Chiến lược giao dịch hệ thống Beyond Indicator Momentum

Tổng quan

Chiến lược này xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng dựa trên các chỉ số vượt quá (SMI) và đường Ergotic (Ergotic Line), kết hợp với đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm để tạo ra tín hiệu mua và bán, thuộc chiến lược hệ thống động lượng giao dịch thường xuyên.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các chỉ số vượt quá SMI và đường Ergotic để xây dựng tín hiệu giao dịch.

Chỉ số vượt trội (SMI) được tính dựa trên tốc độ biến động của giá, bằng cách chia chênh lệch trung bình di chuyển chỉ số của hai chu kỳ khác nhau thành giá trị chênh lệch tuyệt đối. Công thức tính toán của nó là:

SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)

Trong đó, Fast EMA là chỉ số di chuyển trung bình của chu kỳ ngắn, và Slow EMA là chỉ số di chuyển trung bình của chu kỳ dài.

Bằng cách tính toán tốc độ thay đổi của giá, SMI có thể xác định sự thay đổi của xu hướng thị trường. Khi SMI trên 0 là tín hiệu đi lên, ngược lại là tín hiệu đi xuống.

Đường Ergotic là đường trung bình di chuyển chỉ số của SMI, có thể được sử dụng để tạo ra tín hiệu giao dịch. SMI trên đường Ergotic là tín hiệu mua và SMI dưới đường Ergotic là tín hiệu bán.

Chiến lược này tạo thành một hệ thống theo dõi xu hướng không bị tụt hậu thông qua sự kết hợp của SMI và đường ngộ, thuộc chiến lược hệ thống động lực của giao dịch thường xuyên.

Lợi thế chiến lược

1. Phân tích xu hướng dựa trên tốc độ thay đổi của giá cả, nhạy cảm với sự thay đổi xu hướng;

2. Lưu ý rằng các đường dẫn lọc các tín hiệu giả của chỉ số SMI, tạo thành các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn;

3. Các nhà đầu tư cũng đã đưa ra một số giải pháp khác để tăng cường khả năng giao dịch.

4. Giao dịch thường xuyên, có thể bắt được sự thay đổi giá nhanh trong xu hướng.

5. Không có sự chậm trễ, có thể bắt kịp thời điểm biến đổi.

Rủi ro chiến lược

1. Là một hệ thống động lực, có nguy cơ bị mất mát rất nhiều trong một trận động đất;

2. Thiết lập hai đường ray không đúng cách có thể dẫn đến tín hiệu thường xuyên, dẫn đến giao dịch quá mức;

3. Các tham số của chu kỳ ngắn được đặt không đúng, có thể tạo ra một số lượng lớn các tín hiệu giả;

4. Không tính đến hướng đi của xu hướng lớn, có thể hoạt động ngược.

5. Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc dừng lỗ, nếu không, tổn thất có thể tăng lên.

Đối với các rủi ro, bạn có thể cân nhắc tối ưu hóa các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa tham số hai quỹ đạo, giảm khả năng tín hiệu giả;

2. Nó có thể được sử dụng để phân tích các xu hướng và tránh sự đảo ngược.

3. Tham gia chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa các tham số đường trung bình từ từ, tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu;

2. Kiểm tra các đầu vào giá khác nhau như giá mở, giá cao nhất, giá thấp nhất;

3. Tham gia thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa các tham số;

4. Trình lọc kết hợp với các chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược;

5. Tăng cường chiến lược dừng lỗ, kiểm soát chặt chẽ tổn thất đơn lẻ;

6. Cân nhắc các yếu tố như số lần giao dịch hoặc tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ để tránh giao dịch quá mức;

7. Kiểm tra sự phù hợp của các giống khác nhau để tìm ra giống tốt nhất.

8. Khám phá sự kết hợp với các chỉ số khác để tạo ra một hệ thống giao dịch tốt hơn.

Tóm tắt

Chiến lược này được xây dựng dựa trên các chỉ số vượt qua và đường ngộ, xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng không bị trì trệ, tạo ra tín hiệu giao dịch rõ ràng thông qua hai đường đua, thuộc chiến lược động lực của giao dịch thường xuyên. Ưu điểm là bắt được xu hướng thay đổi nhanh chóng, nhược điểm là dễ gây ra quá giao dịch và giao dịch ngược. Chúng ta có thể cải thiện bằng cách tối ưu hóa tham số, chiến lược dừng lỗ, lọc xu hướng, v.v.