Chiến lược cân bằng dao động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược cân bằng dao động là một chiến lược đơn giản sử dụng trung bình di chuyển có trọng lượng và thời gian xem lại cơ bản để dự đoán xu hướng của giá vào thời điểm tiếp theo. Nó bằng cách tính tỷ lệ vị trí của giá đóng cửa hiện tại so với giá mở, sau đó tính trung bình di chuyển chỉ số của các chu kỳ khác nhau, và cuối cùng kết hợp với dữ liệu lịch sử để đánh giá xu hướng của giá.
Phân tích nguyên tắc
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính tỷ lệ vị trí của giá đóng so với giá mở:BoP = (close - open) / (high - low)Sau đó, tính trung bình di chuyển chỉ số cho các chu kỳ 3, 6, 9, 12 và 18.
Bằng cách vẽ các đường trung bình di chuyển với các màu khác nhau, bạn có thể thấy các đường ngắn có ưu tiên chuyển hướng, đường dài cung cấp hỗ trợ và kháng cự. Việc lấp đầy khu vực giữa các đường trung bình di chuyển khác nhau, bạn có thể thấy trực quan hơn các biến động của giá giữa các đường trung bình khác nhau.
Sau đó tính các trung bình toán học của các đường trung bình này, để có được một đường trung bình tổng hợp. Sau đó, xem xét sự thay đổi của đường trung bình tổng hợp trong hai chu kỳ trước và dự đoán xu hướng của nó trong chu kỳ tiếp theo. Nếu đường trung bình tổng hợp tăng lên, bạn có thể làm nhiều hơn; nếu giảm, bạn có thể làm không.
Như vậy, chỉ cần sử dụng dữ liệu lịch sử để tính toán một dự đoán về xu hướng tương lai. Mặc dù rất đơn giản, nhưng kết hợp với đường trung bình và độ lấp trên thị giác, bạn có thể trực quan thấy sự dao động của giá.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế sau:
Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Tập hợp lịch sử giá phức tạp thành một đường trung bình tổng hợp đơn giản, và đánh giá điểm mua và bán bằng hướng của đường trung bình.
Kết hợp các đường trung bình của nhiều chu kỳ, cung cấp một tài liệu tham khảo toàn diện hơn. Đường chu kỳ ngắn xác định thời điểm mua bán cụ thể, đường chu kỳ dài quyết định xu hướng lớn.
Bằng cách lấp đầy khu vực giữa các đường trung bình, tạo ra hiệu ứng trực quan trực quan, có thể thấy rõ sự dao động của giá cả.
Không cần thiết phải đặt lệnh dừng lỗ và chặn để tránh quá nhiều giao dịch vô nghĩa.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
Dự đoán chỉ dựa trên dữ liệu trong quá khứ, không thể xác định được tương lai sẽ xảy ra. Cần xác minh kết hợp xu hướng và giá cả quan trọng.
Nếu sự kiện bất ngờ dẫn đến biến động giá nhanh, kết quả dự báo sẽ không chính xác. Cần kiểm soát rủi ro.
Nhiều đường trung bình có thể tạo ra tín hiệu hỗn loạn, cần tối ưu trọng lượng.
Tần suất giao dịch có thể quá cao, cần kiểm soát khoảng thời gian để giảm giao dịch không cần thiết.
Các tín hiệu chiến lược bị chậm trễ, có thể dẫn đến quá muộn và quá sớm.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa trọng lượng của đường trung bình để làm cho tín hiệu rõ ràng hơn. Ví dụ: tăng trọng lượng của đường trung bình chu kỳ của đường trung bình dài.
Thêm xác nhận các chỉ số xu hướng, tránh giao dịch ngược. Ví dụ: sử dụng ADX để xác định xu hướng mạnh.
Thêm điều kiện lọc ở vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng, giảm tín hiệu sai.
Tối ưu hóa các điều kiện mua và bán, tránh mở các vị trí không cần thiết. Bạn có thể đặt bộ lọc xu hướng hoặc tăng xác nhận khối lượng.
Tối ưu hóa phương pháp dừng lỗ, chẳng hạn như dừng đường cong hoặc dừng ATR.
Thêm các chỉ số cảm xúc để tránh theo đuổi các chỉ số cao và thấp. Ví dụ: xem các chỉ số dư, dòng tiền và nhiều hơn nữa.
Kiểm soát khoảng thời gian, giảm tần suất giao dịch. Hoặc tối ưu hóa số lần giao dịch, tránh giao dịch quá nhiều.
Tóm tắt
Chiến lược cân bằng dao động tạo ra một phương pháp đánh giá điểm mua và bán đơn giản và trực quan bằng cách tính toán các chỉ số dao động của giá, kết hợp với hiệu ứng hình ảnh của đường trung bình nhiều chu kỳ. Mặc dù có sự chậm trễ dự báo và rủi ro sai lệch, nhưng có thể được tối ưu hóa bằng cách thêm các điều kiện lọc, phương thức dừng lỗ, v.v., cung cấp hỗ trợ khi giao dịch xu hướng.
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))