Tổng quan

Chiến lược dừng lỗ dần dần là một chiến lược đơn giản nhưng rất thực tế, nó có thể nhắc nhở bạn từng bước nâng mức dừng lỗ khi giá tăng.

Nguyên lý

Chiến lược này đầu tiên đặt mức dừng lỗ ban đầu ở mức 95% giá vào lệnh khi mở vị thế mua. Sau đó, nó sẽ xác định nhiều mức dừng lỗ cao hơn, lần lượt là 100%, 105%, 110% của giá vào lệnh, v.v. Chiến lược kiểm tra xem mức giá thấp nhất trong 7 ngày qua có phá vỡ mức dừng lỗ trước đó hay không, nếu có, thì đặt mức dừng lỗ thành mức cao hơn đó. Bằng cách này, khi giá tăng, mức dừng lỗ cũng sẽ được nâng dần lên.

Cụ thể, chiến lược sẽ xác định 8 mức dừng lỗ, lần lượt là 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% của giá vào lệnh. Nó sẽ kiểm tra xem mức giá thấp nhất trong 7 ngày qua có cao hơn mức dừng lỗ tiếp theo hay không, nếu có, thì đặt mức dừng lỗ thành mức cao hơn đó.

Ví dụ, nếu giá vào lệnh là 100 đô la, thì mức dừng lỗ ban đầu là 95 đô la. Nếu giá thấp nhất trong 7 ngày gần nhất tăng lên 105 đô la, cao hơn mức dừng lỗ tiếp theo là 100 đô la, thì đặt mức dừng lỗ thành 100 đô la. Nếu giá tiếp tục tăng lên 115 đô la, thì đặt mức dừng lỗ thành 105 đô la, v.v.

Bằng cách này, khi giá tăng, mức dừng lỗ cũng liên tục được nâng lên, thực hiện dừng lỗ dần dần, bảo vệ một phần lợi nhuận. Đồng thời tránh được hiệu ứng quá lạc quan của dừng lỗ theo dõi thông thường trong backtest.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược dừng lỗ dần dần này là có thể từng bước nâng mức dừng lỗ khi giá tăng, bảo vệ một phần lợi nhuận, tránh trường hợp dừng lỗ bị phá vỡ và mất toàn bộ lợi nhuận.

So với dừng lỗ theo dõi thông thường, dừng lỗ dần dần không tạo ra kết quả quá lạc quan trong backtest. Bởi vì dừng lỗ theo dõi thông thường sẽ ngay lập tức hạ mức dừng lỗ khi giá điều chỉnh, do đó bỏ qua quá trình điều chỉnh và chuyển thẳng sang đợt tăng tiếp theo. Nhưng trong giao dịch thực tế, không thể bỏ qua quá trình điều chỉnh. Điều này dẫn đến chiến lược dừng lỗ theo dõi thông thường không thể đạt được hiệu quả như trong backtest khi giao dịch thực tế.

Ngược lại, chiến lược dừng lỗ dần dần vì mức dừng lỗ được nâng dần lên, nên trong backtest có thể phản ánh chân thực hơn quá trình di chuyển mức dừng lỗ trong giao dịch thực tế, tránh tạo ra kết quả quá lạc quan.

Ngoài ra, chiến lược này cung cấp tín hiệu thời điểm để sửa đổi dừng lỗ, cho phép nhà giao dịch tự tay điều chỉnh mức dừng lỗ. Nhiều sàn giao dịch không cung cấp chức năng dừng lỗ theo dõi, vì vậy chiến lược này có tính phổ quát hơn, có thể áp dụng rộng rãi trên các nền tảng giao dịch khác nhau.

Rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là tốc độ nâng mức dừng lỗ có thể không theo kịp tốc độ tăng giá rất nhanh. Nếu giá tăng mạnh trong thời gian rất ngắn, vượt qua nhiều mức dừng lỗ, thì mức dừng lỗ chỉ có thể được nâng lên chậm chạp, không kịp bảo vệ lợi nhuận.

Một rủi ro khác là nhà giao dịch có thể bỏ lỡ hoặc trì hoãn thời điểm điều chỉnh dừng lỗ. Chiến lược này chỉ cung cấp tín hiệu thời điểm để sửa đổi dừng lỗ, việc điều chỉnh cụ thể mức dừng lỗ vẫn cần nhà giao dịch tự thực hiện. Nếu nhà giao dịch sơ suất không sửa đổi kịp thời, hoặc thao tác sửa đổi bị chậm trễ, đều có thể dẫn đến dừng lỗ bị phá vỡ.

Tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các cách sau:

1. Tối ưu hóa cài đặt phần trăm mức dừng lỗ, để phù hợp hơn với biến động của từng loại sản phẩm giao dịch cụ thể.

2. Tối ưu hóa tham số chu kỳ kiểm tra giá thấp nhất, ví dụ thay đổi thành kiểm tra giá thấp nhất trong 5 ngày hoặc 10 ngày gần nhất, để thích ứng với tần suất biến động của các sản phẩm khác nhau.

3. Tăng số lượng mức dừng lỗ, làm cho việc nâng dừng lỗ trở nên dần dần hơn.

4. Thêm logic di chuyển mức chốt lời, để mức chốt lời cũng có thể được nâng dần lên.

5. Tự động hóa thao tác sửa đổi dừng lỗ, không cần sự tham gia của con người, giảm độ khó thao tác và rủi ro chậm trễ.

6. Thêm thông báo sự kiện khi dừng lỗ bị phá vỡ, tránh nhà giao dịch sơ suất bỏ lỡ tình huống dừng lỗ bị phá vỡ.

Tổng kết

Chiến lược dừng lỗ dần dần là một ý tưởng chiến lược đơn giản và thực tế, nó có thể từng bước nâng mức dừng lỗ khi giá tăng, vừa bảo vệ lợi nhuận vừa tránh tạo ra kết quả giao dịch mô phỏng quá lạc quan. So với dừng lỗ theo dõi thông thường, nó phù hợp hơn với môi trường giao dịch thực tế và dễ dàng áp dụng trên các nền tảng giao dịch khác nhau. Bằng cách tối ưu hóa phần trăm mức dừng lỗ, tham số giá thấp nhất, số lượng mức dừng lỗ, v.v., chiến lược này có thể thích ứng tốt hơn với các sản phẩm giao dịch khác nhau. Kết hợp với chốt lời di động và tự động hóa thực thi dừng lỗ, có thể giảm thêm độ khó thao tác và rủi ro.