1. Quảng trường
  2. Chỉ số Stochastic trung bình động kép Chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân

Chỉ số Stochastic trung bình động kép Chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-15 16:56:47
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các đường trung bình động kép và chỉ số Stochastic để thực hiện một chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân đơn giản và hiệu quả. Nó sử dụng EMA của giá cao, EMA của giá thấp và EMA của giá đóng cửa để xây dựng một hệ thống đường trung bình động kép, và kết hợp chỉ số Stochastic để tạo ra các tín hiệu giao dịch, để nắm bắt biến động giá ngắn hạn trong các tùy chọn nhị phân.

Nguyên tắc

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các nguyên tắc sau:

  1. Sử dụng đường EMA của giá cao và đường EMA của giá thấp để xây dựng các dải trên và dưới như mức hỗ trợ và kháng cự.

  2. Tính toán EMA của giá đóng cửa để xác định mối quan hệ giữa giá và trung bình động kép. Nếu giá đóng cửa vượt trên dải trên hoặc phá vỡ dưới dải dưới, nó cho thấy một sự đảo ngược xu hướng có thể.

  3. Chỉ số Stochastic xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Giá trị K và D dưới 50 cho thấy bán quá mức trong khi trên 50 là mua quá mức.

  4. Theo các tín hiệu mua quá mức / bán quá mức từ Stochastic kết hợp với sự phá vỡ giá của các dải trên / dưới, các giao dịch mua / bán ngắn hạn có thể được thực hiện.

Các quy tắc giao dịch cụ thể là:

  • Nếu giá đóng cửa thấp hơn dải dưới và giá mở cửa thấp hơn điểm trung bình của các đường trung bình động kép, trong khi Stochastic cho thấy quá bán (K<50, D<50), mua dài.

  • Nếu giá đóng là trên dải trên và giá mở là trên điểm trung bình của các đường trung bình động kép, trong khi Stochastic cho thấy mua quá mức (K>50, D>50), đi ngắn.

Phân tích lợi thế

Bằng cách kết hợp hai đường trung bình động và dao động Stochastic, chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả các sự đảo ngược xu hướng ngắn hạn trong giá tùy chọn nhị phân, với những lợi thế sau:

  1. Hệ thống trung bình động lọc ra việc củng cố trong khi Stochastic tăng độ chính xác bằng cách xác định mức mua quá mức / bán quá mức.

  2. Các quy tắc giao dịch đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện.

  3. Hiệu quả sử dụng vốn cao, chỉ giữ một hướng tại một thời điểm.

  4. Việc rút tiền có thể kiểm soát được, tránh mất mát không cần thiết.

  5. Dễ dàng tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số trung bình động và đầu vào Stochastic.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này có một số ưu điểm, nó cũng có những rủi ro sau:

  1. Có khả năng phá vỡ sai với các đường trung bình động kép, có khả năng bỏ lỡ xu hướng hoặc đảo ngược mạnh mẽ.

  2. Stochastic có vấn đề chậm trễ, tín hiệu có thể đến sau khi sự đảo ngược xu hướng đã bắt đầu.

  3. Không thể thích nghi với thị trường biến động cao, nên tránh các sự kiện lớn.

  4. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao hoặc tín hiệu không đủ.

  5. Không thể dự đoán chính xác chuyển động giá tùy chọn nhị phân, có rủi ro mất mát vốn có.

Rủi ro tương ứng có thể được giảm bằng cách điều chỉnh các tham số, tối ưu hóa các quy tắc và dừng lỗ nghiêm ngặt.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có tiềm năng tối ưu hóa hơn nữa cho chiến lược này:

  1. Thêm các chỉ số khác để lọc, như MACD, RSI vv, để cải thiện độ chính xác tín hiệu.

  2. Bao gồm các chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  3. Tối ưu hóa các thông số trung bình động để tìm kết hợp chiều dài tốt nhất.

  4. Điều chỉnh các tiêu chí mua quá mức / bán quá mức để giảm độ trễ Stochastic.

  5. Thiết lập động hoặc dừng lỗ.

  6. Kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật có liên quan để tìm ra thời gian nhập khẩu tối ưu.

  7. Kiểm tra khả năng giao dịch phân tán trên các sản phẩm khác nhau.

Thông qua các phương tiện tối ưu hóa trên, sự ổn định chiến lược và lợi nhuận có thể được tăng thêm.

Kết luận

Chiến lược này tích hợp các lợi thế của trung bình động kép và dao động Stochastic vào một chiến lược giao dịch tùy chọn nhị phân ngắn hạn đơn giản và đáng tin cậy. Nó tiêu chuẩn hóa các quy tắc giao dịch để kiểm soát rủi ro tốt hơn. Mặc dù vẫn còn chỗ để cải thiện, logic của nó rõ ràng và dễ thực hiện, làm cho nó trở thành một lựa chọn khả thi đáng xem xét. Bằng cách tối ưu hóa các tham số và quy tắc, hiệu suất chiến lược tốt hơn có thể đạt được.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Binary Option EMA/Stoch strategy Corrected", overlay=true)

//stoch

length1 = input(14, minval=1), smoothK = input(1, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length1), smoothK)
d = sma(k, smoothD)


len = input(4, minval=1, title="Length")
src = input(high, title="Source")
out = ema(src, len)
HIGH = out

len1 = input(4, minval=1, title="Length")
src1 = input(low, title="Source")
out1 = ema(src1, len1)
LOW = out1


HL2 = (HIGH+LOW)/2

len2 = input(21, minval=1, title="Length")
src2 = input(close, title="Source")
out2 = ema(src2, len2)
EMA = out2


x = close < LOW and open < HL2 and close < EMA  and d < 50 and k < 50 

y =   close > HIGH and open > HL2 and close > EMA and d > 50 and k > 50

if (x)
    strategy.entry("UP", strategy.long)

if (y)
    strategy.entry("DOWN", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu