Chiến lược toàn diện để tạo ra sự giàu có
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch tổng hợp nhằm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn và trung hạn. Nó tích hợp cả chiến lược 123 Reversal và chiến lược Magic Oscillator để tận dụng lợi thế của cả hai để có được tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bao gồm hai phần:
123 Chiến lược đảo ngược
Chiến lược này dựa trên cuốn sách Làm thế nào để tăng gấp ba lần số tiền trên thị trường tương lai. Nó làm nhiều trong trường hợp: Nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa 2 ngày liên tiếp và đường chậm ngẫu nhiên dưới 50 vào ngày 9; Nó trống trong trường hợp: Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước 2 ngày liên tiếp và đường nhanh ngẫu nhiên trên 50 vào ngày 9.
Chiến lược của Vibration Magic
Chiến lược này sử dụng chỉ số dao động kỳ diệu, so sánh giá trị AO hiện tại với giá trị của giai đoạn trước. Nếu giá trị AO hiện tại cao hơn giai đoạn trước, thì được coi là phù hợp để làm nhiều, cột được hiển thị màu xanh; Nếu giá trị AO hiện tại không cao hơn giai đoạn trước, thì được coi là phù hợp để làm trống, cột được hiển thị màu đỏ.
Quy tắc tạo tín hiệu tổng hợp là: Nếu chiến lược 123 reverse và chiến lược Magic Oscillator đồng thời phát ra tín hiệu mua, hãy thực hiện nhiều chiến lược; Nếu cả hai đồng thời phát ra tín hiệu bán, hãy thực hiện chiến lược làm trống.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược tổng hợp này là nó kết hợp các ưu điểm của hai loại chiến lược khác nhau để cải thiện độ tin cậy và ổn định của tín hiệu.
Cụ thể, chiến lược đảo ngược 123 có thể được áp dụng trong ngắn hạn và có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược. Trong khi đó, chiến lược rung thần kỳ tập trung nhiều hơn vào xu hướng ngắn hạn và có độ nhạy cao hơn. Cả hai đều bổ sung cho nhau, có thể lọc ra một số tín hiệu giả, đồng thời cũng có thể nắm bắt cơ hội vào sân tốt hơn ở các giai đoạn khác nhau.
Ngoài ra, chiến lược này sử dụng thông tin K-line và chỉ số dao động để kết hợp thông tin và quan hệ giá trị với giá cả của chính nó.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là việc tổng hợp nhiều chiến lược cũng đồng nghĩa với việc tổng hợp các rủi ro riêng của họ.
123 Chiến lược đảo ngược không hoàn toàn tránh được rủi ro bị mắc kẹt trong thị trường chấn động. Chiến lược dao động ma thuật cũng nhạy cảm với biến động thị trường ngắn hạn. Nếu cả hai phát ra tín hiệu sai, sẽ gây hại gấp đôi.
Ngoài ra, thiết lập tham số cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược. Cần thử nghiệm và tối ưu hóa nhiều lần để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
Để tránh rủi ro, bạn có thể điều chỉnh kích thước vị trí chiến lược thích hợp, giảm ngưỡng rủi ro cho mỗi giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập đường dừng lỗ để tránh tổn thất mở rộng hơn nữa.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:
Kiểm tra và tối ưu hóa các tham số để tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất
Thêm các chỉ số khác hoặc điều kiện lọc để cải thiện hơn nữa chất lượng tín hiệu
Tối ưu hóa nhiều khung thời gian kết hợp với các chu kỳ khác nhau
Tăng các chiến lược dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro tốt hơn
Xem xét chi phí giao dịch thực tế, thiết lập điều kiện nhập cảnh và thoát ra
Cân nhắc hướng đi của xu hướng quy mô lớn, tránh hành động ngược
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp lợi thế của hai chiến lược 123 reversal và magic oscillator, trong khi tăng cường độ tin cậy tín hiệu, duy trì một số tính linh hoạt và nhạy cảm với sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, vẫn cần tối ưu hóa các tham số hơn nữa, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, để có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong thị trường thực. Nhìn chung, chiến lược này có tiềm năng giao dịch ngắn hạn và trung hạn tốt, đáng để nghiên cứu và ứng dụng thêm.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )