Chiến lược đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đường trung bình theo dõi hai đường là một chiến lược chéo đường trung bình di chuyển điển hình. Nó tính toán đường trung bình di chuyển trong các chu kỳ khác nhau, đánh giá xu hướng thị trường, và sử dụng đường trung bình để mua và bán. Chiến lược này đơn giản và thực tế, áp dụng cho các giao dịch giữ vị trí đường trung bình dài.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng đường trung bình di chuyển của chỉ số (EMA) trong 20 chu kỳ và 50 chu kỳ để xác định xu hướng thị trường.
- Tính toán 20 chu kỳ EMA và 50 chu kỳ EMA.
- Khi 20 chu kỳ EMA vượt qua 50 chu kỳ EMA, thị trường được coi là đang có xu hướng tăng, có thể mua.
- Khi 20 chu kỳ EMA vượt qua 50 chu kỳ EMA, thị trường được coi là đang trong xu hướng giảm và có thể bán.
- Một khi mua, nếu 20 chu kỳ EMA lại vượt qua 50 chu kỳ EMA, nên bán ngay lập tức, dừng lỗ.
- Một khi đã bán, nếu 20 chu kỳ EMA trở lại trên 50 chu kỳ EMA, nên mua ngay lập tức, đảm bảo không bỏ lỡ điểm mua.
Bằng cách sử dụng logic này, chiến lược đường thẳng hai đường có thể theo dõi sự thay đổi của xu hướng thị trường, điều chỉnh vị trí một cách động, để theo dõi thị trường và kiếm lợi nhuận.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược đường hai chiều có những ưu điểm sau:
Hoạt động đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ cần tính toán và so sánh mối quan hệ kích thước giữa hai đường trung bình, không cần dự đoán và mô hình hóa phức tạp.
Tham gia theo xu hướng thị trường, tránh hoạt động ngược thị trường. Sử dụng tính năng theo dõi xu hướng của đường thẳng, chỉ tham gia khi xu hướng rõ ràng.
Tự động dừng lỗ, kiểm soát rủi ro. Khi thị trường đột ngột đảo ngược, có thể dừng lỗ nhanh chóng, bảo vệ vốn.
Khi thị trường trở lại bull sau khi dừng lỗ, bạn cũng có thể kịp thời tìm kiếm để bù đắp.
Các tham số linh hoạt, dễ áp dụng. Các tham số đường trung bình có thể điều chỉnh, phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau.
Tăng hiệu quả sử dụng vốn. Theo dõi xu hướng chuyển vị trí, duy trì hiệu quả sử dụng vốn tối đa.
Phân tích rủi ro
Tuy nhiên, một chiến lược song song hai tuyến đường cũng có một số rủi ro:
Giao dịch thường xuyên, dễ bị chi phí giao dịch tiêu hao. Giao dịch quá thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên.
Nhiều tín hiệu giả của thị trường chấn động. Đường trung bình trong tình huống chấn động có thể tạo ra nhiều giao thoa giả, dẫn đến tổn thất.
Thiết lập các tham số hợp lý là rất quan trọng. Thiết lập các tham số không đúng cách, quá lớn hoặc quá nhỏ có thể dẫn đến tổn thất.
Các sự kiện đột ngột khó đối phó. Các chỉ số kỹ thuật khó đối phó khi xảy ra sự kiện Black Swan lớn, có thể gây ra thiệt hại lớn.
Bị bỏ lỡ điểm quan trọng của thị trường. Chiến lược hai đường đều không thể xác định được điểm hỗ trợ quan trọng và điểm kháng cự quan trọng của thị trường.
Đối với các rủi ro trên, chúng ta có thể kiểm soát rủi ro bằng cách thiết lập các tham số tối ưu hóa, kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, thiết lập nút dừng lỗ, và sử dụng quản lý tiền.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược song tuyến hai tuyến có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số đường trung bình để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau. Bạn có thể thử nghiệm các kết hợp của các đường trung bình ngắn hạn và dài hạn khác nhau để tìm một tập hợp các tham số phù hợp với thị trường hiện tại.
Thêm chỉ số giao dịch để lọc tín hiệu. Ví dụ: yêu cầu tăng lượng giao dịch khi đột phá, tránh không có lượng đột phá.
Kết hợp với các chỉ số khác để xác minh tín hiệu. Ví dụ, MACD, Stochastic và các chỉ số khác phù hợp với hướng đường trung bình, tín hiệu nhập có độ tin cậy cao hơn.
Động thái điều chỉnh mức dừng. Khi biến động tăng lên, phạm vi dừng có thể được mở rộng một cách thích hợp, giảm khả năng dừng ảo được kích hoạt.
Tối ưu hóa chiến lược quản lý tiền. Ví dụ: thiết lập kích thước vị trí hợp lý sau khi đánh giá rủi ro để tránh mất mát quá lớn.
Trong thị trường có xu hướng và thị trường sụp đổ sử dụng logic nhập khác nhau. Trong thị trường sụp đổ, điều kiện nhập có thể được thắt chặt hơn, chờ đợi cơ hội nhập đáng tin cậy hơn.
Tóm tắt
Chiến lược đường thẳng hai đường là một chiến lược theo dõi xu hướng rất điển hình và thực tế. Nó có lợi thế hoạt động đơn giản, phù hợp với xu hướng, tự động dừng lỗ, bù lỗ, rất phù hợp với giao dịch trung bình và dài. Chúng tôi cũng lưu ý rằng nó có giao dịch thường xuyên, dễ tạo ra tín hiệu sai, có thể cải thiện chiến lược bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm bộ lọc, quản lý tiền và các phương pháp khác để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn. Nếu bạn muốn xây dựng xu hướng giao dịch, tuân thủ thị trường, chiến lược đường thẳng hai là một lựa chọn tốt.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)