1. Quảng trường
  2. Chiến lược khối lượng lượng tử

Chiến lược khối lượng lượng tử

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-20 16:28:44
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược khối lượng lượng tử là một chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số khối lượng lượng tử. Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch khi chỉ số khối lượng lượng tử vượt quá hoặc dưới một giá trị ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng chuyển động giá do những thay đổi đáng kể trong khối lượng giao dịch.

Chiến lược logic

Chỉ số khối lượng lượng tử là một chỉ số cơ bản của chiến lược này. Chỉ số khối lượng lượng tử tính toán tỷ lệ giữa trung bình động của khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định và trung bình động của khối lượng trong khoảng thời gian trước đó. Bằng cách so sánh những thay đổi tương đối trong khối lượng, nó đánh giá sự tăng hoặc suy yếu của đà giao dịch. Khi đà giao dịch tăng mạnh mẽ, chỉ số khối lượng lượng tử tăng, thường báo trước sự gia tăng giá xu hướng. Khi đà giảm đáng kể, chỉ số khối lượng lượng tử giảm mạnh, thường báo trước sự giảm giá xu hướng.

Đặc biệt, chiến lược này đầu tiên tính toán chỉ số khối lượng lượng lượng tử 14 giai đoạn, sau đó thiết lập ngưỡng 1,5 cho chỉ số. Một tín hiệu mua được tạo ra khi chỉ số vượt qua ngưỡng, và một tín hiệu bán được tạo ra khi chỉ số vượt qua dưới ngưỡng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có một số lợi thế chính:

  1. Thu thập tín hiệu xu hướng sớm. Chỉ số khối lượng lượng tử, dựa trên dữ liệu khối lượng, có thể phát hiện sớm sự đảo ngược xu hướng do thay đổi khối lượng. Sử dụng chỉ số này có thể tạo ra tín hiệu giao dịch ngay từ đầu của xu hướng mới nổi.

  2. Tránh các breakout giả dựa trên động lượng khối lượng, chiến lược này lọc ra các tín hiệu breakout giả không được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch thực tế, tránh mất mát không cần thiết.

  3. Đặt tham số đơn giản. Chiến lược chỉ cần đặt các tham số cho chỉ số khối lượng lượng lượng tử mà không cần tối ưu hóa đa tham số phức tạp, làm cho nó đơn giản và trực quan để sử dụng.

  4. Độ linh hoạt. Chỉ số khối lượng lượng lượng tử không có hạn chế sử dụng cứng nhắc và có thể dễ dàng được kết hợp vào các hệ thống giao dịch khác nhau, mang lại khả năng thích nghi mạnh mẽ.

  5. Chiến lược hoàn toàn dựa trên quy tắc với việc tạo tín hiệu đơn giản và có hệ thống, làm cho nó rất phù hợp với giao dịch thuật toán và tự động.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro của chiến lược này nên được lưu ý:

  1. Có xu hướng bị thổi phồng. Chỉ số khối lượng lượng tử rất nhạy cảm với thay đổi khối lượng. Các mô hình giá khối lượng bất thường trong thị trường có thể gây ra tín hiệu thổi phồng.

  2. Cần xác định xu hướng. Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong các thị trường xu hướng. Các chỉ số khác nên được sử dụng để xác định xu hướng và phạm vi để tránh các tín hiệu sai trong quá trình hợp nhất.

  3. Tần suất giao dịch cao. Chiến lược có thể tạo ra các giao dịch thường xuyên. Kích thước vị trí và tần suất giao dịch nên được kiểm soát để quản lý chi phí và rủi ro.

  4. Cần dừng lỗ chặt chẽ. Vì các biến động giá không thể được dự đoán hoàn hảo, nên cần phải dừng lỗ chặt chẽ để hạn chế lỗ trên các giao dịch riêng lẻ.

  5. Rủi ro tối ưu hóa quá mức. Các tham số và thời gian của chỉ số khối lượng lượng tử có thể được tối ưu hóa theo nhiều cách.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được cải thiện trong một số khía cạnh:

  1. Thêm các bộ lọc xu hướng sử dụng các chỉ số như SMA để tránh giao dịch trong phạm vi.

  2. Thực hiện các quy tắc kích thước vị trí dựa trên kích thước tài khoản để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.

  3. Thiết lập dừng lỗ để khóa lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi.

  4. Tối ưu hóa các tham số của chỉ số khối lượng lượng tử thông qua kiểm tra ngược mạnh mẽ.

  5. Bao gồm các chỉ số âm lượng bổ sung để xác nhận sự đồng thuận để tránh các tín hiệu sai.

  6. Thêm các bộ lọc tín hiệu như yêu cầu 3 lần đóng liên tiếp vượt quá ngưỡng để giảm các giao dịch không mong muốn.

Tóm lại

Chiến lược khối lượng lượng tử là một chiến lược giao dịch đại diện dựa trên động lượng khối lượng. Nó dự đoán sự đảo ngược xu hướng bằng cách đánh giá những thay đổi trong động lượng được phản ánh trong chỉ số khối lượng lượng tử. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội xu hướng sớm và tránh đuổi theo các cực điểm động lượng. Với các cải tiến và quản lý rủi ro thích hợp, Chiến lược khối lượng lượng tử có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của các hệ thống giao dịch định lượng. Nhìn chung, là một nguồn alpha độc đáo dựa trên phân tích khối lượng, Chiến lược khối lượng lượng tử có giá trị thực tế to lớn cho giao dịch algo.

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu