Chiến lược lợi nhuận hiệu quả xuyên thị trường Momentum
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược lợi nhuận hiệu quả qua thị trường động lực là một chiến lược giao dịch định lượng nhằm nắm bắt cơ hội lợi nhuận trong thị trường tài chính trung hạn bằng cách tích hợp các nguyên tắc giao dịch qua thị trường và các chỉ số động lực. Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật như đường trung bình di chuyển, tín hiệu đi qua và phân tích khối lượng giao dịch để tạo ra tín hiệu mua và bán. Mục tiêu của chiến lược là xác định xu hướng thị trường và nắm bắt lợi nhuận do biến động giá.
Nguyên tắc chiến lược
Quyết định mua tín hiệu dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm A1, A2, A3, XG và WeeklySlope.
Điều kiện A1: Kiểm tra mối quan hệ giá cụ thể, xác minh tỷ lệ giá cao nhất so với giá đóng cửa nhỏ hơn 1,03, tỷ lệ giá mở cửa so với giá thấp nhất nhỏ hơn 1,03, tỷ lệ giá cao nhất so với giá đóng cửa ngày hôm trước lớn hơn 1,06. Điều kiện này tìm kiếm mô hình cụ thể, thể hiện động lực đa đầu tiềm năng.
Điều kiện A2: Kiểm tra mối quan hệ giá liên quan đến giá đóng cửa, xác minh tỷ lệ giá đóng cửa so với giá mở cửa lớn hơn 1.05, hoặc tỷ lệ giá đóng cửa so với giá đóng cửa ngày hôm trước lớn hơn 1.05. Điều kiện này tìm kiếm dấu hiệu chuyển động và động lực của giá lên.
Điều kiện A3: chú ý đến khối lượng giao dịch, kiểm tra xem khối lượng giao dịch hiện tại có vượt qua khối lượng giao dịch cao nhất trong 60 chu kỳ qua hay không. Điều kiện này nhằm xác định sự gia tăng mua bán và xác nhận động lực tăng giá tiềm năng mạnh mẽ.
Điều kiện XG: Kết hợp các điều kiện A1 và A2, kiểm tra xem đường K hiện tại và đường K trước có được đáp ứng cùng lúc hay không. Ngoài ra, xác minh xem giá trị giao dịch với tỷ lệ của EMA chu kỳ 5 có phá vỡ SMA chu kỳ 9 của tỷ lệ tương tự không. Điều kiện này giúp xác định tín hiệu mua được gợi ý bởi nhiều yếu tố cùng một lúc.
Yếu tố xu hướng vòng tròn: tính toán độ dốc của SMA 50 chu kỳ trên biểu đồ vòng tròn, kiểm tra xem độ dốc có phải là tích cực hay không, cho thấy tổng thể đang trong xu hướng tăng trên đường vòng tròn. Điều kiện này cung cấp xác nhận bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu đang trong kênh tăng.
Khi các điều kiện này được đáp ứng cùng một lúc, điều kiện mua sẽ được kích hoạt, cho thấy thời điểm đó là cơ hội tốt để tham gia vào các vị trí mua nhiều có thể nhận được lợi nhuận vượt mức.
Các điều kiện bán hàng đơn giản hơn, chỉ cần kiểm tra xem giá đóng cửa đã phá vỡ 10 chu kỳ EMA. Điều kiện này gợi ý một sự đảo ngược hoặc tín hiệu giảm bớt nhiều đầu.
Lợi thế chiến lược
- Tích hợp giao dịch xuyên thành phố và các chỉ số động lực, kết hợp các tư tưởng chiến lược khác nhau
- Tối ưu hóa sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định cơ hội giao dịch có khả năng cao
- Kiểm soát quy mô vị trí và kỹ thuật dừng lỗ để quản lý rủi ro
- Quá trình phản hồi tốt, có lợi nhuận ròng đáng kể và tỷ lệ thắng
Rủi ro chiến lược
- Các nhà kinh tế cho rằng, nếu các nhà đầu tư có nhiều người thì sẽ có hiệu quả hơn, nhưng nếu họ không có người thì sẽ không thích nghi được.
- Sự đột phá giả có thể dẫn đến giao dịch sai.
- Không đúng quy mô vị trí và thiết lập dừng lỗ có thể làm tăng tổn thất
- Cần điều chỉnh các tham số phù hợp cho các môi trường thị trường khác nhau
Tối ưu hóa chiến lược
- Tăng các chỉ số lọc, cải thiện chất lượng tín hiệu
- Tối ưu hóa phương thức dừng lỗ, như theo dõi dừng lỗ
- Động lực điều chỉnh quy mô vị trí
- Kết hợp với học máy để cải thiện hiệu quả tối ưu hóa tham số
Tóm tắt
Chiến lược lợi nhuận cao hiệu quả giữa các thị trường động lực sử dụng tổng hợp các ý tưởng giao dịch giữa các thị trường và các chỉ số động lực, thông qua tối ưu hóa tham số, kết hợp các điều kiện phán đoán của todolist, để thực hiện chiến lược giao dịch định lượng có lợi nhuận đáng kể trong đánh giá trở lại. Chiến lược này tốt hơn để nắm bắt xu hướng giá trong thời gian trung hạn, nhưng cần cảnh giác về nguy cơ biến đổi xu hướng.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")