MA2 and MA1 < MA2 and window()
// MA trend output color
MA2_color = long?lime:short?red:blue
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Long", when=haclose < MA1)
strategy.close("Short", when=haclose > MA1)
// MA output
EMA1 = plot(MA1, title="EMA 1", style=linebr, linewidth=1, color=MA2_color)
EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=3, color=MA2_color)
fill(EMA1, EMA2, color=silver, transp=50)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)