1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch SMI Ergodic Oscillator Momentum

Chiến lược giao dịch SMI Ergodic Oscillator Momentum

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-01 11:19:18
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xây dựng một hệ thống theo xu hướng dựa trên Chỉ số Động lực Tối cao (SMI) và Đường Ergodic, tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua sự kết hợp giữa các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu sử dụng Chỉ số Động lực Tối cao (SMI) và Đường Ergodic để xây dựng các tín hiệu giao dịch.

SMI đo tốc độ thay đổi giá bằng cách tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động theo cấp số nhân của các giai đoạn khác nhau chia cho sự khác biệt tuyệt đối.

SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)

Trong đó EMA nhanh là EMA ngắn hạn và EMA chậm là EMA dài hạn.

Bằng cách đo tốc độ biến động giá, SMI có thể xác định sự thay đổi xu hướng trên thị trường.

Đường Ergodic là EMA của SMI, tạo ra tín hiệu giao dịch.

Bằng cách kết hợp SMI và Đường Ergodic, chiến lược tạo thành một hệ thống theo xu hướng không chậm trễ, làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch động lượng tần số cao.

Ưu điểm

  1. Nhạy cảm với những thay đổi xu hướng dựa trên tốc độ giá.

  2. Ergodic Line lọc các tín hiệu giả từ SMI, tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.

  3. Các tín hiệu mua / bán rõ ràng được tạo ra bởi cấu trúc đường ray kép.

  4. Tần suất giao dịch cao để nắm bắt các biến động giá nhanh trong xu hướng.

  5. Không bị chậm trễ, có thể nắm bắt các bước ngoặt kịp thời.

Rủi ro

  1. Có xu hướng dừng lỗ thường xuyên trong các thị trường dao động như một hệ thống động lực.

  2. Cài đặt đường ray hai không chính xác có thể gây ra giao dịch quá mức do tín hiệu thường xuyên.

  3. Điều chỉnh tham số ngắn hạn xấu có thể dẫn đến tín hiệu sai quá mức.

  4. Không xem xét hướng xu hướng chính có thể dẫn đến giao dịch ngược xu hướng.

  5. Các quy tắc dừng lỗ nghiêm ngặt phải được tuân thủ, nếu không tổn thất có thể tăng lên.

Để giải quyết rủi ro, các khía cạnh sau đây có thể được xem xét để tối ưu hóa:

  1. Tối ưu hóa các thông số đường ray hai để giảm tín hiệu sai.

  2. Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  3. Thực hiện các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số EMA nhanh và chậm để tìm ra sự kết hợp các thông số tối ưu.

  2. Kiểm tra các đầu vào giá khác nhau như giá mở, cao, thấp v.v.

  3. Kết hợp các thuật toán máy học để tự động tối ưu hóa các thông số.

  4. Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  5. Thực hiện các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát chặt chẽ lỗ giao dịch duy nhất.

  6. Xem xét tần suất giao dịch và tỷ lệ lợi nhuận để tránh giao dịch quá mức.

  7. Kiểm tra khả năng áp dụng trên các sản phẩm khác nhau để tìm tài sản tối ưu.

  8. Khám phá sự kết hợp với các chỉ số khác để xây dựng một hệ thống toàn diện hơn.

Kết luận

Chiến lược này xây dựng một hệ thống theo xu hướng không chậm trễ bằng cách sử dụng SMI và Ergodic Line, tạo ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng thông qua cấu trúc đường sắt kép. Nó thuộc về một chiến lược giao dịch động lượng tần số cao. Ưu điểm là nhanh chóng nắm bắt những thay đổi xu hướng trong khi những nhược điểm bao gồm giao dịch quá cao và chống xu hướng. Có thể cải thiện thông qua tối ưu hóa tham số, dừng lỗ, bộ lọc xu hướng v.v. để xây dựng một hệ thống giao dịch định lượng mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu