1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 15:14:35
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình động đôi là một chiến lược theo xu hướng điển hình bằng cách sử dụng trung bình động. Nó xác định xu hướng thị trường bằng cách so sánh hai trung bình động của các giai đoạn khác nhau và tạo ra tín hiệu mua và bán khi các mức trung bình vượt qua. Chiến lược đơn giản và thực tế này phù hợp với giao dịch vị trí trung hạn đến dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu sử dụng trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 20 và 50 giai đoạn để xác định xu hướng thị trường.

  1. Tính toán EMA 20 giai đoạn và EMA 50 giai đoạn.
  2. Khi EMA 20 giai đoạn vượt qua EMA 50 giai đoạn, thị trường được coi là xu hướng tăng và có thể nắm giữ vị trí dài.
  3. Khi EMA 20 giai đoạn vượt qua dưới EMA 50 giai đoạn, thị trường được coi là xu hướng giảm và vị trí ngắn có thể được thực hiện.
  4. Nếu đã mua, đóng mua khi EMA 20 giai đoạn vượt dưới EMA 50 giai đoạn.
  5. Nếu đã bán ngắn, đóng ngắn khi EMA 20 giai đoạn vượt trên EMA 50 giai đoạn.

Với logic này, chiến lược EMA đôi có thể theo dõi thay đổi xu hướng một cách năng động, điều chỉnh vị trí để tối đa hóa lợi nhuận trong xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép có những lợi thế sau:

  1. Dễ dàng thực hiện. Chỉ cần so sánh giữa hai mức trung bình, không cần dự đoán hoặc mô hình hóa phức tạp.

  2. Tiếp theo xu hướng thị trường, tránh giao dịch chống lại xu hướng. Sử dụng khả năng theo dõi xu hướng của đường trung bình động để chỉ vào thị trường khi xu hướng rõ ràng.

  3. Tự động dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. nhanh chóng thoát khỏi các giao dịch thua lỗ khi xu hướng đột ngột đảo ngược.

  4. Mở lỗ giao dịch, bắt đầu tăng, quay trở lại sau khi dừng lỗ khi xu hướng tăng trở lại.

  5. Các tham số linh hoạt, thích nghi. Thời gian MA có thể được điều chỉnh cho các môi trường thị trường khác nhau.

  6. Sử dụng vốn cao. Thường xuyên điều chỉnh vị trí dựa trên xu hướng, giữ cho vốn được sử dụng đầy đủ.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Chi phí giao dịch thường xuyên.

  2. Các tín hiệu sai trong các thị trường giới hạn phạm vi. Trung bình động có thể vượt qua nhiều lần trong các thị trường hỗn loạn, gây ra tổn thất.

  3. Điều chỉnh tham số rất quan trọng. Không thích hợp dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận thiết lập có thể dẫn đến tổn thất.

  4. Không thể phản ứng với các sự kiện thiên nga đen, chỉ số kỹ thuật có khả năng hạn chế để bắt được các sự kiện cực đoan.

  5. Không có hỗ trợ / kháng cự chính. Chiến lược MA đôi không xác định các điểm quan trọng.

Để quản lý rủi ro, các phương pháp như tối ưu hóa tham số, thêm bộ lọc, dừng lỗ, kích thước vị trí dựa trên đánh giá rủi ro có thể được áp dụng.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược trung bình di chuyển kép có thể được cải thiện trong một số khía cạnh:

  1. Tối ưu hóa các tham số MA cho thị trường thay đổi. Kiểm tra các kết hợp MA ngắn hạn và dài hạn khác nhau để tìm phù hợp nhất với môi trường hiện tại.

  2. Thêm bộ lọc âm lượng để tránh sự đột phá sai. Yêu cầu xác nhận âm lượng khi sự đột phá xảy ra.

  3. Bao gồm các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu. độ tin cậy cao hơn khi các chỉ số như MACD, Stochastic vv phù hợp với giao thoa MA.

  4. Điều chỉnh động chiều rộng stop loss.

  5. Tối ưu hóa quản lý vốn. Xác định kích thước vị trí dựa trên rủi ro để hạn chế lỗ trên các giao dịch duy nhất.

  6. Sử dụng logic nhập cảnh khác nhau cho xu hướng so với thị trường giới hạn phạm vi. Tắt chặt các quy tắc nhập cảnh trong thị trường hỗn loạn, chờ đợi các tín hiệu thuyết phục cao.

Kết luận

Double moving average crossover là một chiến lược theo xu hướng rất điển hình và thực tế. Nó có những lợi thế dễ dàng thực hiện, theo xu hướng, dừng lỗ tự động, biến mất giao dịch vv, làm cho nó rất phù hợp với giao dịch vị trí trung hạn / dài hạn. Chúng ta cũng nên chú ý đến những rủi ro như giao dịch quá mức và tín hiệu sai. Chúng có thể được cải thiện thông qua điều chỉnh tham số, thêm bộ lọc và quản lý vốn thích hợp. Đối với các nhà giao dịch muốn đi trên xu hướng, đây là một chiến lược đơn giản nhưng vững chắc.

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)

ema20 =  ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)

long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50

longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]


plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)

start = timestamp(2015,6,1,0,0)

end = timestamp(2019,6,1,0,0)

if true
    strategy.entry("Long" ,strategy.long,  when = longcondition)
    strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)



strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu