1. Quảng trường
  2. Chiến lược EVWBB dựa trên EVWMA và Bollinger Bands

Chiến lược EVWBB dựa trên EVWMA và Bollinger Bands

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-02 15:27:28
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng EVWMA như là đường cơ sở cho Bollinger Bands. Nó đi dài khi giá vượt qua dải trên và đi ngắn khi giá vượt qua dải dưới để nắm bắt xu hướng di chuyển trong giá.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên tính tổng khối lượng trong 30 giai đoạn qua là vol_period. Sau đó nó tính EVWMA bằng công thức: (EVWMA trước x (vol_period - khối lượng hiện tại) + khối lượng hiện tại x đóng) / vol_period.

Cơ sở cho Bollinger Bands được thiết lập là EVWMA, và các dải trên và dưới là cơ sở ± 2 * stdev ((close). Chiến lược đi dài khi giá phá vỡ trên dải trên và đi ngắn khi giá phá vỡ dưới dải dưới.

Phân tích lợi thế

  1. EVWMA phản ánh sự thay đổi giá tốt hơn so với đường trung bình động, dẫn đến đường thẳng mượt mà hơn.

  2. Bollinger Bands xác định rõ ràng các giới hạn trên và dưới của biến động giá, giúp dễ dàng nắm bắt sự đột phá.

  3. Kết hợp chỉ số xu hướng EVWMA và chỉ số biến động Bollinger Bands cho phép thời gian chính xác hơn của các mục.

  4. Việc dừng lỗ ở mức cơ sở giúp kiểm soát rủi ro.

Phân tích rủi ro

  1. EVWMA có thể không phản ánh sự thay đổi giá theo thời gian trong các biến động thị trường lớn, gây ra cơ hội nhập cảnh bị bỏ lỡ.

  2. Bollinger Bands dễ bị thổi bay trong các thị trường giới hạn phạm vi, kích hoạt các mục nhập không cần thiết.

  3. Thiếu định kích thước vị trí và quản lý thời gian nắm giữ có thể dẫn đến lợi nhuận không thỏa mãn hoặc tổn thất phóng đại.

  4. Không có mục tiêu lợi nhuận có nguy cơ giữ các vị trí vượt quá các mục tiêu hợp lý.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các thiết lập tham số khác nhau để tìm thời gian xem lại tối ưu.

  2. Xem xét thêm các bộ lọc như MACD để tinh chỉnh tín hiệu nhập cảnh.

  3. Thực hiện thời gian giữ cố định để quản lý giao dịch.

  4. Đặt mục tiêu lợi nhuận để xác định mục tiêu lợi nhuận hợp lý.

  5. Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên điều kiện thị trường.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của EVWMA và Bollinger Bands để theo dõi xu hướng bằng cách nắm bắt sự đột phá. Ưu điểm của nó là sự kết hợp các chỉ số hợp lý, các mục nhập chính xác và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, điều chỉnh tham số không phù hợp và thiếu quản lý giao dịch vẫn là vấn đề.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu