1. Quảng trường
  2. Chiến lược Breakout Swing

Chiến lược Breakout Swing

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-27 16:26:33
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này chủ yếu sử dụng phạm vi dao động giá và phán đoán xu hướng của đường K để tìm cơ hội giao dịch. Nó sẽ gửi tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua điểm cao hoặc thấp của đường K trước đó. Khi xu hướng tăng lên, đi dài khi giá vượt qua điểm cao; Khi xu hướng giảm, đi ngắn khi giá vượt qua điểm thấp.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai điểm:

  1. Khi chỉ số lớn hơn 0, nó chỉ ra xu hướng tăng, và khi nó thấp hơn 0, nó chỉ ra xu hướng giảm.

  2. Giá vượt qua mức giá cao nhất hoặc mức giá thấp nhất của đường K trước đó. Đi dài trong xu hướng tăng khi vượt qua mức giá cao nhất và đi ngắn trong xu hướng giảm khi vượt qua mức giá thấp nhất.

Cụ thể, logic đầu vào của chiến lược là như sau:

Bài viết dài:

  1. Điểm cao K-line hiện tại lớn hơn điểm cao K-line trước
  2. Điểm thấp của đường K hiện tại thấp hơn điểm thấp của đường K trước đó
  3. Klinger Oscillator lớn hơn 0, cho thấy một xu hướng tăng
  4. Giá đóng của đường K hiện tại vượt trên đường trung bình động Hull
  5. Đường K hiện tại là đường K tăng (giá đóng cao hơn giá mở)

Bài viết ngắn:

  1. Điểm cao hiện tại của đường K thấp hơn điểm cao trước đó của đường K
  2. Điểm thấp của đường K hiện tại lớn hơn điểm thấp của đường K trước đó
  3. Klinger Oscillator nhỏ hơn 0, cho thấy xu hướng giảm
  4. Giá đóng cửa của đường K hiện tại vượt qua dưới đường trung bình động Hull
  5. Đường K hiện tại là đường K giảm (giá đóng thấp hơn giá mở)

Sau khi vào thị trường, giá dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận được thiết lập theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá nhập cảnh.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Có khả năng nắm bắt cơ hội đúng lúc khi xu hướng thay đổi. Tăng khả năng lợi nhuận.

  2. Sử dụng Klinger Oscillator để xác định hướng xu hướng, tránh giao dịch không có hướng trong thị trường dao động.

  3. Kết hợp trung bình động để lọc sự đột phá sai.

  4. Rủi ro có thể kiểm soát được, dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. Có thể có nhiều lệnh dừng lỗ hơn trong thị trường dao động.

  2. Cài đặt thông số trung bình động không chính xác có thể gây ra sự đánh giá sai.

  3. Thất bại trong việc thoát ra có thể dẫn đến tổn thất rút lui.

  4. Mất có thể mở rộng khi xu hướng đảo ngược.

  5. Giao dịch thường xuyên, chi phí hoa hồng cao.

Rủi ro có thể được kiểm soát bằng cách tối ưu hóa các tham số để tìm các khoảng thời gian trung bình động phù hợp hơn để giảm đánh giá sai. Đặt khoảng cách dừng lỗ hợp lý để kiểm soát lỗ đơn. Giao dịch các loại có xu hướng rõ ràng. Giảm tần suất giao dịch một cách thích hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các tham số trung bình động để tìm các tham số có độ mượt mà cao hơn để giảm tiếng ồn.

  2. Kiểm tra các chỉ số khác nhau để xác định xu hướng và tìm các chỉ số xác định đáng tin cậy hơn.

  3. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ và lợi nhuận để làm cho chúng phù hợp hơn với các đặc điểm thống kê thị trường.

  4. Tăng độ lọc xu hướng để tránh sự đột phá sai trong thị trường dao động.

  5. Thêm giờ giao dịch và lọc giống để chọn giờ giao dịch và giống.

  6. Cài đặt tham số nghiên cứu cho các chu kỳ thời gian khác nhau.

Tóm lại

Nói chung, đây là một chiến lược đột phá tương đối đơn giản và thực tế. Ưu điểm của nó là có thể kiểm soát rủi ro và tránh giao dịch không hướng bằng cách sử dụng các chỉ số. Nhưng cần phải chú ý để ngăn chặn đột phá sai trong thị trường dao động và dừng lỗ kịp thời. Cải thiện hơn nữa tỷ lệ thành công của chiến lược thông qua tối ưu hóa tham số và tăng độ tin cậy của chỉ số. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng. Nếu được sử dụng trong các loại và chu kỳ thời gian có dao động mạnh hơn, kết quả có thể bị ảnh hưởng.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)

if (high > high[1] and low < low[1])
	if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
		strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])		
	if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
		strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")

tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")


strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu