1. Quảng trường
  2. Chiến lược Bollinger Bands đảo ngược trung bình

Chiến lược Bollinger Bands đảo ngược trung bình

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 11:04:13
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Bollinger Bands đảo ngược trung bình sử dụng chỉ số Bollinger Bands để đo lường biến động thị trường và trung bình động để xác định xu hướng, thực hiện các giao dịch xu hướng trong thời gian biến động thấp để kiếm lợi từ xu hướng trong khi tránh tình cờ quá mức.

Chiến lược logic

Chiến lược tính toán đường trung bình động và các dải trên/dưới đại diện cho một số nhân độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động, tạo thành các Dải Bollinger. Khi giá tiếp cận các dải, nó cho thấy sự biến động tăng lên. Khi giá nằm trong các dải, nó báo hiệu giảm biến động.

Chiến lược này đi dài khi giá phá vỡ trên dải dưới trên một xu hướng tăng trung bình động, và đi ngắn khi giá phá vỡ dưới dải trên trên trên một xu hướng giảm trung bình động. Dải tương ứng được sử dụng như là dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm của phương pháp này là tham gia vào xu hướng trong thời gian biến động thấp, tránh biến động giá ngẫu nhiên quá mức và tăng xác suất lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

  1. Giao dịch xu hướng biến động thấp làm giảm sự ngẫu nhiên và tăng sự ổn định

Bằng cách chỉ giao dịch xu hướng khi các Bollinger Bands co lại và biến động giảm, chiến lược tránh các giai đoạn không chắc chắn có biến động cao, giảm ngẫu nhiên và tăng sự ổn định.

  1. Đường trung bình động giúp đánh giá xu hướng, cải thiện độ chính xác

Mức trung bình động, ngoài các dải Bollinger đo biến động, giúp xác định hướng xu hướng, với hai xác nhận lẫn nhau và cải thiện độ chính xác.

  1. Kiểm soát rủi ro dừng lỗ tích hợp

Chiến lược đặt mức dừng lỗ tại các dải cho mỗi giao dịch, cho phép dừng nhanh và kiểm soát rủi ro.

Phân tích rủi ro

  1. Nguy cơ đánh giá sai về xu hướng

Hướng trung bình động có thể thay đổi trong quá trình co lại dải, dẫn đến đánh giá xu hướng và lỗ không chính xác.

Thêm các chỉ số khác để xác nhận xu hướng có thể giúp giảm thiểu rủi ro này.

  1. Rủi ro biến động băng tần quá mức

Nếu dải quá rộng do nhân độ lệch chuẩn quá cao, giao dịch không hiệu quả sẽ quá thường xuyên.

Tối ưu hóa tham số hoặc thêm bộ lọc ngưỡng băng thông có thể cải thiện điều này.

  1. Rủi ro thất bại đột phá

Giá có thể không có xu hướng sau khi phá vỡ các dải, gây ra tổn thất.

Chỉ sử dụng các khoảng dừng đóng hoặc thêm xác nhận khối lượng có thể giảm các vụ phá vỡ thất bại.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm thêm xác nhận chỉ số

Thêm các chỉ số như MACD và KDJ để xác nhận tín hiệu trung bình động cải thiện độ chính xác.

  1. Tối ưu hóa các thông số

Kiểm tra ngược để tìm các thông số nhân trung bình động tối ưu và độ lệch chuẩn cải thiện hiệu suất.

  1. Tối ưu hóa thời gian nhập

Chỉ sử dụng các khoảng dừng đóng hoặc thêm bộ lọc âm lượng sẽ cải thiện thời gian.

  1. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ

Các điểm dừng và dừng di chuyển có thể giúp khóa lợi nhuận và ngăn chặn việc trả lại lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược Bollinger Bands Mean Reversion sử dụng các dải để xác định các giai đoạn biến động thấp và trung bình động để xác định hướng xu hướng, tham gia vào xu hướng khi biến động giảm. Điều này lọc sự ngẫu nhiên quá mức và tăng sự ổn định. Chiến lược này có những lợi thế nhưng cũng có những rủi ro cần phải cảnh giác.

/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu