1. Quảng trường
  2. Chiến lược dao động tỷ lệ phần trăm khối lượng

Chiến lược dao động tỷ lệ phần trăm khối lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 15:45:02
Tags:

img

Tổng quan:

PVO đo sự khác biệt giữa hai trung bình động dựa trên khối lượng bằng tỷ lệ phần trăm của trung bình động lớn hơn để đo sự thay đổi trong xu hướng khối lượng. Chiến lược này sử dụng PVO để xác định xu hướng khối lượng để xác nhận hoặc bác bỏ hành động giá.

Chiến lược logic:

  1. Tính toán khối lượng EMA ngắn hạn (mức mặc định là 12 ngày)
  2. Tính toán khối lượng EMA dài hạn (mức mặc định 26 ngày)
  3. Tính toán PVO là tỷ lệ phần trăm khác biệt giữa EMA ngắn và dài
  4. Tính toán đường tín hiệu EMA trên PVO (mục tiêu 9 ngày)
  5. Tính toán biểu đồ như sự khác biệt giữa PVO và đường tín hiệu
  6. Đi ngắn khi đường tín hiệu băng qua trên PVO, đi dài khi băng qua dưới
  7. Tùy chọn để đảo ngược hướng giao dịch
  8. Các thanh màu dựa trên tín hiệu

Chiến lược hình thành chỉ số PVO thông qua thành phần EMA kép và sử dụng đường tín hiệu để xác định thay đổi xu hướng khối lượng để dự đoán hướng giá tiềm năng.

Ưu điểm:

  1. Sử dụng thay đổi khối lượng để xác định xu hướng giá trong tương lai như cảnh báo sớm
  2. Cấu trúc EMA đôi đơn giản và thiết thực với điều chỉnh tham số linh hoạt
  3. Các thanh màu được hiển thị để đánh giá xu hướng trực quan và vận hành dễ dàng
  4. Dòng tín hiệu làm giảm tín hiệu sai và cải thiện sự ổn định
  5. Giao dịch ngược tùy chọn làm phong phú việc sử dụng chiến lược
  6. Áp dụng cho xu hướng trung và dài hạn và giao dịch ngắn hạn

Chiến lược này sử dụng đầy đủ tác động chỉ báo của thay đổi khối lượng trên hành động giá. So với chỉ số duy nhất, cấu trúc PVO ổn định hơn với các tham số có thể tùy chỉnh để đánh giá thay đổi xu hướng khối lượng và phát hiện hướng giá tiềm năng trước. Sự khác biệt màu sắc trực quan tăng cường quyết định xu hướng và tùy chọn giao dịch ngược làm cho nó trở thành một chiến lược dựa trên khối lượng linh hoạt.

Rủi ro:

  1. Chỉ số khối lượng chậm tín hiệu giá và có thể khác nhau
  2. Cài đặt tham số EMA không chính xác có thể đánh giá sai tình trạng thị trường
  3. Giao dịch ngược cần thận trọng, có thể làm tăng tổn thất
  4. Sự thay đổi khối lượng một mình không thể xác định điểm nhập khẩu cụ thể
  5. Khối lượng không dự đoán đầy đủ giá, cần kết hợp với các chỉ số khác

Sự thay đổi khối lượng thường chậm trễ hành động của giá và PVO có thể đưa ra tín hiệu sai khi giá tiếp cận cuối xu hướng. Các thiết lập tham số sai cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của phán đoán. Cần thận trọng khi giao dịch ngược lại, vì xu hướng có thể mở rộng. Chỉ riêng khối lượng không thể xác định điểm nhập chính xác và cần sự giúp đỡ của các chỉ số khác để thời gian. khối lượng không dự đoán đầy đủ giá và cần theo dõi thận trọng.

Tối ưu hóa:

  1. Tối ưu hóa thời gian EMA cho các sản phẩm và khung thời gian khác nhau
  2. Thêm điều kiện bộ lọc để tránh tín hiệu không hợp lệ
  3. Kết hợp các chỉ số khác để xác nhận thời gian nhập cảnh
  4. Thêm stop loss

Kiểm tra và tối ưu hóa các kết hợp EMA để tìm các khoảng thời gian tốt nhất để phát hiện xu hướng. Thêm ngưỡng biến động khối lượng để lọc các tín hiệu không hiệu quả. Kết hợp MACD, KD để xác nhận nhập thêm. Thiết lập stop loss để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất. Chúng sẽ cải thiện đáng kể khả năng áp dụng chiến lược.

Kết luận:

Chiến lược dao động khối lượng phần trăm đánh giá sự thay đổi xu hướng khối lượng bằng cách tính toán sự khác biệt tỷ lệ phần trăm giữa các EMA khối lượng để dự đoán hướng giá tiềm năng. Nó áp dụng cấu trúc EMA đôi đơn giản và hiệu quả để đo lường biến động khối lượng và sử dụng mã hóa màu sắc trực quan để tăng hiệu quả trực quan. Tùy chọn giao dịch ngược linh hoạt và cài đặt tham số làm cho nó phù hợp cho cả giao dịch trung và dài hạn và ngắn hạn. Nhưng vì chỉ số khối lượng tụt lại tín hiệu giá và không thể xác định thời gian nhập chính xác, các tham số và kết hợp các chỉ số khác cần tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất chiến lược.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2017
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="PVO")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
pos = iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
	   iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xPVO, color=blue, title="PVO")
plot(xSignalEMA, color=red, title="Signal")
plot(xPVOHisto, color=gray, title="PVO Histo", style=histogram)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu