1. Quảng trường
  2. BB Chiến lược giao dịch dài và ngắn kép

BB Chiến lược giao dịch dài và ngắn kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-02 15:40:00
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch dài và ngắn kép BB là một chiến lược sử dụng Bollinger Bands cho giao dịch hai chiều. Nó kết hợp các băng trung, băng trên và băng dưới của Bollinger Bands để thực hiện mở và đóng các vị trí dài và ngắn. Nó mở các vị trí ngắn khi giá chạm vào băng trên, và mở các vị trí dài khi giá chạm vào băng dưới, với giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập. Chiến lược đơn giản để vận hành và nắm bắt các xu hướng chính của thị trường.

Phân tích nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu dựa trên nguyên tắc của Bollinger Bands. Bollinger Bands bao gồm một dải giữa, một dải trên và một dải dưới, đại diện cho xu hướng chuyển động của giá. Dải giữa là đường trung bình chuyển động n ngày, dải trên là dải giữa + lệch chuẩn k, và dải dưới là dải giữa - lệch chuẩn k. Khi giá vượt qua dải trên, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và nên xem xét mở các vị trí ngắn; khi giá vượt qua dải dưới, nó cho thấy thị trường đang ở trạng thái bán quá mức và nên xem xét mở các vị trí dài.

Ví dụ, sau khi mở các vị trí dài, giá dừng lỗ sẽ là giá mở trừ một tỷ lệ phần trăm nhất định, và giá lấy lợi nhuận sẽ là giá mở cộng với một tỷ lệ phần trăm nhất định. Cuối cùng, chiến lược cũng xác định các điều kiện đóng cửa, bao gồm dừng lỗ, lấy lợi nhuận được nhấn, và giá tái nhập vào Bollinger Bands.

Chiến lược này sử dụng đầy đủ khả năng của Bollinger Bands để phản ánh các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức, và thực hiện giao dịch dài và ngắn tương đối chính xác. Khi thị trường ở các giai đoạn khác nhau, xu hướng của điều kiện thị trường hiện tại cũng có thể được đánh giá thông qua các chỉ số Bollinger Bands, và các chiến lược giao dịch tương ứng có thể được áp dụng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Bollinger Bands có thể xác định hướng xu hướng chính và mở các vị trí kịp thời để nắm bắt xu hướng.

  2. Giao dịch hai chiều. Nó cho phép giao dịch dài và ngắn đồng thời, mà không bị giới hạn ở một hướng.

  3. Kiểm soát rủi ro. Dừng lỗ và lấy lợi nhuận thiết lập đảm bảo mỗi giao dịch có các biện pháp giảm thiểu lỗ.

  4. Dựa trên chỉ số Bollinger Bands, các quy tắc chiến lược là trực tiếp và dễ hiểu.

  5. Dễ dàng tối ưu hóa. Các thông số như chiều dài chu kỳ và biến số độ lệch chuẩn có thể được điều chỉnh để tối ưu hóa chiến lược.

  6. Có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau. Có thể áp dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử vv

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Bollinger Bands có thể thất bại trong thời gian biến động thị trường mạnh mẽ.

  2. Stop loss có thể bị ảnh hưởng trong khi thay đổi xu hướng mạnh mẽ.

  3. Rủi ro tối ưu hóa quá mức.

  4. Rủi ro tần suất giao dịch cao.

  5. Rủi ro thoát khỏi liên lạc dây chuyền.

Các giải pháp là:

  1. Kết hợp với các chỉ số xu hướng, kết nối chiến lược trong thời gian khi các dải thất bại.

  2. Chấp nhận stop loss.

  3. Kiểm tra ngược trên các thị trường và khung thời gian để tránh quá phù hợp.

  4. Thư giãn phạm vi biến động để giảm tần suất giao dịch.

  5. Thêm các chỉ số thoát như MACD phân kỳ để xác nhận tín hiệu dải.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh các thông số Bollinger như độ dài chu kỳ để phù hợp với xu hướng chu kỳ khác nhau, và nhân lệ lệ chuẩn để phù hợp với biến động thị trường.

  2. Thêm bộ lọc xu hướng, kết hợp các chỉ số như trung bình động để xác định xu hướng, tránh các tín hiệu sai khi không có xu hướng rõ ràng.

  3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng lỗ để theo dõi giá gần hơn, hoặc đặt dừng lỗ dựa trên ATR.

  4. Thêm các bộ lọc đầu vào như băng giá đóng cửa để tránh các đột phá sai giữa băng thông.

  5. Sử dụng máy học để tự động tối ưu hóa các thông số.

  6. Thêm các chỉ số ra khỏi như MACD phân kỳ để bổ sung tín hiệu dải.

Tóm lại

Nói chung, chiến lược giao dịch dài và ngắn kép BB là một chiến lược Bollinger Bands rất điển hình và thực tế. Nó sử dụng Bollinger Bands để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức để nắm bắt xu hướng, thực hiện giao dịch hai chiều và thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro. Chiến lược có những lợi thế của việc nắm bắt xu hướng, giao dịch hai chiều và kiểm soát rủi ro, và cũng có những vấn đề như thất bại Bollinger Bands. Chúng ta có thể cải thiện chiến lược bằng cách điều chỉnh các tham số Bollinger, thêm các bộ lọc xu hướng, tối ưu hóa stop loss vv. Chiến lược có tính thực tế và tiềm năng tuyệt vời, và là một chiến lược giao dịch đơn giản đáng khuyến cáo.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu