1. Quảng trường
  2. Xu hướng sau chiến lược chéo trung bình động

Xu hướng sau chiến lược chéo trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-01 17:18:13
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng các nguyên tắc chéo vàng và chéo chết của đường trung bình động, kết hợp với chỉ số RSI để hỗ trợ xác định và theo dõi xu hướng. Nó đi dài khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn, và đi ngắn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình.

Chiến lược logic

Chiến lược dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Sử dụng EMA thay vì SMA để phản ánh tốt hơn những thay đổi giá gần đây nhất và phản ứng nhanh hơn với sự đột phá.

  2. Hệ thống chéo trung bình động kép: EMA ngắn hạn vượt qua trên EMA dài hạn báo hiệu đầu vào dài, trong khi EMA ngắn hạn vượt qua dưới EMA dài hạn báo hiệu đầu vào ngắn.

  3. Chỉ số RSI giúp lọc các sự phá vỡ sai bằng cách báo hiệu các điều kiện mua quá mức / bán quá mức.

  4. Nhiều đường trung bình động xếp chồng lên nhau: EMA 55 giai đoạn cho tín hiệu ngắn hạn, EMA 100 giai đoạn cho xu hướng trung hạn và EMA 200 giai đoạn cho việc lọc xu hướng dài hạn.

  5. Các thiết lập dừng lỗ và lợi nhuận hợp lý để kiểm soát rủi ro.

Logic giao dịch chính là:

  1. Nhập dài khi EMA 55 giai đoạn vượt trên EMA 100 giai đoạn và EMA 12 giai đoạn vượt trên EMA 200 giai đoạn.

  2. Nhập ngắn khi EMA 100 giai đoạn vượt dưới EMA 200 giai đoạn.

  3. Thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận sau khi nhập để tối ưu hóa lợi nhuận.

  4. Đóng các vị trí dài / ngắn khi RSI cho thấy mua quá mức / bán quá mức để tránh rủi ro đảo ngược.

  5. Sự kết hợp của nhiều giai đoạn trung bình động chiếm cả việc theo dõi xu hướng và xác nhận đảo ngược, do đó tránh bị mắc kẹt trong việc củng cố kéo dài trong khi theo xu hướng chính.

Ưu điểm

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Logic đơn giản dựa trên đường chéo trung bình động, dễ hiểu và thực hiện.

  2. Phản ứng nhanh hơn đối với sự thay đổi giá và sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng EMA.

  3. Nhiều giai đoạn trung bình động chiếm cả việc theo dõi xu hướng và xác định sự đảo ngược.

  4. RSI lọc ra các sự đột phá sai và tăng độ chính xác tín hiệu.

  5. Các tham số dừng lỗ / lấy lợi nhuận mặc định kiểm soát hiệu quả rủi ro giao dịch.

  6. Có thể tùy chỉnh cao bằng cách điều chỉnh các khoảng thời gian trung bình động, tỷ lệ dừng lỗ / lấy lợi nhuận vv.

Rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. Có xu hướng bị đánh bại trong các thị trường biến động, tạo ra các tín hiệu không hoạt động quá mức.

  2. Các tham số mặc định có thể không phù hợp với tất cả các sản phẩm và khung thời gian, đòi hỏi tối ưu hóa.

  3. Chỉ là tín hiệu kỹ thuật, dễ bị thay đổi cơ bản và rủi ro sự kiện.

  4. Có thể hoạt động kém hơn khi chỉ số tăng nhưng phạm vi thị trường khác nhau.

  5. Rủi ro của lợi nhuận quá sớm và bỏ lỡ hầu hết các xu hướng di chuyển.

Để giải quyết những rủi ro này, các tối ưu hóa sau đây có thể được thực hiện:

  1. Thêm các bộ lọc như âm lượng để tránh các sự đột phá giả.

  2. Kiểm tra lại để tìm các thông số tối ưu cho mỗi sản phẩm.

  3. Đặt lỗ dừng chặt chẽ hơn và lấy lợi nhuận để hạn chế rủi ro whipsaw trong các thị trường khác nhau.

  4. Kết hợp các bộ lọc cơ bản để tránh các tín hiệu trước các sự kiện lớn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa thời gian trung bình động để tìm kết hợp ngắn hạn, trung bình và dài hạn tốt nhất, thông qua học máy v.v.

  2. Kiểm tra giá đóng so với giá điển hình cho hiệu suất.

  3. Thêm bộ lọc âm lượng để chỉ nhận tín hiệu trên thanh âm lượng cao.

  4. Tối ưu hóa tỷ lệ dừng lỗ / lấy lợi nhuận cho độ chính xác cao hơn hoặc đặt dừng động dựa trên tỷ lệ phần trăm.

  5. Xây dựng các mô hình tổng hợp với các chỉ số bổ sung như Stochastics, MACD, Bollinger Bands để cải thiện hiệu suất.

  6. Kiểm tra ngược trên các sản phẩm, khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau cho độ bền.

  7. Sử dụng máy học để tối ưu hóa tham số đa chiều.

Kết luận

Đây là một chiến lược theo xu hướng dễ hiểu dựa trên logic chéo trung bình động đơn giản. Nó có những lợi thế như dễ thực hiện, đáng tin cậy và tiềm năng tùy biến cao. Nhưng nó cũng mang lại rủi ro thị trường vốn có, đòi hỏi tối ưu hóa liên tục các thông số và mô-đun dựa trên kết quả backtest, để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn và thông minh hơn. Kết hợp phân tích kỹ thuật với nghiên cứu cơ bản có thể cải thiện thêm tính toàn diện và độ tin cậy của nó.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pernath

//@version=5
strategy("TREND_CATCHER", overlay=true, commission_value=0.05, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=1000)

//#####variables##############
profit_short=input(title='profit_short', defval=27)
stop_short=input(title='stop_short', defval=2)

stop_long=input(title='stop_long', defval=3)
profit_long=input(title='profit_long', defval=35)


media_1=input(title='media_1', defval=55)
media_2=input(title='media_2', defval=100)
resta_medias=input(title='resta_medias', defval=0)
resta_medias2=input(title='resta_medias2', defval=0)

RSI_periodos=input(title='RSI_periodos', defval=42)
//###############VARIABLES###################




//#####Alert#####
id_bot = ""
email_token = ""
long_open =""
long_close =""
short_open =""
short_close =""
//#  {{strategy.order.alert_message}}


//#############################
//#############################

//###############EMA##############/
//plot(ta.ema(close, 1), title='ema 5', color=color.white)
plot(ta.ema(close, 12), title='ema 12', color=color.white)
plot(ta.ema(close, 25), title='ema 25', color=color.white)
plot(ta.ema(close, 30), title='ema 30', color=color.white, linewidth=1)
plot(ta.ema(close, 40), title='ema 40', color=color.white, linewidth=1)
plot(ta.ema(close, 55), title='ema 55', color=color.orange, linewidth=1)
plot(ta.ema(close, 100), title='ema 100', color=color.red, linewidth=1)
plot(ta.ema(close, 200), title='ema 200', color=color.white, linewidth=3)

//#############################/





//######VISUAL#############
EMA50 = ta.ema(close, 55)
EMA100 = ta.ema(close, 100)


estado_medias=EMA50-EMA100




a = plot(EMA50, title="EMA(50)", color=color.orange, linewidth=1 ) 
b = plot(EMA100, title="EMA(100)", color=color.red, linewidth=1 )


var color col = na
col := estado_medias>resta_medias ? color.green : color.red
fill(a,b,color=col,transp=40)


//######VISUAL#############





Go_Short=(ta.crossunder(ta.ema(close,100),ta.ema(close,200)))
Go_Long=((ta.crossover(ta.ema(close,55),ta.ema(close,100))and(ta.ema(close,12)>ta.ema(close,200))))


strategy.close("enter long", (Go_Short),alert_message=long_open)

cancelar_short=((ta.crossunder(ta.ema(close,25),ta.ema(close,6))))



if Go_Short
    strategy.entry("enter short", strategy.short,1, alert_message=short_open) 
  
strategy.exit("cerrar short", "enter short", 1, profit=close*profit_short/100/syminfo.mintick, loss=close*stop_short/100/syminfo.mintick, alert_message=short_close)




strategy.close("enter short", (Go_Long),alert_message=short_close)
cancelar=((ta.crossunder(ta.ema(close,12),ta.ema(close,30))))



if Go_Long
    strategy.entry("enter long", strategy.long,1,alert_message=long_open)

strategy.exit("cerrar long", "enter long", 1, profit=close*profit_long/100/syminfo.mintick, loss=close*stop_long/100/syminfo.mintick, alert_message=long_close)




strategy.close("enter short", (cancelar_short),alert_message=short_close)

strategy.close("enter long", (cancelar),alert_message=long_close)


//posiciones abiertas
bgcolor((strategy.position_size > 0 or strategy.position_size < 0) ? color.blue : na, transp=70)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu