1. Quảng trường
  2. Xu hướng MACD theo chiến lược

Xu hướng MACD theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-15 17:08:15
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Chiến lược theo xu hướng MACD. Đây là một chiến lược định lượng sử dụng chỉ số MACD để xác định xu hướng giá và theo xu hướng giao dịch. Chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng trung và dài hạn và điều chỉnh vị trí kịp thời khi xu hướng đảo ngược xảy ra.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng chỉ số MACD để xác định xu hướng giá. MACD là một chỉ số đột phá được hình thành bởi đường EMA nhanh (12 ngày) và đường EMA chậm (26 ngày). Sự khác biệt giữa hai đường này tạo thành biểu đồ MACD, và đường EMA 9 ngày của biểu đồ là đường tín hiệu MACD. Khi đường MACD vượt qua trên đường tín hiệu, đó là một đường chéo vàng, cho thấy xu hướng tăng. Khi đường MACD vượt qua dưới đường, đó là một đường chéo chết, cho thấy xu hướng giảm.

Chiến lược đầu tiên tính toán đường MACD và đường tín hiệu, sau đó tính toán chênh lệch delta giữa hai đường. Khi delta vượt trên 0, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi delta vượt dưới 0, một tín hiệu bán được tạo ra. Dựa trên hai tín hiệu này, chiến lược điều chỉnh các vị trí phù hợp. Để lọc tiếng ồn, chiến lược cũng giới thiệu đường EMA - tín hiệu giao dịch hợp lệ chỉ được tạo ra khi giá vượt qua đường EMA này.

Cụ thể, chiến lược logic là:

  1. Tính toán đường MACD, đường tín hiệu và chênh lệch delta
  2. Xác định xem việc vượt qua delta trên hoặc dưới 0 có biểu thị sự đảo ngược xu hướng hay không
  3. Tính toán một đường EMA để phục vụ như một bộ lọc
  4. Khi delta vượt trên 0 và giá trên EMA, tạo tín hiệu mua
  5. Khi delta vượt dưới 0 và giá dưới EMA, tạo tín hiệu bán

Với thiết kế này, chiến lược có thể theo dõi xu hướng trung bình đến dài hạn và điều chỉnh nhanh các vị trí khi xu hướng đảo ngược.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng MACD để phát hiện chính xác các điểm đảo ngược xu hướng cho thời gian vào và ra
  2. Sử dụng bộ lọc EMA để tránh nhiễu nhiễu từ tiếng ồn thị trường ngắn hạn
  3. Chỉ theo dõi các xu hướng trung và dài hạn, tránh những biến động trong các thị trường khác nhau
  4. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi mã
  5. Tính linh hoạt trong việc kiểm soát tần suất giao dịch bằng cách điều chỉnh các tham số
  6. Sử dụng vốn cao để theo dõi đầy đủ xu hướng trung và dài hạn

Rủi ro

Có một số rủi ro cần lưu ý:

  1. MACD như một chỉ số theo xu hướng có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường hỗn loạn
  2. Bộ lọc EMA có thể lọc ra một số cơ hội giao dịch hợp lệ
  3. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc quá thấp
  4. Không thể đáp ứng với những thay đổi thị trường ngắn hạn do tính chất chậm trễ
  5. Có thể bỏ lỡ thời điểm tối ưu tại các điểm chuyển hướng xu hướng do chậm trễ

Giải pháp:

  1. Tối ưu hóa các thông số và điều chỉnh bộ lọc EMA để giảm tín hiệu sai
  2. Bao gồm các chỉ số khác để xác nhận để phát hiện thêm các giao dịch
  3. Thực hiện lệnh dừng lỗ để kiểm soát lỗ trên các giao dịch đơn
  4. Giảm thời gian giữ để cải thiện tính linh hoạt

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm theo các cách sau:

  1. Thêm các chỉ số khác để tạo thành một hệ thống kết hợp cho độ chính xác cao hơn
  2. Tạo ra các cơ chế lấy lợi nhuận và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro tốt hơn
  3. Tích hợp các chỉ số khối lượng để tránh sự đột phá sai
  4. Điều chỉnh các thông số năng động dựa trên điều kiện thị trường để cải thiện độ bền
  5. Cải thiện logic nhập và xuất để cải thiện thời gian
  6. Tỷ lệ trong các vị trí để theo dõi các xu hướng tốt hơn và giảm rủi ro

Sự cải thiện đáng kể có thể đạt được thông qua các phương pháp như kết hợp chỉ số, các tham số thích nghi, dừng lỗ / lấy lợi nhuận vv.

Kết luận

Tóm lại, Chiến lược theo xu hướng MACD sử dụng chỉ số MACD đơn giản và hiệu quả để xác định xu hướng trung và dài hạn, và thực hiện một xu hướng rõ ràng theo logic. Nó có khả năng nắm bắt xu hướng cũng như các biện pháp kiểm soát rủi ro hợp lý. Với các tối ưu hóa hơn nữa, chiến lược có thể trở thành một hệ thống giao dịch lượng rất thực tế. Nó phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lâu dài ổn định hơn lợi nhuận ngắn hạn.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0

plot(ema, color = black, transp = 0)

if (up == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if (dn == 1)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu