Chiến lược giao dịch BB Double Long-Short


Ngày tạo: 2023-11-02 15:40:00 sửa đổi lần cuối: 2023-11-02 15:40:00
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 696
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược giao dịch BB Double Long-Short

Tổng quan

Chiến lược giao dịch nhiều đầu trống đôi của BB là một chiến lược giao dịch hai chiều bằng cách sử dụng dây chuyền Brin. Nó kết hợp đường trung tâm, đường trên và đường dưới của Brin, để thực hiện vị trí mở và vị trí hòa bình của nhiều đầu trống.

Phân tích nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu dựa trên nguyên tắc của Brin Belt. Brin Belt bao gồm đường trung đạo, đường trên và đường dưới, đại diện cho xu hướng di chuyển của giá. Đường trung đạo là đường trung bình di chuyển n ngày, đường trên là đường trung đạo + k lần chênh lệch tiêu chuẩn, đường dưới là đường trung đạo - k lần chênh lệch tiêu chuẩn.

Cụ thể, chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung tâm, đường trên và đường dưới của Brin. Sau đó, xác định xem giá đã chạm đường trên hay không, nếu chạm, mở vị trí mở đầu; xác định xem giá đã chạm đường dưới hay không, nếu chạm, mở vị trí mở đầu nhiều. Sau khi mở vị trí, giá dừng và giá dừng cũng được thiết lập. Ví dụ: sau khi mở vị trí, giá dừng giảm một tỷ lệ nhất định cho giá mở vị trí, giá dừng thêm một tỷ lệ nhất định cho giá mở vị trí.

Toàn bộ chiến lược tận dụng tối đa các đặc điểm của Bollinger Bands phản ánh thị trường quá mua quá bán, để thực hiện giao dịch nhiều đầu không chính xác hơn. Khi thị trường ở các giai đoạn khác nhau, bạn cũng có thể đánh giá xu hướng hiện tại của thị trường thông qua chỉ số Bollinger Bands để áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

  1. Bắt xu hướng, Binance có thể nhận ra các hướng xu hướng chính, và mở vị trí kịp thời để bắt xu hướng.

  2. Giao dịch hai chiều, có thể giao dịch cùng một lúc với nhiều đầu và đầu không, không bị giới hạn ở một hướng.

  3. Kiểm soát rủi ro, thiết lập điểm dừng và chặn để đảm bảo mỗi giao dịch có các biện pháp ngăn chặn.

  4. Các quy tắc chiến lược dựa trên các chỉ số của BRI rất đơn giản và dễ hiểu.

  5. Dễ dàng tối ưu hóa, có thể tối ưu hóa chiến lược bằng cách điều chỉnh các tham số như độ dài chu kỳ, nhân số chênh lệch tiêu chuẩn.

  6. Có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau, ví dụ như thị trường chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Blink có thể bị mất hiệu lực khi thị trường biến động mạnh.

  2. Giảm lỗ có thể bị phá vỡ khi xu hướng thị trường thay đổi mạnh.

  3. Nguy cơ chiến lược tối ưu hóa, chiến lược tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến quá phù hợp

  4. Chuyển đổi tần suất quá cao có nguy cơ, giao dịch quá thường xuyên khi tần số BRI dao động.

  5. Rủi ro của việc rời khỏi sân, chỉ dựa vào vị trí của Brin có thể dẫn đến việc rời khỏi sân quá sớm.

Các giải pháp tương ứng:

  1. Kết hợp với các chỉ số xu hướng, đánh giá chiến lược đóng cửa kịp thời sau khi vòng đai bị mất hiệu lực.

  2. Sử dụng Stop Loss di động để Stop Loss theo dõi giá

  3. Thị trường đa thị trường, nhiều khung thời gian để phản hồi và ngăn chặn quá tối ưu hóa.

  4. Cần mở rộng phạm vi biến động của Binance để giảm tần suất giao dịch.

  5. Thêm các chỉ số ngoài sân như MACD xác nhận tín hiệu của Brin.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh các tham số của vùng Brin, chẳng hạn như điều chỉnh các tham số chu kỳ để phù hợp với các hoạt động chu kỳ khác nhau, điều chỉnh hệ số chênh lệch chuẩn để phù hợp với biến động của thị trường.

  2. Thêm bộ lọc xu hướng, kết hợp với các chỉ số đánh giá xu hướng như đường trung bình di chuyển, tránh tín hiệu sai của Brin khi không có xu hướng rõ ràng.

  3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như di chuyển dừng để dừng lại gần hơn với giá, hoặc thiết lập mức dừng lỗ theo ATR.

  4. Thêm các bộ lọc vào, chẳng hạn như giá đóng cửa phá vỡ vùng Burin, để tránh phá vỡ giả ở giữa của chỉ số Burin.

  5. Sử dụng công nghệ học máy để tự động tối ưu hóa tham số, thực hiện điều chỉnh thông minh tham số.

  6. Thêm các chỉ số rời khỏi sân, như MACD và các chỉ số rời khỏi sân để hỗ trợ tín hiệu của băng thông Brin.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch đa đầu đôi của BB nói chung là một chiến lược Bollinger Band rất điển hình và thực tế. Nó sử dụng chỉ số Bollinger Band để đánh giá quá mua quá bán để nắm bắt xu hướng thị trường và giao dịch hai chiều, đồng thời thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có lợi thế của việc nắm bắt xu hướng, giao dịch hai chiều, kiểm soát rủi ro, cũng có các vấn đề về hiệu quả của Bollinger Band. Chúng ta có thể tăng hiệu quả của chiến lược bằng cách điều chỉnh tham số Bollinger Band, tăng lọc xu hướng, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)