Chiến lược giao dịch định lượng Double MACD

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của hệ thống đường trung bình EMA kép với chỉ số RSI, đồng thời hỗ trợ phát tín hiệu giao dịch trong việc đánh giá xu hướng thị trường, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng. Chiến lược này đơn giản, dễ sử dụng, áp dụng cho nhiều chỉ số cổ phiếu lớn và tiền kỹ thuật số, đã đạt được lợi nhuận tích lũy hơn 500% từ năm 2013 đến nay.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai MACD với các tham số khác nhau làm chỉ số giao dịch chính. MACD đầu tiên sử dụng đường trung bình ngắn 10 chu kỳ và đường trung bình dài 22 chu kỳ, đường hỗ trợ là đường trung bình 9 chu kỳ. MACD thứ hai sử dụng đường trung bình ngắn 21 chu kỳ và đường trung bình dài 45 chu kỳ, đường hỗ trợ là đường trung bình 20 chu kỳ.

Khi dòng DIFF của MACD đầu tiên đi qua trục 0 sẽ tạo ra tín hiệu mua, và khi dòng DIFF của MACD thứ hai đi qua trục 0 sẽ tạo ra tín hiệu bán. Tín hiệu của dòng DIFF của MACD thứ hai sẽ xác nhận tín hiệu MACD đầu tiên.

Trong khi đó, chiến lược này cũng sử dụng công thức tính toán động lực giá, với giá đóng cửa + giá cao nhất của dòng K mới nhất chia cho giá đóng cửa + giá cao nhất của một dòng K trước đó, kết quả lớn hơn 1 cho thấy hiện tại đang trong xu hướng tăng, tạo ra tín hiệu mua, ngược lại tạo ra tín hiệu bán.

Cuối cùng, đường K của Stoch RSI lớn hơn 20 cũng sẽ xác nhận tín hiệu bán.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này sử dụng các cặp EMA để đánh giá xu hướng, có thể lọc hiệu quả các đợt phá vỡ giả. Công thức động lực hỗ trợ cũng có thể tránh tín hiệu sai do rung động. Sử dụng chỉ số Stoch RSI, có thể phát ra tín hiệu bán trong khu vực quá mua quá bán để tránh chạm đỉnh.

Chiến lược này chỉ sử dụng một sự kết hợp đơn giản của một vài chỉ số phổ biến, không có mối quan hệ logic quá phức tạp, rất dễ hiểu và sửa đổi. Thiết lập tham số cũng rất phổ biến, không cần phải tối ưu hóa cho các giống khác nhau, thích ứng mạnh mẽ.

Theo kết quả đánh giá, chiến lược này đã tạo ra lợi nhuận tích lũy tốt trên nhiều loại như chỉ số chứng khoán, tiền kỹ thuật số, và điều khiển rút lui tối đa là lý tưởng. Nó có thể được sử dụng như một chiến lược theo dõi xu hướng rất phổ biến.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này là sử dụng đường trung bình để xác định, dễ bị whipsaw khi có biến động mạnh trong giá, do đó gây mất mát. Ngoài ra, không có thiết lập dừng để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Stoch RSI không có hiệu quả tốt trong việc đánh giá quá mua và quá bán, dễ bị bỏ lỡ tín hiệu đảo ngược.

Chiến lược này cũng sẽ giữ vị trí tiếp tục mất tiền nếu giá giảm mạnh nhưng MACD chưa hình thành một ngã ba.

Hướng tối ưu hóa

Có thể xem xét thiết lập dừng để kiểm soát tổn thất đơn lẻ. Ví dụ: thiết lập dừng ATR hoặc dừng theo đường trung bình của giá đóng cửa thấp hơn.

Các chỉ số khác có thể được thêm vào để hỗ trợ, chẳng hạn như kết hợp chỉ số KD hoặc chỉ số Bollinger Bands với Stoch RSI, để đánh giá đáng tin cậy hơn.

Có thể tăng phân tích khối lượng giao dịch, chẳng hạn như tăng lỗ dừng khi giảm kho lớn hoặc tránh xây dựng kho khi không đủ năng lượng.

Có thể thử nghiệm các tổ hợp tham số khác nhau để tối ưu hóa tham số chu kỳ của MACD. Cũng có thể thử nghiệm thêm các MACD có chu kỳ khác nhau để tạo thành nhiều xác nhận.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch định lượng MACD song song có ý tưởng tổng thể đơn giản và rõ ràng, sử dụng xu hướng phán đoán kết hợp hai EMA, hỗ trợ các chỉ số động lực để tránh các tín hiệu sai, có thể lọc thời gian giao dịch tốt hơn. Các tham số của chiến lược được thiết lập chung, thực tế hoạt động ổn định, có thể được điều chỉnh tối ưu hóa như là chiến lược cơ bản. Bước tiếp theo có thể được tăng cường sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược bằng cách sửa đổi phương thức dừng lỗ, thêm phân tích khối lượng giao dịch, kết hợp các chỉ số khác.