Chiến lược Bollinger Bands dựa trên EVWMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng EVWMA làm đường cơ sở của Brin, làm nhiều khi giá phá vỡ đường đua Brin và làm trống khi giá phá vỡ đường đua để nắm bắt chuyển động xu hướng của giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính tổng khối lượng giao dịch trong 30 chu kỳ gần đây nhất vol_period. Sau đó tính EVWMA, với công thức: ((EVWMA x ngày trước (vol_period - khối lượng giao dịch ngày hôm nay) + khối lượng giao dịch ngày hôm nay x giá đóng cửa) / vol_period.
Đường cơ sở của đường trung tâm là EVWMA, đường lên xuống là cơ sở ± 2 lần stdev (phân biệt tiêu chuẩn của giá đóng cửa). Khi giá lên đường, hãy làm nhiều và khi giá xuống đường, hãy làm trống. Điểm dừng là cơ sở.
Phân tích lợi thế
EVWMA có thể phản ánh tốt hơn xu hướng thay đổi giá và mịn hơn so với đường trung bình.
Brines có thể xác định rõ ràng các giới hạn trên và dưới của biến động giá, giúp nắm bắt các đợt phá vỡ giá.
Kết hợp với chỉ số xu hướng EVWMA và chỉ số dao động Brin Belt, có thể xác định chính xác hơn thời gian nhập cảnh.
Điểm dừng là cơ sở, có lợi cho việc kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Trong tình hình căng thẳng, EVWMA không thể phản ánh được sự thay đổi giá cả kịp thời và có thể bỏ lỡ cơ hội tham gia.
Brin có thể bị kích hoạt bởi các cú rung liên tục trong đĩa ngang.
Không tính đến thời gian nắm giữ và quy mô vị trí quản lý, có nguy cơ tăng lợi nhuận không mong muốn và tổn thất.
Không có điểm dừng, có nguy cơ tiếp tục nắm giữ vượt quá mục tiêu hợp lý.
Hướng tối ưu hóa
Bạn có thể thử nghiệm các tham số khác nhau để tìm ra khoảng thời gian phù hợp hơn.
Có thể xem xét kết hợp các chỉ số khác như MACD để lọc tín hiệu nhập cảnh.
Bạn có thể thiết lập quản lý thời gian nắm giữ, chẳng hạn như thiết lập chu kỳ nắm giữ cố định.
Bạn có thể thiết lập điểm dừng và xác định mục tiêu lợi nhuận hợp lý trước.
Bạn có thể điều chỉnh kích thước vị trí tùy theo tình hình thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp lợi thế của hai chỉ số EVWMA và Brin để theo dõi xu hướng bằng cách nắm bắt giá đột phá lên xuống đường. Ưu điểm là danh mục chỉ số hợp lý, nhập cảnh chính xác, có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)