1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ xu hướng mạnh mẽ

Chiến lược phá vỡ xu hướng mạnh mẽ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 14:53:32
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tính toán mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để tạo thành các dải trên và dưới. Nó đi dài khi giá phá vỡ trên dải trên và đóng vị trí khi giá phá vỡ dưới dải dưới. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt các giai đoạn xu hướng mạnh bằng cách giao dịch đột phá xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong 20 thanh trước để tạo thành các dải trên và dưới. Khi giá đóng của thanh hiện tại nằm trên dải trên, nó đi dài. Khi giá phá vỡ dưới dải dưới, nó đóng vị trí.

Cụ thể, chiến lược sử dụng các hàm cao nhất và thấp nhất để tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong 20 thanh trước đây, tạo thành một phạm vi. Sau đó nó kiểm tra xem giá đóng của thanh hiện tại có nằm trên dải trên không. Nếu có, nó sẽ đi dài. Nếu giá phá vỡ dưới dải dưới, nó sẽ thoát khỏi vị trí.

Chiến lược này dựa trên sự đột phá của xu hướng để xác định tín hiệu nhập cảnh. Đây là một hệ thống theo xu hướng chỉ đi dài và không ngắn. Nó phù hợp với các công cụ có xu hướng mạnh.

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Khái niệm chiến lược rất đơn giản và dễ hiểu.

  2. Nó nắm bắt các giai đoạn xu hướng mạnh mẽ bằng cách giao dịch đột phá xu hướng.

  3. Nó sử dụng stop loss di chuyển để kiểm soát rủi ro và hạn chế lỗ.

  4. Nó chỉ đi dài và không đi ngắn, phù hợp với thị trường xu hướng.

  5. Các thông số tùy chỉnh cho thời gian và dừng lỗ.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

  1. Nó không thể xác định sự đảo ngược xu hướng và có thể dẫn đến mua ở trên cùng.

  2. Dừng lỗ có thể dễ dàng được kích hoạt bởi khoảng cách giá ngay lập tức lớn.

  3. Nó có thể tạo ra nhiều lỗ nhỏ khi xu hướng thay đổi.

  4. Nó chỉ kéo dài và không thể lợi nhuận từ xu hướng giảm.

  5. Cài đặt tham số không chính xác có thể gây ra quá nhạy hoặc chậm.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm các chỉ số xác định xu hướng để tránh giao dịch chống lại sự đảo ngược. ví dụ: MACD.

  2. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro tốt hơn.

  3. Thêm logic vị trí ngắn để kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm.

  4. Kiểm tra lại và tối ưu hóa các thông số để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

  5. Thêm tối ưu hóa tham số động dựa trên điều kiện thị trường.

  6. Kết hợp phân tích trên nhiều khung thời gian để tránh gây hiểu lầm bởi một khung thời gian duy nhất.

Tóm lại

Chiến lược này có logic rõ ràng và đơn giản, nắm bắt xu hướng mạnh thông qua breakout. Nó kiểm soát rủi ro thông qua stop loss. Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm yếu như đánh giá xu hướng không chính xác và stop loss được kích hoạt. Chúng ta có thể cải thiện nó bằng cách tăng cường xác định xu hướng, chiến lược stop loss, các vị trí ngắn và tối ưu hóa tham số để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu