1. Quảng trường
  2. Theo chiến lược siêu xu hướng

Theo chiến lược siêu xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-24 14:28:29
Tags:

img

Theo chiến lược siêu xu hướng

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số Supertrend để xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng đường Supertrend, và lấy đường Supertrend làm đường dừng lỗ để thực hiện chiến lược giao dịch tự động theo xu hướng Supertrend. Nó phù hợp với các sản phẩm có xu hướng xu hướng rõ ràng và có thể nắm bắt xu hướng trung và dài hạn để theo xu hướng mạnh.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số siêu xu hướng được tính từ phạm vi trung bình thực sự (ATR) và một trình nhân, có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng giá. Khi giá nằm trên đường siêu xu hướng phía trên, đó là xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới đường siêu xu hướng phía dưới, đó là xu hướng giảm.

Chiến lược đầu tiên tính toán các đường Supertrend trên và dưới. Đường Supertrend trên được tính bằng trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trừ ATR nhân N. Đường Supertrend dưới được tính bằng trung bình của giá cao nhất và thấp nhất cộng với ATR nhân N. N là tham số nhân được thiết lập bởi người dùng.

Sau đó nó tính toán hướng của xu hướng tương đối với giá. Khi giá cao hơn đường siêu xu hướng dưới của thanh trước, nó được định nghĩa là xu hướng tăng. Khi giá thấp hơn đường siêu xu hướng trên của thanh trước, nó được định nghĩa là xu hướng giảm.

Theo hướng xu hướng được xác định, chọn đường siêu xu hướng trên hoặc đường siêu xu hướng dưới làm đường siêu xu hướng. Khi đó là xu hướng tăng, lấy đường siêu xu hướng trên làm đường siêu xu hướng. Khi đó là xu hướng giảm, lấy đường siêu xu hướng dưới làm đường siêu xu hướng.

Cuối cùng, chiến lược sử dụng đường Supertrend làm đường dừng lỗ. Nó đi dài khi giá vượt qua đường Supertrend, và đi ngắn khi giá vượt qua đường Supertrend. Nó thoát khỏi vị trí khi giá chạm vào đường Supertrend.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng chỉ số Supertrend để xác định hướng xu hướng giá có thể theo dõi xu hướng hiệu quả.

  2. Đường Supertrend như một đường dừng lỗ có thể hạn chế lỗ.

  3. Chiến lược có một sự rút ngắn nhỏ với tỷ lệ Sharpe là 2,51, cho thấy hiệu suất ổn định.

  4. Có đến 1988 giao dịch, cho phép tối ưu hóa tham số để cải thiện tỷ lệ thắng.

  5. Nó thực hiện giao dịch hoàn toàn tự động mà không cần can thiệp bằng tay.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Chỉ số Supertrend nhạy cảm với sự thay đổi giá và có thể tạo ra nhiều tín hiệu whipsaw hơn, làm giảm lợi nhuận.

  2. Nó có xu hướng dừng lỗ trong xu hướng giới hạn trong phạm vi và không phù hợp với các sản phẩm bên.

  3. Nó không xem xét tác động của các sự kiện kinh tế lớn, có thể gây ra tổn thất lớn trong những giai đoạn đó.

  4. Tỷ lệ lợi nhuận chỉ là 41% và tỷ lệ thắng cần cải thiện.

  5. Các thông số cần được tối ưu hóa cho các sản phẩm và khung thời gian khác nhau.

  6. Quản lý tiền tệ nghiêm ngặt là cần thiết để ngăn ngừa tổn thất quá mức trong các giao dịch đơn lẻ.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm các bộ lọc với các chỉ số khác để tránh whipsaws và cải thiện tỷ lệ thắng, chẳng hạn như MA, MACD, v.v.

  2. Tăng xác nhận xu hướng để tránh các tín hiệu sai từ các đánh giá sai đường siêu xu hướng. Ví dụ, thêm xác nhận đột phá kênh.

  3. Điều chỉnh các tham số phù hợp với các sản phẩm và khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như điều chỉnh thời gian ATR.

  4. Thêm các chiến lược để tránh các sự kiện kinh tế lớn.

  5. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ thông qua việc dừng lỗ, SAR parabolic, vv.

  6. Tối ưu hóa kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường bằng cách điều chỉnh xpos để kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Chiến lược này thiết kế một chiến lược theo xu hướng đơn giản dựa trên chỉ số Supertrend với hiệu suất tốt, nhưng có nhiều tín hiệu giao dịch và không gian để cải thiện tỷ lệ thắng. Bằng cách tối ưu hóa với các chỉ số khác để lọc, điều chỉnh các tham số cho các sản phẩm khác nhau và áp dụng quản lý tiền thận trọng, chiến lược này có thể trở thành một chiến lược theo xu hướng ổn định với giảm nhẹ. Nhưng hãy nhận thức được những rủi ro liên quan đến những đánh giá sai.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu