Chiến lược phân phối cực đoan
ChaoZhang
Chiến lược này được thiết kế để sử dụng phân bố cực đoan để phát hiện các giá trị cực đoan của chỉ số biến động động động của Chande để giao dịch trong khung thời gian 1 phút của Bitcoin và tiền điện tử. Tuy nhiên, các tham số có thể được điều chỉnh để áp dụng cho bất kỳ cặp giao dịch nào.
Sau một thời gian dài nghiên cứu về chỉ số động lượng Chande, tôi quyết định tạo ra một chiến lược đưa ra thị trường sử dụng mức phân bố chính xác ở mức phần trăm. Điều này có thể tạo ra lợi nhuận đẹp trong một vài ngày liên tiếp trong khung thời gian 1 phút, với mục tiêu cuối cùng là làm cho phiên bản mạnh hơn của chiến lược chạy trên robot và kiếm lợi nhuận.
Chiến lược này kiểm tra xem giá trị của Chande có nằm trong số các phần trăm cực đoan được tính theo giá trị của Chande trong vài trăm năm qua hay không, và nếu có, hãy mở vị trí.
Stop Loss và Stop Stop chưa được tích hợp vào chiến lược này, nhưng đây sẽ là tính năng bổ sung tiếp theo để giảm thiểu tổn thất và tăng lợi nhuận tiềm năng.
Bất kỳ cặp giao dịch tiền điện tử lưu động nào cũng sẽ mang lại kết quả tốt trên dòng thời gian thấp.
Chúng tôi cũng có một chiến lược 15 phút và 1 giờ miễn phí.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán chỉ số biến động động của Chande, dựa trên sự thay đổi của giá đóng cửa trong ngày so với giá đóng cửa trong ngày trước đó. Cụ thể, nó đo lường động lực của sự thay đổi giá bằng cách tính toán tỷ lệ của sự thay đổi tăng và sự thay đổi của sự thay đổi giảm.
Chiến lược này sau đó ghi lại các giá trị Chande trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ (chỉ số mặc định là 425 chu kỳ) và tính toán các mức phần trăm khác nhau. Khi giá trị Chande hiện tại đạt đến phần trăm cực đoan được đặt trước (chỉ số mua mặc định là 1% và bán 99%) sẽ kích hoạt tín hiệu mở vị trí dài / ngắn.
Bằng cách này, chiến lược có thể bắt được những bước đột phá cực đoan của giá trị Chande, để có thể bắt được xu hướng đột phá. Đồng thời, cũng tránh được rủi ro mở lại các vị trí khi giá trị Chande duy trì trạng thái cực đoan trong thời gian dài.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng tính năng động của chỉ số Chande để nhanh chóng nắm bắt xu hướng đột biến của thị trường
- Sử dụng phân phối xác suất chính xác để phát hiện các giá trị cực đoan, ít rủi ro rút lui
- Các tham số có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau
- Lập luận chiến lược đơn giản, trực quan, dễ hiểu thực hiện
Rủi ro chiến lược
- Chande là một chỉ số động lực, nhạy cảm với tiếng ồn thị trường ngắn hạn, có thể tạo ra tín hiệu sai
- Đối với giao dịch giá trị cực đoan, thời gian trống dài, tần suất giao dịch trong ngày thấp
- Không đặt lệnh dừng lỗ, có nguy cơ tăng lỗ
- Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến quá tối ưu hóa
Quản lý rủi ro nên chú ý đến việc thiết lập trạm dừng lỗ, cho phép các tham số cực đoan được giải phóng thích hợp, kết hợp với các tín hiệu lọc giả của chỉ số xu hướng. Ngoài ra, các tham số tối ưu hóa nên được chú ý để tránh tối ưu hóa quá mức.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm các quy tắc dừng lỗ, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, kiểm soát rủi ro mất mát đơn lẻ.
Tối ưu hóa tham số, điều chỉnh các tham số chu kỳ dài và ngắn để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau. Bạn có thể tham gia vào thuật toán tối ưu hóa từng bước để tìm tham số tối ưu nhất.
Tăng điều kiện lọc, kết hợp với các chỉ số xu hướng như MA, lọc các tín hiệu giả trong xu hướng bất lợi, tăng sự ổn định của chiến lược.
Kết hợp nhiều khung thời gian, xác định xu hướng trong khung thời gian cao, đưa ra thị trường trong khung thời gian thấp.
Kiểm tra sức mạnh của các tham số của các giống khác nhau, điều chỉnh để phù hợp với nhiều giống hơn.
Tham gia thuật toán học máy, sử dụng AI để tối ưu hóa các tham số và điều kiện lọc, để thực hiện điều chỉnh động.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một ý tưởng chiến lược sử dụng giá trị cực đoan của chỉ số động lực Chande để nắm bắt xu hướng giao dịch. Lập luận chiến lược và cách hoạt động hiệu quả của Straightforward rất phù hợp để nắm bắt xu hướng đột ngột nhanh chóng. Đồng thời, cũng cần chú ý kiểm soát rủi ro, tránh tối ưu hóa quá mức và tối ưu hóa nhiều mặt để thích ứng với môi trường thị trường khác nhau. Nói chung, chiến lược này cung cấp một ý tưởng hiệu quả về xu hướng đột ngột của thị trường giao dịch, đáng để nghiên cứu và áp dụng thêm.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)
//Chande
length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)
//Parameters to change
lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5
buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)
chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend
//Entry conditions
closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))