1. Quảng trường
  2. Chiến lược cân bằng dao động

Chiến lược cân bằng dao động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-20 16:56:25
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược cân bằng dao động là một chiến lược đơn giản sử dụng trung bình động cân nhắc và các giai đoạn nhìn lại cơ bản để dự đoán sự chuyển động của giá trong lần tick tiếp theo. Nó tính toán vị trí đóng hiện tại tương đối với vị trí mở dựa trên mức cao và thấp, sau đó tính toán trung bình động theo cấp số nhân của các giai đoạn khác nhau và cuối cùng đánh giá xu hướng giá chung dựa trên dữ liệu lịch sử.

Phân tích nguyên tắc

Chiến lược đầu tiên tính toán vị trí đóng liên quan đến vị trí mở:BoP = (close - open) / (high - low)Sau đó nó tính toán EMA của các giai đoạn 3, 6, 9, 12 và 18.

Kích EMA bằng các màu khác nhau cho thấy các đường thời gian ngắn thay đổi hướng đầu tiên, trong khi các đường thời gian dài hơn cung cấp hỗ trợ và kháng cự.

Nó còn lấy trung bình số học của các EMA này để có được một đường toàn diện. Nhìn vào sự thay đổi của đường này trong hai giai đoạn trước, nó dự đoán xu hướng trong giai đoạn tiếp theo. Nếu đường toàn diện tăng, đi dài. Nếu nó giảm, đi ngắn.

Bằng cách này, nó ước tính xu hướng tương lai chung dựa trên dữ liệu lịch sử.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Nguyên tắc đơn giản và dễ hiểu và áp dụng.

  2. Nó tổng hợp lịch sử giá phức tạp thành một đường tổng thể đơn giản để đánh giá các điểm vào và ra theo hướng.

  3. Sự kết hợp của nhiều thời gian EMA cung cấp tham chiếu toàn diện hơn.

  4. Việc lấp đầy giữa các EMA tạo ra một hiệu ứng trực quan trực quan để xem dao động giá rõ ràng.

  5. Không cần thiết phải đặt dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận, tránh giao dịch không cần thiết.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

  1. Dự đoán chỉ dựa trên dữ liệu trong quá khứ, không đảm bảo sự xuất hiện trong tương lai. Nó cần xác nhận với xu hướng và mức chính.

  2. Sự thay đổi giá đột ngột từ các sự kiện có thể làm cho dự đoán không chính xác.

  3. Nhiều EMA có thể tạo ra các tín hiệu nhầm lẫn.

  4. Tần suất giao dịch cao có thể xảy ra và kiểm soát khoảng thời gian là cần thiết để giảm giao dịch không cần thiết.

  5. Các tín hiệu chiến lược bị chậm trễ, có thể gây ra sự gia nhập muộn và dừng lỗ sớm.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa cân nặng EMA cho các tín hiệu rõ ràng hơn. ví dụ, tăng cân đối với EMA trung hạn và dài hạn.

  2. Thêm xác nhận chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  3. Thêm bộ lọc ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính để giảm tín hiệu sai.

  4. Tối ưu hóa các quy tắc nhập để tránh các vị trí mở không cần thiết.

  5. Tối ưu hóa các phương pháp dừng lỗ như dừng lỗ đường cong hoặc dừng lỗ ATR.

  6. Thêm các chỉ số tâm lý để tránh theo đuổi đỉnh và đáy. ví dụ, tỷ lệ dài / ngắn và dòng tiền.

  7. Kiểm soát khoảng thời gian để giảm tần suất giao dịch hoặc tối ưu hóa số lượng giao dịch để tránh giao dịch quá mức.

Tóm lại

Chiến lược cân bằng dao động đánh giá các điểm vào và ra đơn giản và trực quan bằng cách tính toán dao động giá và hình dung EMA của nhiều giai đoạn. Mặc dù có những rủi ro như sự chậm trễ dự đoán và tín hiệu sai, nó có thể được tối ưu hóa bằng cách thêm các bộ lọc, phương pháp dừng lỗ v.v. Nó cung cấp các tham chiếu hữu ích khi giao dịch xu hướng. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn thường xuyên và các nhà phân tích mô hình trực quan.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)

BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)


sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)

fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)




projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)

//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))

strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu