Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược vượt qua đường trung bình di chuyển bằng cách tính toán các đường trung bình di chuyển trong các chu kỳ khác nhau, sử dụng các đường chéo giữa chúng làm tín hiệu mua và bán, thuộc loại chiến lược phân tích kỹ thuật. Chiến lược này kết hợp các đường trung bình di chuyển nhanh, đường trung bình di chuyển trung bình và đường trung bình di chuyển chậm để phán đoán tín hiệu giao dịch, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, nhận ra xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này tính toán các trung bình di chuyển của 3 chu kỳ khác nhau: EMA 34 chu kỳ, EMA 89 chu kỳ và EMA 200 chu kỳ. Chiến lược này đầu tiên tính toán các giá trị của ba trung bình di chuyển này, sau đó vẽ, vẽ trung bình di chuyển của các chu kỳ khác nhau bằng màu sắc và đường nét khác nhau để xác định rõ ràng.

Các tín hiệu giao dịch của chiến lược được đánh giá dựa trên sự giao nhau giữa các đường trung bình di chuyển khác nhau: khi đường trung bình di chuyển nhanh đi lên vượt qua đường trung bình di chuyển nhanh, tạo ra tín hiệu mua; khi đường trung bình di chuyển nhanh đi xuống vượt qua đường trung bình di chuyển nhanh, tạo ra tín hiệu bán. Đây là một chiến lược giao dịch tích cực hơn.

Để lọc ra quá nhiều tiếng ồn, các chiến lược cũng đưa ra các đường trung bình di chuyển chậm. Chỉ khi đường trung bình di chuyển nhanh đồng thời đi qua đường trung bình di chuyển chậm, tín hiệu mua và bán thực sự sẽ được kích hoạt. Ví dụ, chỉ khi đường trung bình di chuyển nhanh đồng thời đi qua đường trung bình và đường chậm, tín hiệu mua sẽ được kích hoạt.

Lợi thế chiến lược

• Sử dụng trung bình di chuyển đa chu kỳ, bạn có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và nhận ra sự biến đổi của xu hướng lớn.
• Đường trung bình di chuyển nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường, trung bình di chuyển nhanh ổn định, trung bình di chuyển chậm lọc phá vỡ giả, ba kết hợp có thể nhận ra điểm chuyển hướng.
• Sử dụng thuật toán EMA để tính toán đường trung bình di chuyển, nhạy cảm hơn với giá mới nhất, có thể phản ứng sớm với sự thay đổi xu hướng.
• Hình đồ thị trực quan hiển thị các đường trung bình di chuyển khác nhau, để xác định rõ điểm vào và ra thị trường bằng cách chéo.
• Chiến lược này có tính linh hoạt, có thể điều chỉnh chu kỳ trung bình di chuyển để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

• Đường trung bình di chuyển có sự chậm trễ, có thể làm chậm việc tạo tín hiệu giao dịch.
• Nếu thị trường có xu hướng mạnh, thì các đường trung bình di chuyển có thể không có hiệu lực, tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch.
• Các trung bình di chuyển có thể được thiết lập không đúng thời gian, có thể làm tăng tần suất giao dịch và rủi ro.
• Các sự kiện đột ngột của thị trường lớn gây ra sự biến động mạnh mẽ, có thể dẫn đến sự giao chéo sai của các đường trung bình di chuyển.
• Thị trường có phí giao dịch cao không phù hợp với chiến lược tần số cao.

Tối ưu hóa chiến lược

• Đánh giá sự kết hợp của các chu kỳ trung bình di chuyển khác nhau để tìm tham số tối ưu.
• Tham gia chỉ số biến động như Chỉ số biến động và tạm dừng giao dịch khi có biến động lớn.
• Kết hợp với các chỉ số quá mua và quá bán như Stochastic Oscillator, tránh mua và bán ở các điểm cực.
• Tối ưu hóa thời gian ra sân, chờ đợi các bài kiểm tra điều chỉnh lại trung bình di chuyển quan trọng và sau đó vào sân.
• Sử dụng các đường trung bình di chuyển thích ứng để cho phép chuyển động chu kỳ điều chỉnh, linh hoạt hơn để đối phó với sự thay đổi của thị trường.

Tóm tắt

Chiến lược vượt qua đường trung bình di chuyển là một chiến lược phân tích kỹ thuật điển hình. Nó quan sát mối quan hệ giữa các đường trung bình di chuyển trong các chu kỳ thời gian khác nhau, dựa trên đó đánh giá xu hướng thị trường chuyển đổi điểm mua và bán. Chiến lược này đồng thời sử dụng ba đường trung bình di chuyển nhanh và chậm và quan sát sự giao thoa của chúng, có thể nắm bắt xu hướng một cách nhạy cảm và có thể lọc các tín hiệu giả hiệu quả.