1. Quảng trường
  2. Chiến lược chuyển động dừng lỗ dần dần

Chiến lược chuyển động dừng lỗ dần dần

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-13 17:29:41
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chuyển động stop loss dần dần là một chiến lược đơn giản nhưng rất hữu ích nhắc nhở bạn dần dần di chuyển stop loss khi giá tăng.

Nguyên tắc

Chiến lược đầu tiên thiết lập mức dừng lỗ ban đầu ở mức 95% của giá nhập cảnh khi đặt vị trí dài. Sau đó, nó xác định nhiều mức dừng lỗ cao hơn ở mức 100%, 105%, 110% v.v. giá nhập cảnh. Chiến lược kiểm tra xem mức thấp nhất trong 7 ngày qua đã phá vỡ mức dừng lỗ trước đó hay không. Nếu có, mức dừng lỗ được thiết lập ở mức cao hơn đó. Do đó, khi giá tăng, mức dừng lỗ cũng dần tăng lên.

Cụ thể, chiến lược xác định 8 mức dừng lỗ ở mức 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% của giá nhập cảnh. Nó kiểm tra xem mức thấp nhất trong 7 ngày qua có nằm trên mức dừng lỗ tiếp theo không. Nếu có, mức dừng lỗ được đặt ở mức cao hơn đó.

Ví dụ, nếu giá nhập là 100 đô la, mức dừng lỗ ban đầu là 95 đô la. Nếu mức thấp nhất trong 7 ngày qua tăng lên 105 đô la, trên mức dừng lỗ tiếp theo là 100 đô la, mức dừng lỗ được thiết lập thành 100 đô la. Nếu nó tiếp tục tăng lên 115 đô la, mức dừng lỗ được thiết lập thành 105 đô la, v.v.

Khi giá tăng, stop loss cũng tăng dần, nhận ra một stop loss dần dần để bảo vệ một số lợi nhuận.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược dừng lỗ dần dần này là nó có thể tăng stop loss dần dần khi giá tăng, để bảo vệ một số lợi nhuận và tránh stop loss bị tấn công và mất tất cả lợi nhuận ngay lập tức.

Khi so sánh với các lệnh dừng theo dõi thường xuyên, lệnh dừng giảm dần không tạo ra kết quả quá lạc quan trong các thử nghiệm ngược. Bởi vì lệnh dừng theo dõi thường xuyên sẽ di chuyển xuống mức dừng ngay lập tức khi giá rút lại, bỏ qua quá trình rút xuống và đi thẳng vào mức tăng tiếp theo. Nhưng lệnh dừng không thể bỏ qua trong giao dịch thực tế. Điều này làm cho lệnh dừng theo dõi thường xuyên không thể đạt được kết quả tương tự trong giao dịch trực tiếp như trong các thử nghiệm ngược.

Chiến lược stop loss dần dần di chuyển stop loss từng bước. vì vậy nó có thể phản ánh quá trình thực tế của chuyển động stop loss trong giao dịch trực tiếp thực tế hơn trong các backtests, tránh kết quả quá lạc quan.

Ngoài ra, chiến lược này cung cấp lời nhắc khi nào sửa đổi lệnh dừng lỗ, cho phép các nhà giao dịch sửa đổi nó theo cách thủ công.

Rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là chuyển động dừng lỗ có thể không theo kịp với sự gia tăng giá cực kỳ nhanh. Nếu giá tăng mạnh trong một khoảng thời gian rất ngắn, vượt quá nhiều mức dừng lỗ, dừng lỗ chỉ có thể di chuyển lên chậm, không thể bảo vệ lợi nhuận kịp thời.

Một rủi ro khác là các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ hoặc trì hoãn thời gian sửa đổi stop loss. Chiến lược chỉ cung cấp các lời nhắc cho khi nào sửa đổi stop loss. Việc điều chỉnh thực tế vẫn dựa trên các hoạt động thủ công của nhà giao dịch. Việc bỏ qua hoặc trì hoãn các sửa đổi có thể dẫn đến việc đánh bại stop loss.

Cải tiến

Chiến lược có thể được cải thiện theo những cách sau:

  1. Tối ưu hóa các cài đặt tỷ lệ stop loss để phù hợp hơn với sự biến động của các công cụ giao dịch cụ thể.

  2. Tối ưu hóa tham số thời gian xem lại cho mức thấp nhất, chẳng hạn như 5 hoặc 10 ngày, để thích nghi với sự biến động khác nhau.

  3. Tăng số lượng mức dừng lỗ cho một chuyển động dần dần hơn.

  4. Thêm logic để cũng di chuyển lên một mức lợi nhuận cuối cùng.

  5. Tự động hóa các hoạt động sửa đổi dừng lỗ để giảm khó khăn và rủi ro chậm trễ.

  6. Thêm cảnh báo về vi phạm dừng lỗ để tránh các nhà giao dịch bỏ lỡ các sự kiện như vậy.

Kết luận

Chiến lược chuyển động stop loss dần dần là một ý tưởng chiến lược đơn giản nhưng hữu ích. Nó có thể di chuyển stop loss lên dần khi giá tăng để bảo vệ lợi nhuận trong khi tránh kết quả kiểm tra lại quá lạc quan. So với các stop trailing thường xuyên, nó phù hợp hơn với giao dịch thực tế và dễ thực hiện trên nhiều nền tảng. Bằng cách tối ưu hóa các thông số như tỷ lệ stoploss, thời gian xem lại thấp nhất, số lượng stop level vv, nó có thể được thích nghi với các công cụ giao dịch khác nhau. Kết hợp với việc thực hiện stop loss tự động và trailing take profit, nó có thể giảm thêm khó khăn và rủi ro hoạt động.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

///Moving Stops Script///
///by ShanghaiCryto///

///A simple, but very useful, script that reminds you to move up your stop losses as price trends upwards. ///
///The sma entry is just stock code to demonstrate how the stop works.///
///Doesn't throw off your backtesting the way a trailing stop does.///


strategy("Move Up Stops", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

first_stop = strategy.position_avg_price * .95
second_stop = strategy.position_avg_price 
third_stop = strategy.position_avg_price * 1.05
fourth_stop = strategy.position_avg_price * 1.1
fifth_stop = strategy.position_avg_price * 1.15
sixth_stop = strategy.position_avg_price * 1.2
seventh_stop = strategy.position_avg_price * 1.25
eighth_stop = strategy.position_avg_price * 1.3

move_trigger = lowest(low,7)

first_check = na
first_check := move_trigger > second_stop ? second_stop : first_stop

second_check = na
second_check := move_trigger > third_stop ? third_stop : first_check

third_check = na
third_check := move_trigger > fourth_stop ? fourth_stop : second_check

fourth_check = na
fourth_check := move_trigger > fifth_stop ? fifth_stop : third_check

fifth_check = na
fifth_check := move_trigger > sixth_stop ? sixth_stop : fourth_check

sixth_check = na
sixth_check := move_trigger > seventh_stop ? seventh_stop : fifth_check

stop_level = na
stop_level := move_trigger > eighth_stop ? eighth_stop : sixth_check

strategy.exit("Stop Loss","My Long Entry Id", stop=stop_level)

plot(stop_level, color=red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu