Xu hướng DEMA theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-17 17:17:34
Tags:

Tổng quan

Chiến lược theo xu hướng DEMA được thiết kế dựa trên chỉ số DEMA. Nó tạo ra tín hiệu mua khi giá vượt qua dải dưới của DEMA và bán tín hiệu khi giá vượt qua dải trên. Chiến lược này thuộc hệ thống theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng chỉ số DEMA để xác định xu hướng giá. DEMA là Đường trung bình di chuyển nhân tố kép, được tính bằng hai đường EMA và có thể nắm bắt thay đổi giá nhanh hơn. Chiến lược tính toán tỷ lệ phần trăm khác biệt giữa giá và DEMA, và sau đó tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Khi tỷ lệ chênh lệch phần trăm vượt quá tham số người mua, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi tỷ lệ chênh lệch phần trăm vượt qua dưới tham số người bán, một tín hiệu bán được tạo ra. Các tham số người mua và người bán đại diện cho sức mạnh để tạo ra tín hiệu, có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường.

Ngoài ra, chiến lược cũng thiết lập phạm vi ngày làm điều kiện lọc.

Phân tích lợi thế

Sử dụng DEMA có thể nắm bắt sự thay đổi giá một cách nhạy cảm hơn và xác định sự đảo ngược xu hướng một cách kịp thời.
So với SMA, DEMA có độ trễ thấp hơn.
Thiết lập các thông số sức mạnh mua / bán có thể kiểm soát tần suất giao dịch.
Thêm bộ lọc ngày có thể tối ưu hóa cho các mẫu theo mùa.
Nhìn chung, các thiết lập tham số là hợp lý và có thể được tối ưu hóa cho các môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Bản thân DEMA có một số hiệu ứng chậm lại và có thể bỏ lỡ sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn.
Có một sự chậm trễ nhất định trong việc tạo tín hiệu, thời gian vào không chính xác.
Chiến lược chỉ dựa vào DEMA mà không có các chỉ số khác để xác minh độ tin cậy tín hiệu.
Không có mức dừng lỗ được thiết lập, có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Các rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách kết hợp các chỉ số khác để xác minh tín hiệu, tối ưu hóa các tham số và thêm stop loss.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Xem xét thêm các chỉ số MA để lọc tín hiệu, sử dụng chất lượng xu hướng của MA.
Kiểm tra tác động của các tham số khác nhau về lợi nhuận để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu.
Thêm các chiến lược dừng lỗ với tỷ lệ lỗ dừng hợp lý để kiểm soát mỗi lỗ giao dịch.
Kiểm tra chiến lược trên các cổ phiếu khác nhau để tối ưu hóa hồ bơi cổ phiếu.
Hãy thử các chiến lược thoát khác nhau như đảo ngược xu hướng, đột phá v.v.

Kết luận

Chiến lược theo xu hướng DEMA được thiết kế hợp lý với lợi nhuận ổn định. Nó sử dụng thành công chỉ số DEMA để xác định hướng xu hướng và hoạt động tốt trên các cổ phiếu khác nhau và khung thời gian trung dài đến dài hạn. Cải thiện thêm các thông số, chỉ số bổ sung, dừng lỗ có thể tăng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có giá trị thực tế cho giao dịch trực tiếp nhưng cần kiểm tra và tối ưu hóa liên tục cho sự ổn định dài hạn.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("DEMA PRICE DİFFERENCE Strategy ",shorttitle="DPD% STR " ,overlay=false)

buyper =input(-1)
sellper=input(1)

demalen = input(50,title="Dema Length")

e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice  =   2 * e1 - e2

price=close

demadifper =  ((price-demaprice)/price)*100



plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")




band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)








yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  crossover(demadifper,buyper)) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( crossunder(demadifper,sellper)  ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu