Chiến lược đột phá chỉ báo kênh động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng chỉ số kênh động để đánh giá hướng thị trường dựa trên sự phá vỡ của kênh để nắm bắt hướng của xu hướng. Chiến lược này chủ yếu tạo ra kênh lên xuống bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, tạo ra tín hiệu giao dịch khi kênh phá vỡ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hàm input để thiết lập chu kỳ đường dài là 20 ngày. Sau đó tính giá cao nhất trong 20 ngày gần đây là đường lên và giá thấp nhất trong 20 ngày gần đây là đường xuống.
Đánh đầy màu sắc bên trong đường dẫn. Đánh đầy màu xanh lá cây trên đường dẫn trên và màu đỏ dưới đường dẫn dưới để tạo ra đường dẫn động.
Trong khi đó, chúng tôi đã vẽ trung bình di chuyển 200 ngày (EMA) gần 200, để sử dụng như một tài liệu tham khảo để đánh giá xu hướng.
Chiến lược sử dụng giá trị ema làm chuẩn để đánh giá xu hướng lớn. Khi gần hơn đường 200 ngày, nó là đà đi, khi gần hơn đường 200 ngày, nó là đà đi.
Trong thị trường chệch hướng, nếu giá đóng cửa phá vỡ đường ray, nó sẽ tạo ra một tín hiệu nhiều; trong thị trường chệch hướng, nếu giá đóng cửa phá vỡ đường ray, nó sẽ tạo ra một tín hiệu tắt.
Đặt lệnh dừng nhiều theo quy tắc dài và ngắn được thiết lập dưới đường ray hoặc đường trung, đặt lệnh dừng ngắn theo quy tắc dài và ngắn được thiết lập trên đường ray hoặc đường trung.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng các kênh động để nắm bắt xu hướng thay đổi của thị trường.
Theo đó, các tín hiệu giao dịch được tạo ra dựa trên đột phá và theo dõi xu hướng giao dịch.
Phương pháp này được sử dụng để đánh giá xu hướng lớn dựa trên đường trung bình di chuyển, kết hợp với đường đột phá.
Lệnh dừng lỗ là linh hoạt và có thể được điều chỉnh theo thị trường.
Rủi ro chiến lược
Các nhà phân tích cho rằng xu hướng lớn có thể gây ra sự phân biệt với thị trường.
Không thiết lập đúng chu kỳ kênh sẽ làm tăng khả năng giao dịch sai.
Điểm dừng gần với đường dẫn có thể làm tăng khả năng dừng được kích hoạt.
Các tín hiệu đột phá có thể bị chậm trễ và có thể bỏ lỡ các điểm vào tốt nhất.
Phản ứng:
Phân tích các xu hướng dựa trên nhiều chỉ số để giảm nguy cơ sai lệch.
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ kênh để phù hợp với nhịp độ thị trường khác nhau.
Điều chỉnh vị trí dừng để đảm bảo có đủ không gian đệm.
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu vào sân.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng lớn, tạo ra các chỉ số, tăng độ chính xác đánh giá.
Thêm chỉ số khối lượng giao dịch để tránh phá vỡ giả mạo.
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ kênh để phù hợp hơn với các đặc điểm khác nhau của giống.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, thực hiện theo dõi động thái dừng lỗ.
Thêm bộ lọc, cải thiện chất lượng tín hiệu, giảm giao dịch không cần thiết.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung tuân theo tư duy giao dịch xu hướng, sử dụng kênh động để xác định phạm vi biến động và tạo ra tín hiệu giao dịch đột phá, có thể theo dõi hiệu quả sự thay đổi xu hướng, là một chiến lược theo dõi xu hướng đáng tin cậy. Tuy nhiên, vẫn cần tối ưu hóa cách xác định và dừng xu hướng lớn và thêm điều kiện lọc để tăng sự ổn định của chiến lược. Chiến lược này phù hợp để theo dõi xu hướng đường dài trung bình, có thể kết hợp với các chiến lược khác để tạo thành một danh mục đầu tư đa chiến lược, hệ thống rủi ro phòng hộ.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Indexes", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
longSL=input("Lower Low", "LONG SL", options=["Lower Low", "Basis"])
shortSL=input("Higher High", "SHORT SL", options=["Higher High", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
plot(ema(close,200), "ema", color=color.orange)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=longSL=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=shortSL=='Basis' ? mid : hh)